75. Категория ликв-ти в практике банк. Лик.

Деят-ость ком. банка опр. тремя факторами:

• прибыль-сть;

• ликвид-ть;

• платежеспособ-ть.

Ликвид-ь способ-ть ком. банка отвечать по всем своим обяз-ам пе­ред контрагентами своевременно и в полном объеме.

эта способ-сть характер. ус­пешность или неуспешность деят-и ком.банка.

1. Банк. Ликвид-ь призвана удовл-ть ден. спрос со стороны клиентов, производ. платежи по своим расчет­., текущ. счетам и выступ. с просьбой получения кредита, удов-ять требования вкладчика в случае изъятия ими депозитов.

2. Если у Б не сущ-ет проблем с ликвид., это привлекает клиентов

3. Б лик. Предост-ет банку возмож-ь не осущ-ть «горящих» продаж активов.

Управ-е ликвид-ю рассматр. по трем на­прав-ям:

• Регул-ие ликвид., направ. на поддержание не­обход.о остатка на корреспонд.счете;

• Регул-ие ликвид., связанное с сочетанием привлеч. и размещ. ресурсов по срокам и суммам;

• Регул-е ликвидности посредством внеш. заимство­ваний: на рынке межбанк. ресурсов и у ЦБ РФ

В 1 направ-ии внимание удел-я со­стоянию корреспон-го счета банка. 2ое направ-е предполагает внешн. Воздей-е на бан­к.лик-ость со стороны ЦБ РФ, и внутр. решение в качестве управ-я банк. портфелем.

Группа нор­мат-в лик-ости:

• Норм. Мгно-ой лик-и —отнош-ие суммы высоколик-х активов и суммы обяз-тв коммер. банка до востребования;

• Н. Текущ. л —отн-ие суммы лик-ых активов к сумме обяз-в кредит. орга­н-ии по счетам до востр-ия и на срок до 30 дней;

• Н. Долгоср-ой л — отн-ие всей долгоср. Задол-ости банку, включая выдан­ные гарантии и поруч-ва, сроком погаш-я свыше года к собств.сред-м банка, а также обяз-м банка по депозит. счетам, получ-м кредитам и др. долговым обяз-ам сроком погашения свыше года;

• НОбщ. л —соот-ие ликвид. активов и суммарных активов ком.банка.

Прибыль-ть и лик-ость банка явл. Противополож. категориями,

мет. Общ. фонда предпол-ет объеди-е всех ресурсов в совокуп. Ресурс. фонд, он распред-я между перспек. с точки зрения приб-сти активами.

Первич. резервы –высоколик. активы.

Вторич.рез-ы –гос. цен. бумаги.

Недостатком этого подхода явл. Отсут-е связи групп активов с источ-ми ср-в.

Метод распр-я акт-ов - закреп-ие отд. статей пассива за опр. Стат-и актива. выделение по функц.признаку внутри ком. банка подразделений, созд. доходы и расходы, осу­щ. учет д-ов и р-ов.

источ­ники с-в делятся исходя из норм обяз. Резер-я и скорости их обращ-я

Преимущ-во возмож-ть точн. Опр-я доли высоколикв. активов в общ.объеме активов, позволяет эффек-е испол. Высвобож-ый ресурс.

76. Росс. Практика оценки лик-ти ком. Банков. Нормативы лик-сти

Лик-сть банка опр. оценкой лик-и его баланса. Баланс счит-ся ликв., если ср-ва по активу позв-т за счет быстр. их реал-ии по­крыть сроч. Обяз-ва по пассиву. ЦБ РФустановил 10 обяз. эко­ном. нормативов, это норм-ы лик-и банка (Н2, Н3, Н4, Н5) и нор-ы, влияющие на уровень лик-и.

H1 — отнош-е капитала кр. Орг-ции к сумм. объему ее активов, взвеш. с учетом риска: мин. Допуст. Числ.е знач-е норм-а установлено: — для банков с капиталом 5 млн евро и более, — 10%; — для б. с кап-ом менее 5 млн евро — 11%. ,

Н2 — нор-в мгно-й лик-ти, отно-е суммы высоколик. активов к сумме обяз-в банка по счетам «до востр-я». Минмал. знач-е норм-а 15% .

Н3 — нор-в тек. Лик-ти отн-е суммы ликв. активов к сумме его обяз-в по счетам «до востр-я» и на срок до 30 дней. Мин. Знач-е 50%.

Н4 — нор-в долгоср. Ликв-и, отн-е выданных кредитов сроком погаш-я свыше года к капиталу банка, обяз-в банка по депоз. счетам,

Получ. кредитам и др.долгоср. обяз-ам на срок свыше года. Максим. Знач-е 12 %.

Н5 —общ.лик-ти, соотн-ие ликв-х активов и сумм-х активов кр. орг-ии. Миним. Зн-ие 20%.

Н6 —максим.риска на одного заемщика или группу связ. Заем-в.

устанав. в % от собст. Ср-в банка и состав. 25%.

Н7 —максим.размера крупных кред. рисков.

Устанав-я как процен. Соотн-е совокуп. Вел-ны круп.кр. рисков и собст. Ср-в банка. Крупным яв­л. любой кредит, превыш. 5% капитала банка. Совокуп. Вел-а круп. кредитов банка не может превышать его капитал более чем в 8 раз.

Н9, — максим. размер кредитов, гарантий и поруч-в, предостав. банком своим акционерам.

Соотн-е суммы всех кредитов своим акц-ам к величине капитала банка. Максим. Допуст. Вел-на 50%.

Н10 — максим. размер кредитов, предоставл-х банком своим акц-ам., членам Совета директоров, членам Прав-я банка и т.д. Не должна превыш 3% капит. банка.

Н12 —исполь-я собств. Ср-в банков для приобр-я долей др.юр. лиц. Не должен прев. 25%.

Банки обязаны соблюдать нор-ы ежедневно.

Нарушение банком числ. значения обяз. норматива на любой опер. день является несоблюдением обяз. Н-ва.