- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1. Основные показатели макроэкономики
- •1.1. Общественное воспроизводство
- •1.2. Национальное богатство
- •1.3. Система национального счетоводства
- •1.4. Связь между основными показателями макроэкономики
- •1.5. Методы расчета ВВП
- •1.6. Личный и располагаемый доходы
- •1.7. Качество и уровень жизни
- •1.8. Конечное потребление
- •1.9. Коэффициент концентрации Джини
- •1.10. Отраслевая структура национальной экономики
- •1.11. Межотраслевой баланс
- •1.12. Статический межотраслевой баланс
- •1.13. Цены в статической системе межотраслевых связей
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 2. Модели межотраслевого баланса
- •2.1. Схема межотраслевого баланса
- •2.2. Коэффициенты полных материальных затрат
- •2.3. Продуктивная матрица
- •2.4. Динамическая модель межотраслевого баланса
- •2.5. Модель Неймана
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 3. Макроэкономические производственные функции
- •3.1. Понятие макроэкономической производственной функции
- •3.2. Свойства макроэкономической производственной функции
- •3.3. Мультипликативная макроэкономическая производственная функция
- •3.4. Построение производственной функции
- •3.5. Основные характеристики макроэкономической производственной функции
- •3.6. Изокванты и изоклинали
- •3.7. Эффективность и масштаб производства
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 4. Модели потребления
- •4.1. Кейнсианская модель потребления
- •4.2. Модель Фишера
- •4.3. Модель Модильяни
- •4.4. Модель Фридмена
- •4.5. Функция полезности
- •4.6. Линии безразличия
- •4.7. Оптимизация функции полезности
- •4.8. Задача потребительского выбора для произвольного числа товаров
- •4.9. Уравнение Слуцкого
- •4.10. Кривые «доход-потребление»
- •4.11. Кривые «цена-потребление»
- •4.12. Макроэкономические инвестиции
- •4.13. Характеристики инвестиций
- •4.14. Спрос на инвестиции
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 5. Теории экономического роста
- •5.1. Факторы экономического роста
- •5.2. Модель Харрода—Домара
- •5.3. Модель Солоу
- •5.4. «Золотое правило» накопления
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 6. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
- •6.1. Понятие макроэкономического равновесия
- •6.2. Классическая модель макроэкономического равновесия
- •6.3. Модель совокупного спроса
- •6.4. Модель совокупного предложения
- •6.6. Модель «кейнсианский крест»
- •6.7. Мультипликатор автономных расходов
- •6.8. Парадокс бережливости
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 7. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке
- •7.1. Сущность и функции денег
- •7.2. Денежная масса
- •7.3. Модель инфляции
- •7.4. Теории спроса на деньги
- •7.4.1. Классическая теория спроса на деньги
- •7.4.3. Кейнсианская теория спроса на деньги
- •7.4.4. Монетаристская теория спроса на деньги
- •7.5. Предложение денег
- •7.6. Равновесие на рынке денег
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках
- •8.1. Линия инвестиции-сбережения (IS)
- •8.2. Линия предпочтение ликвидности-деньги (LM)
- •8.3. Модель IS—LM
- •8.4. Динамика установления макроэкономического равновесия на совместном рынке
- •8.7. Ликвидная ловушка
- •8.8. Модель совокупного спроса
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 9. Экономические циклы
- •9.1. Понятие экономических циклов
- •9.2. Мировые циклы Кондратьева
- •9.3. Технологические уклады
- •9.4. Особенности циклического развития различных стран
- •9.5. Среднесрочные циклы
- •9.6. Теории экономических циклов
- •9.6.1. Модель Самуэльсона—Хикса
- •9.6.2. Модель Тевеса
- •9.6.3. Модель Гудвина
- •9.7. Практическое использование экономических циклов
- •9.7.1. Прогнозирование
- •9.7.2. Модель Ханса Виссема
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 10. Рынок труда
- •10.1. Понятие рынка труда и рабочей силы
- •10.2. Спрос на труд
- •10.3. Предложение труда
- •10.4. Равновесие на рынке труда и безработица
- •10.5. Безработица и ее характеристики
- •10.6. Модель Оукена
- •10.7. Инфляция и ее виды
- •10.8. Адаптивные и рациональные ожидания
- •10.9. Инфляция и безработица — кривая Филлипса
- •10.10. Антиинфляционная политика
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 11. Рынок ценных бумаг и его инструменты
- •11.1. Понятие рынка ценных бумаг
- •11.2. Анализ характеристик ценных бумаг
- •11.2.1. Технический анализ
- •11.2.2. Фундаментальный анализ
- •11.3. Риск и ограничение риска
- •11.3.1. Хеджирование
