- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1. Основные показатели макроэкономики
- •1.1. Общественное воспроизводство
- •1.2. Национальное богатство
- •1.3. Система национального счетоводства
- •1.4. Связь между основными показателями макроэкономики
- •1.5. Методы расчета ВВП
- •1.6. Личный и располагаемый доходы
- •1.7. Качество и уровень жизни
- •1.8. Конечное потребление
- •1.9. Коэффициент концентрации Джини
- •1.10. Отраслевая структура национальной экономики
- •1.11. Межотраслевой баланс
- •1.12. Статический межотраслевой баланс
- •1.13. Цены в статической системе межотраслевых связей
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 2. Модели межотраслевого баланса
- •2.1. Схема межотраслевого баланса
- •2.2. Коэффициенты полных материальных затрат
- •2.3. Продуктивная матрица
- •2.4. Динамическая модель межотраслевого баланса
- •2.5. Модель Неймана
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 3. Макроэкономические производственные функции
- •3.1. Понятие макроэкономической производственной функции
- •3.2. Свойства макроэкономической производственной функции
- •3.3. Мультипликативная макроэкономическая производственная функция
- •3.4. Построение производственной функции
- •3.5. Основные характеристики макроэкономической производственной функции
- •3.6. Изокванты и изоклинали
- •3.7. Эффективность и масштаб производства
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 4. Модели потребления
- •4.1. Кейнсианская модель потребления
- •4.2. Модель Фишера
- •4.3. Модель Модильяни
- •4.4. Модель Фридмена
- •4.5. Функция полезности
- •4.6. Линии безразличия
- •4.7. Оптимизация функции полезности
- •4.8. Задача потребительского выбора для произвольного числа товаров
- •4.9. Уравнение Слуцкого
- •4.10. Кривые «доход-потребление»
- •4.11. Кривые «цена-потребление»
- •4.12. Макроэкономические инвестиции
- •4.13. Характеристики инвестиций
- •4.14. Спрос на инвестиции
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 5. Теории экономического роста
- •5.1. Факторы экономического роста
- •5.2. Модель Харрода—Домара
- •5.3. Модель Солоу
- •5.4. «Золотое правило» накопления
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 6. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
- •6.1. Понятие макроэкономического равновесия
- •6.2. Классическая модель макроэкономического равновесия
- •6.3. Модель совокупного спроса
- •6.4. Модель совокупного предложения
- •6.6. Модель «кейнсианский крест»
- •6.7. Мультипликатор автономных расходов
- •6.8. Парадокс бережливости
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 7. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке
- •7.1. Сущность и функции денег
- •7.2. Денежная масса
- •7.3. Модель инфляции
- •7.4. Теории спроса на деньги
- •7.4.1. Классическая теория спроса на деньги
- •7.4.3. Кейнсианская теория спроса на деньги
- •7.4.4. Монетаристская теория спроса на деньги
- •7.5. Предложение денег
- •7.6. Равновесие на рынке денег
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках
- •8.1. Линия инвестиции-сбережения (IS)
- •8.2. Линия предпочтение ликвидности-деньги (LM)
- •8.3. Модель IS—LM
- •8.4. Динамика установления макроэкономического равновесия на совместном рынке
- •8.7. Ликвидная ловушка
- •8.8. Модель совокупного спроса
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 9. Экономические циклы
- •9.1. Понятие экономических циклов
- •9.2. Мировые циклы Кондратьева
- •9.3. Технологические уклады
- •9.4. Особенности циклического развития различных стран
- •9.5. Среднесрочные циклы
