- •Содержание
- •5. Лабораторная работа № 4. Проверка предпосылки отсутствия корреляции возмущений. Оценка параметров модели с автокоррелированными остатками …………………………………………………………...79
- •9. Лабораторная работа № 8. Статистический анализ рядов ди-
- •Введение
- •Лабораторная работа № п.1. Функции программы ms Excel выполнения операций с матрицами и категории «Статистические» применяемые при решении задач курса «Эконометрия»
- •1.2. Выполнение операций с матрицами с помощью функций ms Excel.
- •Функции программы ms Excel для работы с матрицами
- •1.3. Обработка наблюдений статистических признаков
- •Наблюдения статистических признаков и .
- •Функции программы ms Excel для расчета числовых характеристик статистических признаков
- •Реализация в ms Excel формул задания 2
- •1.4. Нахождение значений статистических критериев.
- •Функции программы ms Excel для нахождения значений статистических критериев
- •1.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № п.1
- •2. Лабораторная работа № 1. Выявление взаимосвязи между статистическими признаками
- •Реализация в ms Excel формул заданий 1-3
- •2.7. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 1
- •3. Лабораторная работа № 2. Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-мнк) оценки параметров модели
- •Выборочные данные наблюдений статистических признаков: объем реализации и площадь магазина .
- •Реализация в ms Excel формул на рис. 3.1
- •Реализация в ms Excel формул на рис. 3.1
- •Реализация в ms Excel формул на рис. 3.3
- •Показатели отчета на рис. 3.4
- •Реализация в ms Excel формул на рис. 3.3
- •3.7. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 2
- •4. Лабораторная работа № 3. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-мнк. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической модели
- •4.1. Модель множественной регрессии (задание 3.1)
- •Примеры многофакторных эконометрических моделей
- •Реализация в ms Excel формул задания №1
- •4.3. Проверка предпосылки гомоскедастичности возмущений. Обобщенный метод наименьших квадратов оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками (задание 3.3).
- •Реализация в ms Excel формул при проверке гетероскедастичности модели возмущений по критерию Гольфельда-Квандта (рис. 4.13)
- •Сравнение эконометрических моделей производительности труда
- •4.4. Экономический анализ и прогноз по многофакторной модели линейной регрессии. (задание 3.4).
- •Реализация в ms Excel лабораторной работы № 3 (задание 3.4)
- •Реализация в ms Excel формул задании №3 (лаб. Раб. №3)
- •4.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 3
- •5. Лабораторная работа № 4. Проверка предпосылки отсутствия корреляции возмущений. Оценка параметров модели с автокоррелированными остатками
- •Реализация в ms Excel формул на рис. 5.2.
- •Сравнение эконометрических моделей товарооборота продовольственных товаров
- •5.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 4
- •6. Лабораторная работа № 5. Фиктивные (индикативные) переменные в эконометрических моделях
- •Значения переменных 2-ой модели
- •6.4. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 5
- •7. Лабораторная работа № 6. Экономический анализ деятельности предприятия с помощью производственной функции
- •Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 6
- •8. Лабораторная работа № 7. Системы эконометрических уравнений
- •8.3. Организация данных и расчетов на листе ms Excel.
- •8.4. Результаты оценивания параметров уравнений двухшаговым мнк
- •8.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 7
- •9. Лабораторная работа № 8. Статистический анализ рядов динамики.
- •9.1. Теоретические замечания.
- •Потребление электроэнергии
- •Исходные данные и скользящие средние
- •Исходные данные и экспоненциально слаженные уровни
- •9.3. Выявление тренда во временном ряде и построение кривых роста.
- •9.4. Выявление сезонных колебаний во временном ряде. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда с сезонными колебаниями.
- •Значения коэффициента автокорреляции
- •Расчёты аддитивной модели
- •Определение сезонной составляющей в аддитивной модели
- •Определение прогноза по аддитивной модели
- •Расчёты мультипликативной модели
- •Определение сезонной составляющей в мультипликативной модели
- •9.5. Адаптивные модели временных рядов.