- •11.3.2. Мера риска
- •11.4. Индексы деловой активности
- •11.5. Основные характеристики акций
- •11.6. Основные характеристики облигаций
- •11.7. Государственные облигации
- •11.8. Дюрация и изгиб
- •11.9. Форвардные контракты
- •11.10. Паритет покупательной способности
- •11.11. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
- •11.12. Опционы
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 12. Портфель ценных бумаг
- •12.1. Характеристики портфеля ценных бумаг
- •12.2. Портфель из двух типов ценных бумаг
- •12.3. Оптимальный портфель
- •12.4. Определение состава оптимального портфеля
- •12.5. Определение состава оптимального портфеля в Excel
- •12.6. Оптимальный портфель с добавлением безрисковых ценных бумаг
- •12.7. Алгоритм построения оптимального портфеля ценных бумаг
- •12.8. Рыночный портфель
- •12.9. Эффективный рынок ценных бумаг
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •13.1. Фискальная политика государства
- •13.2. Налоговые органы Российской Федерации
- •13.3. Ответственность за налоговые правонарушения в Российской Федерации
- •13.4. Виды налогов
- •13.5. Суммарная выплата по основным налогам
- •13.7. Оптимизация налоговой ставки. Кривая Лаффера
- •13.8. Модель государственного бюджета
- •13.9. Доходы и расходы государственного бюджета
- •13.10. Бюджетный дефицит
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Ответы и решения
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
9. Экономические циклы |
223 |
ны в США начались работы по созданию атомной бомбы. Были сделаны изобретения в области ракет и ракетных двигателей, атомной энергии, электроники, космоса, самолетостроения и др. На основе квантовой теории изобретен транзистор, а затем интегральные схемы. Это позволило создать быстродействующие электронные вычислительные машины.
Пятый цикл, начавшийся в начале 1980-х гг., характеризуется открытиями в области кибернетики, электроники, информатики, биотехнологии и генной инженерии. Переход к новому циклу сопровождается переходом от механизации к автоматизации.
9.3. Технологические уклады
Особенности технологических укладов подробно рассматриваются С.Ю. Глазьевым в его книге «Теория долгосрочного технико-эко- номического развития» [2], выпущенной в 1993 г.
Экономический цикл возникает и развивается при создании новых технологий, появившихся благодаря развитию науки и изобретательства. Эти технологии приводят к существенному повышению производительности труда и появлению новых товаров и услуг. Этот новый цикл и называют технологическим укладом. Из сказанного следует, что причиной цикличности развития экономики являются результаты развития науки, выраженные в новых технологиях. При этом происходит последовательное замещение целостных комплексов технологически сопряженных производств.
Технологический уклад — выделенные в технологической структуре экономики группы технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями и образующие воспроизводящие целостности [2]. В рамках каждого уклада существует замкнутый цикл, куда входят производство первичных ресурсов, их переработка и выпуск товаров.
Технологическая совокупность — элемент технологически сопряженных производств, который сохраняет целостность в процессе развития экономического цикла. Технологическая совокупность состоит из технологических процессов, продукция которых используется, главным образом, внутри технологической совокупности. Примером технологической совокупности может служить производство ламповых радиоприемников. Другой пример технологической совокупности — это производство транзисторных приемников.
224 |
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
Зарождение нового технологического уклада происходит в условиях ориентации потребителей на традиционные товары. Новые товары не сразу осознаются как полезные для потребителя. Для этого требуется какое-то время. Например, только по прошествии некоторого времени после появление в России компьютеров спрос на них существенно увеличился. Каждый новый технологический уклад вначале использует старую инфраструктуру. Только по мере развития технологического уклада создается новый вид инфраструктуры.
С.Ю. Глазьев вводит обобщающую меру и эталон в экономиче- ских измерениях. К этим понятиям относится, в частности, научнотехнический прогресс, учитывающий возрастающую структуру производственных фондов. В качестве меры и эталона предлагается также использовать производственные функции и характеристики макроэкономической динамики, выраженные через межотраслевой баланс.