- •9.6. Теории экономических циклов
- •9.6.1. Модель Самуэльсона—Хикса
- •9.6.2. Модель Тевеса
- •9.6.3. Модель Гудвина
- •9.7. Практическое использование экономических циклов
- •9.7.1. Прогнозирование
- •9.7.2. Модель Ханса Виссема
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 10. Рынок труда
- •10.1. Понятие рынка труда и рабочей силы
- •10.2. Спрос на труд
- •10.3. Предложение труда
- •10.4. Равновесие на рынке труда и безработица
- •10.5. Безработица и ее характеристики
- •10.6. Модель Оукена
- •10.7. Инфляция и ее виды
- •10.8. Адаптивные и рациональные ожидания
- •10.9. Инфляция и безработица — кривая Филлипса
- •10.10. Антиинфляционная политика
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 11. Рынок ценных бумаг и его инструменты
- •11.1. Понятие рынка ценных бумаг
- •11.2. Анализ характеристик ценных бумаг
- •11.2.1. Технический анализ
- •11.2.2. Фундаментальный анализ
- •11.3. Риск и ограничение риска
- •11.3.1. Хеджирование
- •11.3.2. Мера риска
- •11.4. Индексы деловой активности
- •11.5. Основные характеристики акций
- •11.6. Основные характеристики облигаций
- •11.7. Государственные облигации
- •11.8. Дюрация и изгиб
- •11.9. Форвардные контракты
- •11.10. Паритет покупательной способности
- •11.11. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
- •11.12. Опционы
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 12. Портфель ценных бумаг
- •12.1. Характеристики портфеля ценных бумаг
- •12.2. Портфель из двух типов ценных бумаг
- •12.3. Оптимальный портфель
- •12.4. Определение состава оптимального портфеля
- •12.5. Определение состава оптимального портфеля в Excel
- •12.6. Оптимальный портфель с добавлением безрисковых ценных бумаг
- •12.7. Алгоритм построения оптимального портфеля ценных бумаг
- •12.8. Рыночный портфель
- •12.9. Эффективный рынок ценных бумаг
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •13.1. Фискальная политика государства
- •13.2. Налоговые органы Российской Федерации
- •13.3. Ответственность за налоговые правонарушения в Российской Федерации
- •13.4. Виды налогов
- •13.5. Суммарная выплата по основным налогам
- •13.7. Оптимизация налоговой ставки. Кривая Лаффера
- •13.8. Модель государственного бюджета
- •13.9. Доходы и расходы государственного бюджета
- •13.10. Бюджетный дефицит
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Ответы и решения
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
Ответы и решения |
|
431 |
Подставив сюда k t 0,9 32 28,8 , получим: |
||
7, 51 8 5, 7 e 0,03 t; |
e0,03 t 11, 63. |
|
Прологарифмировав, получим: |
|
|
tпер ln11, 63 |
2, 45 |
81,8 ãîäà. |
0, 03 |
0, 03 |
|
Сопоставив полученные данные с данными задачи 5.2, видим, что среднедушевое потребление на одного занятого в начальный момент времени уменьшилось на 1,39 1, 04 0,35 òûñ. ðóá./÷åë., à
среднедушевое потребление на одного занятого на стационарной траектории увеличилось на 2, 4 2, 05 0,35 тыс. руб./чел. В то же время интервал выхода на стационарную траекторию увеличился с 64,6 до 81,8 года.
Глава 6
Задача 6.1. Точку равновесия экономики находим из системы уравнений
Y |
1000 |
; Y |
|
||
|
0, 25 0,8 Y |
1 |
|
|
Р 0,8 Y,Y 1000 .
0, 25 P
1000 |
70, 7 |
; P |
0,8 Y 0,8 70, 7 56,56 . |
|
|||
0, 25 0,8 |
1 |
1 |
|
|
|
Полученные результаты поясняются на рис. ОР.1. После наступления шока точка равновесия Y1, Р1 переместилась по кривой спроса в точку Y2, Р2 . Выпуск сократился до Y2 Y1 1 0, 25 70, 7 0, 75 53 .
Увеличится безработица, часть производственных фондов не будет задействована.
