265
Непараметрические критерии
Критерий серий
Процедура Критерий серий позволяет проверить, является ли случайным порядок появления двух значений переменной. Серия - это последовательность похожих наблюдений. Если в выборке либо слишком много серий, либо слишком мало, то эта выборка не является случайной.
Примеры. Предположим, что мы отобрали 20 человек, чтобы выяснить, собираются ли они приобрести некоторый товар. Если все 20 человек окажутся одного пола, случайность этой выборки довольно сомнительна. Критерий серий можно использовать для того, чтобы выяснить, является ли выборка случайной.
Статистики. Среднее значение, стандартное отклонение, минимум, максимум, количество непропущенных наблюдений и квартили.
Данные. Переменные должны быть числовыми. Для преобразования текстовых переменных в числовые используйте процедуру Автоматическая перекодировка, вызываемую в меню Преобразовать.
Предположения. Непараметрические критерии не требуют выполнения каких-либо предположений относительно формы распределения, из которого взяты данные. Используйте выборки из непрерывных вероятностных распределений.
Как запустить процедуру Критерий серий
E Выберите в меню:
Анализ > Непараметрические критерии > Устаревшие диалоговые окна > Серий...
Рисунок 27-53
Добавление пользовательского порогового значения
E Выберите одну или несколько числовых переменных для проверки.
EПо желанию можно щелкнуть по кнопке Параметры, чтобы задать вывод описательных статистик и квартилей, а также параметры обработки пропущенных данных.
266
Глава 27
Пороговое значение для процедуры Критерий серий
Пороговое значение. Задает пороговое значение для разбиения на две части (дихотомизации) значений выбранных переменных. В качестве порогового значения можно использовать наблюденное среднее значение или моду, либо можно задать пороговое значение. Наблюдения со значениями, меньшими порогового, попадут в одну группу, а наблюдения со значениями, большими или равными пороговому, попадут в другую группу. Для каждого заданного порогового значения рассчитывается отдельный критерий.
Параметры критерия серий
Рисунок 27-54
Диалоговое окно Критерий серий: Параметры
Статистики. Можно выбрать один или оба параметра вывода итожащих статистик.
Описательные. Вывод среднего значения, стандартного отклонения, минимума, максимума и количества непропущенных наблюдений.
Квартили. Значения 25-го, 50-го и 75-го процентилей.
Пропущенные значения. Эта группа параметров позволяет управлять обработкой пропущенных значений.
Исключать по отдельности. Если задан расчет нескольких критериев, то в каждом из них пропущенные значения обрабатываются отдельно.
Исключать целиком. Наблюдения, имеющие пропущенное значения хотя бы в одной участвующей в анализе переменной, исключаются из всех расчетов.
Команда NPAR TESTS: дополнительные возможности (при расчете критерия серий)
Язык синтаксиса команд также позволяет:
Задавать различные пороговые значения для разных переменных (подкоманда RUNS).
Рассчитать критерии для одной и ту же переменной, но для разных пороговых значений (подкоманда RUNS).
Полную информацию о синтаксисе языка команд можно найти в Руководстве по синтаксису.
267
Непараметрические критерии
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Процедура Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова сравнивает эмпирическую функцию распределения переменной с заданным теоретическим распределением, которое может быть нормальным, равномерным, пуассоновским или экспоненциальным. Статистика Z Колмогорова-Смирнова вычисляется как максимум модуля разности между эмпирической и теоретической функциями распределения. Эта статистика критерия согласия используется для проверки гипотезы о том, что наблюдения взяты из указанного распределения.
Пример. Многие параметрические критерии требуют, чтобы переменные были распределены нормально. Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова можно использовать для проверки гипотезы о том, что переменная (например, доход) имеет нормальное распределение.
Статистики. Среднее значение, стандартное отклонение, минимум, максимум, количество непропущенных наблюдений и квартили.
Данные. Используйте количественные переменные (измеренные в интервальной шкале или шкале отношений).
Предположения. При использовании критерия Колмогорова-Смирнова предполагается, что параметры проверяемого распределения заданы заранее. В данной процедуре эти параметры оцениваются по выборке. Выборочные среднее значение и стандартное отклонение используются в качестве параметров для нормального распределения, выборочные минимум и максимум задают размах равномерного распределения, наконец, выборочное среднее используется как параметр для пуассоновского и экспоненциального распределений. Способность критерия определить отклонение от предполагаемого распределения может быть значительно снижена. Для проверки нормального распределения с оцененными параметрами рассмотрите модифицированный критерий Колмогорова-Смирнова — критерий Лильефорса (доступен в процедуре Исследовать).
Как запустить одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
E Выберите в меню:
Анализ > Непараметрические критерии > Устаревшие диалоговые окна > Одновыборочный Колмогорова-Смирнова...
268
Глава 27
Рисунок 27-55
Диалоговое окно Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
EВыберите одну или несколько числовых переменных для проверки. Для каждой переменной критерий будет рассчитываться отдельно.
EПо желанию можно щелкнуть по кнопке Параметры, чтобы задать вывод описательных статистик и квартилей, а также параметры обработки пропущенных данных.
Параметры процедуры Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Рисунок 27-56
Диалоговое окно Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Статистики. Можно выбрать один или оба параметра вывода итожащих статистик.
Описательные. Вывод среднего значения, стандартного отклонения, минимума, максимума и количества непропущенных наблюдений.
Квартили. Значения 25-го, 50-го и 75-го процентилей.
Пропущенные значения. Эта группа параметров позволяет управлять обработкой пропущенных значений.
Исключать по отдельности. Если задан расчет нескольких критериев, то в каждом из них пропущенные значения обрабатываются отдельно.
Исключать целиком. Наблюдения, имеющие пропущенное значения хотя бы в одной участвующей в анализе переменной, исключаются из всех расчетов.