С.Ю. Глазьев утверждает, что эмпирические исследования долгосрочных циклов показали принципиальную повторяемость происходящих в разных странах технологических изменений. Сюда относится сходство траекторий технико-экономического развития, а также тенденция к синхронизации макроэкономиче- ских колебаний и технологических изменений. В частности, одинаковая форма траекторий технико-экономического развития в странах как с рыночной, так и с директивно управляемой экономикой была выявлена в структуре энергопотребления, металлургии, добывающей промышленности, в динамике транспортной инфраструктуры.
Хозяйствующие субъекты стран, первыми начавших освоение базисных производств нового технологического уклада, накапливая производственный опыт, получают относительные преимущества и захватывают иностранные рынки, благодаря чему удлиняют для себя жизненный цикл технологического уклада.
Характеристики известных технологических укладов приведены в табл. 9.1 [2].
Если сравнить данные этой таблицы и рис. 9.2, то можно увидеть, что периоды технологических укладов и экономических циклов Кондратьева практически совпадают. Отсюда следует, что эти два понятия описывают одно и то же явление.
|
|
|
|
|
Таблица 9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
¹ |
Период |
Лидеры |
Развитые страны |
Ключевой фактор |
Формирующее ядро уклада |
|
ï/ï |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1770—1830 |
Великобритания, |
Германские государства, |
Текстильные ма- |
Паровые двигатели, маши- |
|
|
|
Франция, |
Нидерланды, |
øèíû |
ностроение |
|
|
|
Бельгия |
Италия, |
|
|
|
|
|
|
Австро-Венгрия |
|
|
|
2 |
1830—1880 |
Великобритания, |
Италия, |
Паровой двига- |
Сталь, электроэнергетика, |
|
|
|
Франция, Бельгия, |
Швейцария, Нидерланды, |
тель, станки |
тяжелое машиностроение, |
|
|
|
Германия, США |
Австро-Венгрия |
|
неорганическая химия |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1880—1930 |
Германия, США, |
Италия, Дания, |
Электродвигатель, |
Автомобилестроение, орга- |
|
|
|
Великобритания, |
Австро-Венгрия, |
сталь |
ническая химия, производ- |
|
|
|
Франция, Бельгия, |
Канада, Япония, |
|
ство и переработка нефти, |
|
|
|
Швейцария, |
Испания, Россия, |
|
цветная металлургия, авто- |
|
|
|
Нидерланды |
Швеция |
|
дорожное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1930—1980 |
Канада, Австралия, |
СЭВ, Бразилия, |
Двигатели внут- |
Радары, строительство тру- |
|
|
|
Япония, Швеция, |
Мексика, Тайвань, |
реннего сгорания, |
бопроводов, авиационная |
|
|
|
Швейцария |
Индия |
нефтехимия |
промышленность, произ- |
|
|
|
|
|
|
водство и переработка газа |
|
5 |
1980—2030 |
Япония, США, |
Бразилия, Мексика, |
Микроэлектрон- |
Биотехнологии, космиче- |
|
|
|
Германия, Швейцария, |
Венесуэла, Китай, Ин- |
ная компонента |
ская техника и тонкая хи- |
|
|
|
ЕС, Тайвань, Корея, |
дия, Индонезия, Тур- |
|
ìèÿ |
|
|
|
Канада, Австралия |
ция, страны Восточной |
|
|
|
|
|
|
Европы |
|
|
226 |
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
9.4.Особенности циклического развития различных стран
Интересно проследить ведущую роль стран в развитии циклов Кондратьева [1]. В конце XVIII в. инициатором индустриальной революции была Великобритания. В начале XX в. ведущей экономиче- ской силой стала Германия. Правда, это не пошло на пользу людям, а привело к двум мировым войнам по переделу сфер экономи- ческого влияния. Затем ведущая роль перешла к США. Здесь также не обошлось без войн. Это продолжение войны в Афганистане, войны в Корее и во Вьетнаме, в бывшей Югославии, в Ираке. Во второй половине XX в. ведущая роль в развитии стала переходить к Японии, которая заняла сильную позицию в сталелитейной, кораблестроительной и автомобильной промышленности. Большое внимание в Японии уделяется научно-исследовательским работам. Объем этих работ составляет более 20% от мировых. Причем большое внимание уделяется новым секторам, а именно биотехнологии, микроэлектронике, информатизации и др. Большой прорыв Японии состоит в сокращении издержек в производстве продукции, в частности, за счет повышения производительности труда и сокращения материалоемкости и энергоемкости изделий. Качество продукции в Японии оценивает потребитель, и только та продукция считается качественной, которой потребитель удовлетворен.