432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
AS2 |
|
AS |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
P3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
P2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
|
AD |
|
AD2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
0 |
Y2 |
Y1 |
|
|
|
Y |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Ðèñ. ÎÐ.1 |
|
|
|
|
|
Значение Р находим из уравнения 53 |
|
1000 |
. Откуда Р 75,5 . |
|||||
|
2 |
|
|
|
0, 25 P2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Шок привел к смещению линии предложения |
AS1 вправо. Линия |
|||||||
заняла новое место, соответствующее линии |
AS2 , которая пересекает- |
|||||||
ся с линией спроса в точке |
Y2, Р2 . Угловой коэффициент у линии |
|||||||
AS2 |
будет тот же, что и у линии |
AS1 . Пусть линия |
AS2 |
пересечется с |
||||
îñüþ |
0Р в точке |
Р0 . Тогда уравнение прямой |
AS2 |
примет вид: |
||||
P 0,8 Y P0 . Ýòà |
прямая проходит через точку 53; 75,5 . Подставив |
|||||||
координаты этой |
точки в полученное уравнение прямой, найдем |
|||||||
75,5 0,8 53 P0 . Отсюда |
P0 33,1. Таким образом, |
окончательно |
||||||
уравнение линии предложения AS2 принимает вид: P 0,8 Y 33,1 . |
||||||||
Если не принять никаких мер, то цены и выпуск будут посте- |
||||||||
пенно выравниваться и через некоторый промежуток времени |
||||||||
уменьшится безработица и экономика придет к исходному состоя- |
||||||||
íèþ Y1, Р1 . Весь этот процесс приведет к снижению уровня жизни |
||||||||
людей. Чтобы избежать этих негативных последствий шока прави- |
||||||||
тельство может провести дополнительную эмиссию денег. Новое |
||||||||
количество денег должно перевести состояние экономики в точку |
||||||||
Y1, Р3 . А это значит, что выпуск останется прежним, а цены уве- |
||||||||
личатся, т.е. будет иметь место инфляция. Найдем новую совокуп- |
||||||||
ную цену и новую массу денег. |
|
|
|
|
|
Ответы и решения |
433 |
Новую цену Р3 можно найти, подставив в уравнение прямой P 0,8 Y 33,1 значение выпуска Y1 70, 7 . Тогда P 89, 7 .
Эмиссия денег приведет к смещению линии совокупного предложения AD1 вправо в положение линии AD2 . Линии AD2 è AS2
должны пересечься в точке 70, 7; 89, 7 . Поэтому новую массу денег можно найти из уравнения Y 0, 25М P , подставив туда координаты
этой точки. В результате получим:
М 70, 7 0, 25 89, 7 1585, 4.
Анализ результатов данной задачи показывает, что умелое вмешательство правительственных органов помогает избежать негативных последствий шоков.
Задача 6.2. Функция потребления имеет вид:
Е 200 0,8 Y.
Сбережения для уровня дохода 1200 млрд руб. равны:
Y1 Е1 1200 200 0,8 1200 40 ìëðä ðóá.
Сбережения для уровня дохода 800 млрд руб.
Y2 Е2 800 200 0,8 800 40 ìëðä ðóá.:
Задача 6.3. Мультипликатор равен:
М YA 205 4.
Формулу для предельной склонности к потреблению получим из соотношения М 1 1b . Отсюда b 1 M1 . Подставив сюда зна-
чение для мультипликатора, получим b 1 14 0, 75 .
Задача 6.4. Найдем предельную склонность к потреблению из уравнения 2400 600 b 2400 . Предельная склонность к потреблению равна:
b 2400 600 0, 75. 2400
434
Из формулы E A bY при известном потенциальном равновесном объеме E Y Yкл 3000 млрд руб. выпуска и при полученной предельной склонности к потреблению находим:
А Yкл bYкл 3000 0, 75 3000 750 ìëðä ðóá.
Дефляционный разрыв равен:
А А А0 750 600 150 ìëðä ðóá.
Глава 7
Задача 7.1. Коэффициент наличности найдем по формуле
K1 |
М0 |
763, 3 |
0, 36, |
или 36% . |
|
2119, 6 |
|||||
|
М2 |
|
|
||
Сумма безналичных денег равна: |
|
||||
|
2119, 6 763,3 1356,3 |
ìëðä ðóá. |
Задача 7.2. Индекс цен за год равен:
n
I p (1 Ht ) 1, 012 1, 01 1, 008 1, 006 1, 014 1, 003
t 1
1, 009 1, 007 1, 002 1, 004 1, 003 1, 002 1, 0829.
Находим темп прироста инфляции за год:
H I p 1 1, 0829 1 0, 0829, или 8, 29% .
Среднемесячный темп прироста инфляции находим по формуле
H n I p 1 12 1, 0829 1 0, 00666, или 0, 666% .
Задача 7.3. Из уравнения Фишера находим формулу для реальной доходности пенсионера:
a r H 4 9 5% .
Таким образом, пенсионер теряет каждый год 5% своего вклада.
Задача 7.4. K |
B |
|
480 |
0,96, или 96%. |
|
N |
500 |
||||
|
|
|
Задача 7.5. Вариант 1. Предварительно определяем купонную годовую ставку u RN C pN 4 100 / 5000 0, 08 годовых.