- •Количество проданных джинсов: апрель 2009 - март 2012 г
- •Расчёты задания 4 по способу Брауна
- •9.6. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 8
- •Раздел 10. Задания лабораторных работ
- •10.1. Требования к выполнению и оформлению лабораторных работ по курсу «Эконометрия»
- •Сроки и порядок допуска, выполнения и защиты лабораторных работ
- •10.2. Задания лабораторной работы № п.1 Функции программы ms Excel выполнения операций с матрицами и категории «Статистические» применяемые при решении задач курса «Эконометрия»
- •Выполнение операций с матрицами с помощью функций ms Excel.
- •Наблюдения статистических признаков и
- •Преобразования данных наблюдений статистических признаков и
- •10.3. Задания лабораторной работы № 1
- •Отбор показателей в лабораторной работе № 1
- •10.4. Задания лабораторной работы № 2
- •Данные для выполнения лабораторной работы № 2
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •Данные наблюдений показателей и
- •10.5. Задания лабораторной работы № 3.
- •Данные для построения многофакторной регрессии
- •Данные для построения многофакторной регрессии
- •Данные для построения многофакторной регрессии
- •10.6. Задания лабораторной работы № 4
- •10.7. Задания лабораторной работы № 5 Фиктивные (индикативные) переменные в эконометрических моделях
- •Возраст компьютерной техники ( , месяцы)
- •Данные для задачи 2 (для нечетного номера варианта) лабораторной работы №6.
- •Данные для задачи 3 (для четного номера варианта) лабораторной работы №6.
- •10.8. Задания лабораторной работы № 6
- •Затраты труда,
- •Затраты производственных фондов,
- •Выпуск продукции,
- •10.9. Задания лабораторной работы № 7 Системы эконометрических уравнений.
- •Модели для выполнения лабораторной работы №8(*)
- •Исходные данные к лабораторной работе № 8
- •Исходные данные к лабораторной работе № 8
- •Исходные данные к лабораторной работе № 8 (вариант 6)
- •Исходные данные к лабораторной работе № 8 (вариант 11)
- •10.10. Задания лабораторной работы № 8 Статистический анализ рядов динамики
- •Экономический смысл показателей заданий 1,2,3
- •Экономический смысл показателей задания 4
- •Данные заданий 1,2,3 (варианты 1-12)
- •Данные заданий 1,2,3 (варианты 13-24)
- •Данные заданий 1,2,3 (варианты 25-35)
- •Данные задания 4 (варианты 1 - 12)
- •Данные задания 4 (варианты 13 - 24)
- •Данные задания 4 (варианты 25 - 35)
- •10. Задания контрольной работы студентов заочного отделения
- •Задания контрольной работы
- •Выбор варианта контрольной работы
- •Список рекомендованной литературы Основная
- •Дополнительная
- •Приложение а задания и требования к выполнению самостоятельных работ и творческих заданий творческих заданий по курсу «эконометрия»
- •Приложение б Статистические таблицы
- •Значения - критерия Фишера при уровне значимости
- •Значения - критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двусторонний)
- •Значения - критерия Пирсона при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01
- •Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ом уровне значимости
- •Значения функции Гаусса
- •Значения интегральной функции Лапласа
- •Продолжение табл. Б.6
6.4. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 5
Регрессионные уравнения с переменной структурой.
Фиктивные переменные.
Виды фиктивных переменных.
Преимущества использования фиктивных переменных при построении регрессионных моделей.
Использование фиктивных переменных для исследования структурных изменений.
Моделирование сезонности.
Количество бинарных переменных при градациях.
7. Лабораторная работа № 6. Экономический анализ деятельности предприятия с помощью производственной функции
7.1. Теоретические замечания. Функция Кобба-Дугласа имеет вид:
, (7.1)
где - выпуск продукции,
K - затраты производственных фондов,
L - затраты труда.
Функция (7.1) является степенной. Чтобы использовать метод наименьших квадратов для оценки параметров а0, а1, а2, который предназначен для линейных зависимостей, прологарифмируем ее и перейдем к линейной функции.
. (7.2)
Обозначим:
(7.3)
В новых обозначениях модель (7.2) примет вид:
. (7.4)
Для нахождения параметров модели (7.4) можно применить метод наименьших квадратов, а затем из соотношений (7.3) определить параметры исходной модели (7.1). Рассмотрим пример построения производственной функции и проведение экономического анализа деятельности предприятия на ее основании.
7.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel. Рассмотрим пример выполнения заданий лабораторной работы № 6. Исходные данные фирмы о выпуске продукции затратах производственных фондов K и затратах труда L за десять лет приведены на рис. 7.1 в ячейках .