В разных странах наблюдаются свои циклы Кондратьева. На рис. 9.3 представлены минимумы и максимумы экономических циклов в мире, в России и в США.
Max, min
9. Экономические циклы |
227 |
1.Начало первого технологического уклада в России относится к началу XIX в. и приурочено к 1812 г. В условиях крепостничества развитие этого уклада происходило существенно медленнее, чем в Великобритании, Франции и Бельгии. В это время
âРоссии существенно недоставало свободной рабочей силы, ин- женерно-технических кадров, капиталов, транспортных коммуникаций.
В России так же, как и в других европейских странах, промышленный переворот захватил в первую очередь текстильную промышленность. По данным [2], в России к 1861 г. имелось около 2 млн механических прядильных веретен и около 15 тыс. механических ткацких станков, на которых вырабатывалось около 20% всех бумажных тканей. В полотняной промышленности на механических фабриках с паровыми и водяными двигателями вырабатывалось около 50% всей продукции, а в суконном производстве на фабриках изготавливалось 63% всей продукции. Все это содействовало расширению внутреннего и внешнего рынков. Развитие торговли стимулировало расширение водных путей и сухопутных дорог.
Первая фаза этого технологического уклада в России продолжалась около 50 лет, а в Великобритании около 25—30 лет. Это говорит о медленном развитии экономики в России во время первого технологического уклада по указанным выше причинам.
После реформ Александра II элементы первого технологиче- ского уклада развивались более высокими темпами. За 10 лет продукция текстильной и бумагопрядильной промышленности возросла в 2 раза.
2.Наряду с расширением первого технологического уклада в России в это же время началось становление второго технологи- ческого уклада, основанного на паровых движителях и электротехнике. Развивается сталелитейная промышленность, электроэнергетика, тяжелое машиностроение, неорганическая химия. Но соответствующая материально-техническая база для их роста к тому времени еще не была создана. Поэтому в формировании технологий второго технологического уклада правительство с самого начала вынуждено было опираться на импорт технологий, включая привлечение в Россию иностранных специалистов. За 10—15 лет, начиная с 1860 г., происходит становление металлургии на основе импорта технологий с широким привлечением иностранного капитала и оборудования. За это время производство чугуна возросло на 30%, железа — на 40% [2]. На рубеже
228 |
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
XIX и XX вв. Россия достигла больших успехов в создании паровых движителей, в выпуске металлургической продукции. Темпы роста в металлургии превышали темпы роста, достигнутые в соответствующий период в Великобритании. Большие успехи были получены также в электротехнической промышленности, неорганической химии, электроэнергетике, в производстве и потреблении угля.
3.В начале XX в., когда в развитых странах второй технологический уклад был замещен третьим, в России экономика в значительной степени базировалась на расширении производств второго технологического уклада. Вместе с тем в развитии российской промышленности появились элементы третьего технологического уклада, ключевыми факторами которого являлись электродвигатели и сталь, а формирующим ядром — автомобилестроение, органическая химия, производство и переработка нефти, цветная металлургия, автодорожное строительство. В России
âэто время наблюдалось быстрое развитие электротехнической промышленности, неорганической химии, электроэнергетики. Высокими темпами росло производство и потребление угля. В то же время машиностроение в России оставалось недостаточно развитым. Оно удовлетворяло потребности экономики страны приблизительно на 2/3 [2], а 1/3 гражданского спроса в машинах, оборудовании, аппаратах и приборах удовлетворялась поставками из-за границы.
Первая мировая война и Гражданская война приостановили тех- нико-экономическое развитие России. После восстановления народного хозяйства технико-экономическое развитие страны было направлено на расширенное воспроизводство второго и третьего технологических укладов.
4.Технологии четвертого технологического уклада зарождались еще до революции. В конце XIX в. русским физиком и электротехником А.С. Поповым было изобретено радио. Перед Великой Отечественной войной были сделаны первые попытки создания радаров. Функционировала автомобильная и авиационная промышленность. Развивались нефтепереработка и химическая промышленность.
