МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИЯ» (с применением программы MS Excel)

Учебное пособие

для студентов экономических специальностей

Донецк 2013

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИЯ» (с применением программы MS Excel)

Учебное пособие

для студентов экономических специальностей

Утверждено на заседании

Учёного совета университета

Протокол № 3 от 18.11.2012 г.

Д онецк ДонНУ 2013

УДК 519.869 (075)

ББКУ 012.18 в 621.5

Рецензенты:

Ответственный за выпуск: В.В. Христиановский, д.э.н., проф.

Христиановский В.В., Нескородева Т.В., Щербина В.П. Лабораторный практикум по курсу «Эконометрия» (с применением программы MS Excel): Учебное пособие для студентов экономических специальностей. – Донецк, 2012. – ДонНУ. – 198 с.

В учебном пособии описана методика выполнения лабораторных работ по курсу «Эконометрия» и представлены основные теоретические положения, которые используются при их выполнении. Решение задач по курсу осуществляется средствами программы MS Excel. Пособие содержит повариантное условие лабораторных работ по курсу «Эконометрия» и необходимый справочный материал.

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей дневной и заочной формы обучения, изучающих курс «Эконометрия».

© Донецк, ДонНУ, 2012,

© Христиановский В.В.

© Нескородева Т.В.

© Щербина В.П.

Содержание

Введение ………………………………………………………………….……8

1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № П.1. Функции программы MS Excel выполнения операций с матрицами и категории «Статистические» применяемые при решении задач курса «Эконометрия» ..………………...……….10

1.1. Теоретические замечания ………………………………………………….....10

1.2. Выполнение операций с матрицами с помощью функций MS Excel ……...10

1.3. Обработка наблюдений статистических признаков …………………..….…14

1.4. Нахождение значений статистических критериев …………………….…....20

1.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № П.1 ……………...22

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. Выявление взаимосвязи между статистическими признаками ………………………………………………….23

2.1. Теоретические замечания …………………………………………………….23

2.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel ………………………25

2.3. Статистическая проверка значимости парных коэффициентов корреля-

ции ………………………………………………………………………………….27

2.4. Проверка наличия мультиколлинеарности в массиве показателей ……….27

2.5. Статистическая проверка значимости выборочных коэффициентов множественной корреляции показателей ……………………………………………….27

2.6. Статистическая проверка значимости выборочных частных коэффициентов множественной корреляции показателей ………………………………………..28

2.7. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 1 ………………..29

3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров модели ….……….....................................................................................................30

3.1. Теоретические замечания ………………………………..……….………….30

3.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……………..………..35

3.3. Построение модели линейной парной регрессии ……………………….….41

3.4. Проверка качества модели …………………………….………………….….42

3.5. Экономический анализ и прогноз …………………….…………....….....….42

3.6. Построение модели нелинейной парной регрессии ………………….……42

3.7. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 2 ……….….…..44

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-МНК. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической модели ………………………………………………..……..46

4.1. Модель множественной регрессии (задание 3.1) ………………..…………46

4.1.1. Теоретические замечания ………………………………………...….46

4.1.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……………….53

4.1.3. Построение модели множественной регрессии методом исключения (включения) факторов в модель ……………………………………………….…54

4.2. Проверка предпосылки отсутствия мультиколлинеарности между факторами-аргументами. Методы устранения мультиколлинеарности (задание 3.2) ....57

4.2.1. Теоретические замечания ………………………………………....…57

4.2.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……….………59

4.2.3. Выводы по результатам проверки наличия мультиколлинеарности между факторами-аргументами …………………………………………………..60

4.3. Проверка предпосылки гомоскедастичности возмущений. Обобщенный метод наименьших квадратов оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками (задание 3.3) ………………………………………………….…..….....61

4.3.1. Теоретические замечания ………………………………………...….61

4.3.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel …………...…..65

4.3.3. Выводы по результатам проверки предпосылки гомоскедастичности возмущений Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической модели ……………………………………………………………………………....…69

4.4. Экономический анализ и прогноз по многофакторной модели линейной регрессии (задание 3.4) ……………………………..………………..……..……..72

4.4.1. Теоретические замечания ……………………………………...…….72

4.4.2. Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……………….76

4.4.3. Выводы по результатам экономического анализа и прогноз по многофакторной модели линейной регрессии …………………………………...…..78

4.5. Вопросы для самоподготовки к лабораторной работе № 3 ……….……...78