Рис. 7.1. Организация данных и оценка параметров модели производственной функции лабораторной работы №6.
7.3. Оценка параметров производственной функции. На основании данных отчета (ячейки , рис. 7.1) получим линеаризированное уравнение регрессии:
.
Учитывая замену (7.3) запишем уравнение в исходных переменных:
и потенцированием получим функцию Кобба-Дугласа:
Таким образом, функция Кобба-Дугласа будет иметь следующий вид:
.
7.4. Экономический анализ деятельности предприятия. Для проведения экономического анализа рассчитаем основные характеристики функции Кобба-Дугласа.
1. Средняя производительность труда равна:
.
Следовательно, с увеличением затрат труда (при неизменных затратах производственных фондов ) средняя производительность снижается а увеличение затрат производственных фондов (при неизменных затратах труда ) ведет к росту средней производительности труда. Этот факт полностью соответствует логике экономического анализа роста производительности труда.
2. Средняя фондоотдача равна:
.
Отсюда следует, что с увеличением затрат производственных фондов (при неизменных затратах труда ) средняя фондоотдача снижается. Увеличение же затрат труда (при неизменных затратах производственных фондов ) ведет к росту средней фондоотдачи.
3. Найдем предельную производительность труда:
Следовательно, с увеличением затрат труда (при неизменных затратах производственных фондов ) предельная производительность труда снижается и наоборот, увеличение затрат производственных фондов (при неизменных затратах труда ) ведет к росту предельной производительности труда.
4. Найдем предельную фондоотдачу:
Таким образом, с увеличением затрат производственных фондов (при неизменных затратах труда ) предельная фондоотдача снижается. Увеличение же затрат труда (при неизменных затратах производственных фондов ) ведет к росту предельной фондоотдачи. Одновременное изменение обеих переменных может приводить к различным результатам.
5. Эластичность выпуска продукции по затратам труда:
Данный показатель показывает, что при увеличении затрат труда на 1% выпуск продукции у предельно увеличивается на %.
6. Эластичность выпуска продукции по производственным фондам:
.
Этот показатель указывает на то, что при увеличении производственных фондов на 1% выпуск продукции предельно увеличивается на %.
Производственная функция позволяет рассчитать потребность в одном из ресурсов при заданном объеме выпуска продукции и величине другого ресурса.
7. Потребность в ресурсах труда составляет:
8. Потребность в производственных фондах для объема производства составляет:
9. Производственная функция позволяет исследовать вопросы соотношения, замещения, взаимодействия ресурсов. В частности, на основе соотношения K/L определяется важный экономический показатель – фондовооруженность труда:
10. Взаимодействующие в рамках производственной функции ресурсы L и K могут замещать друг друга. Предельная норма замещения затрат труда L производственными фондами K равна:
Предельная норма замещения зависит не только от параметров и производственной функции Кобба-Дугласа, но и от соотношения объемов ресурсов и .
Знак «минус» означает, что при фиксированном объеме выпуска продукции необходимо при уменьшении одного ресурса увеличивать другой.
11. Влияние соотношения объемов ресурсов на предельную норму замещения находит свое выражение в показателе эластичности замещения ресурсов. Этот показатель определяется как отношение относительных приращений фондовооруженности труда и предельной нормы замещения ресурсов
.
Отсюда следует, что эластичность замещения ресурсов для производственной функции Кобба-Дугласа всегда равна единице. Т.е. изменению фондовооружённости труда на 1% соответствует изменение предельной нормы замещения также на 1%.
12. Найдем прогноз выпуска продукции для заданных значений и :
.
13. Рассмотрим поведение функции Кобба-Дугласа при изменении масштаба производства. Пусть затраты каждого ресурса увеличатся в раз. Тогда новое значение производственной функции равно
Если , то уровень эффективности ресурсов не зависит от масштаба производства. Если , то с расширением масштабов производства средние затраты ресурсов в расчете на единицу продукции уменьшаются, а если , то – увеличиваются. В последнем случае подразумевается интенсивное развитие производства.
Таким образом, функция Кобба-Дугласа даёт возможность анализировать производственную деятельность фирмы и на основании анализа давать рекомендации по усовершенствованию управления фирмой.