К концу Великой Отечественной войны в России сложились благоприятные условия для развития четвертого технологического уклада на основе военно-промышленного комплекса, функционирующего на передовых технологиях. Страна обеспечила экономику и науку своими специалистами. Был построен университет на Ле-
9. Экономические циклы |
229 |
нинских горах. Однако большие ресурсы использовались для создания военной техники. Были созданы атомная и водородная бомбы. Наряду с военными затратами создавались и новые технологии для мирных целей (например, велись работы по созданию атомных электростанций).
Однако восстановленный после войны производственнотехнический комплекс во многом воспроизводил элементы третьего технологического уклада. В это же время в развитых капиталисти- ческих странах шло интенсивное формирование четвертого технологического уклада, что и стало основой их экономического роста. Поэтому технологическое отставание России по сравнению с лидирующими странами увеличилось.
Начало четвертого технологического уклада в России можно отнести к 1960 г. Этот уклад характеризуется развитой авиационной и радиотехнической промышленностью, производством и переработкой газа, строительством трубопроводов. Еще в 1950-х гг. в стране были созданы научно-исследовательские институты и производства по разработке и строительству радиолокационных станций. Созданные во время четвертого технологического уклада основные элементы радиолокаторов используются до сих пор и считаются луч- шими в мире. Началось освоение космоса. В СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 г. впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток» Ю.А. Гагарин. Однако во время этого уклада разработке и производству товаров широкого потребления уделялось слишком мало внимания.
5. Элементы пятого технологического уклада в России начали проявляться в четвертом укладе. Сюда относится начало развития микроэлектроники, биотехнологий, космической техники и тонкой химии. Однако развитие четвертого технологического уклада в России прервалось во время политического и экономического кризиса 1991 г. В начале 1990-х гг. экономика в России практически перестала функционировать. В это время государство за основу своей экономической политики приняло разработанную в Чикагском университете под руководством М. Фридмена количественную теорию денег, называемую монетаризм. Эта теория выступает за государственный контроль над предложением денег в длительной перспективе. Это, по мнению сторонников школы монетаризма, позволяет потребителям принимать экономические решения при минимальном вмешательстве государства. При этом реальный сектор экономики развивается так, чтобы автоматически удовлетворять требования потребителей. Такой подход является справедливым в
230 |
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
отлаженных временем и людьми экономиках в определенные периоды времени.
ÂРоссии в момент полного развала старых экономических отношений автоматического приспособления реальной экономики к количественной теории денег М. Фридмена не произошло. Эта политика государства привела к резкому росту цен, т.е. к инфляции.
Ñодной стороны, товаров не хватало, т.е. имела место инфляция спроса, с другой стороны — цены настолько быстро росли, что у потребителей не хватало денег на покупку товаров, т.е. имела место затратная инфляция. Цены с 1991 г. до середины первого десятилетия XXI в. выросли в 50 тыс. раз. Произошел огромный разрыв между доходами богатых и бедных людей. Интеллектуальные профессии практически не были востребованы.
Начиная с середины 1990-х гг. в экономике России наметился некоторый подъем. Однако бо´льшая часть достижений была потеряна в период августовского кризиса 1998 г. Семилетний период (1991—1998) является среднесрочным циклом. Однако причиной кризиса 1998 г. является не обновление поколений техники или технологий, а необходимость в обновлении государственной экономической политики.
Таким образом, четвертый экономический цикл в России прервался и все достижения в микроэлектронике, биотехнологии, космической технике и тонкой химии были во многом потеряны.
Âначале XXI в. в экономической политике государства произошли перемены. В частности, было намечено развивать нанотехнологии, т.е. технологии небольших величин, применяющиеся для работы, например, с элементами микроэлектроники, размеры которых составляют миллиардные доли метра, а скорость обработки информации — миллиарды бит в секунду. Считается, что именно эти технологии будут основой пятого технологического уклада.
Конечно, нанотехнологии являются перспективным направлением как естественное развитие сегодняшней микроэлектроники. Но необходимо помнить, что в любой день могут появиться новые идеи, которые и станут основой нового технологического уклада. Поэтому Правительству РФ совместно, скажем, с Академией наук России и другими научными учреждениями следует организовать контроль научных достижений и внедрять наиболее перспективные из них в практическую деятельность. Этому вопросу следует уделять первостепенное внимание. Например, венчурному финансированию инновационных проектов, направленных на развитие и внедрение в практику научных идей, во всех развитых странах уделяется большое внимание. В США в конце 1990-х гг. венчурное финансирование составляло 100 млрд долл.