Понятие банковской ликвидности

Под ликвидностью понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Нормативы ликвидности

Наименование норматива	Алгоритм Расчета	Нормативное значение	Примечание
Мгновенная ликвидность	Сумма активов до востребования /сумма пассивов до востребования и с просроченными сроками	Минимальное Значение 20 %	Активы и пассивы включаются без учета степени ликвидности и риска одновременного снятия
Текущая ликвидность	Сумма активов сроком погашения до 30 дней, в том числе до востребования / сумма пассивов сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребования и с просроченными сроками	Минимальное Значение 70 %	Активы и пассивы включаются без учета степени ликвидности и риска одновременного снятия
Краткосрочная ликвидность	Активы сроком погашения до 1 года (фактическая ликвидность) / Пассивы сроком исполнения до 1года (требуемая ликвидность)	Минимальное Значение 1	Сумма отрицательных несоответствий активов и пассивов по срокам погашения, не компенсированных положительными разницами в предыдущих периодах, включается в расчет требуемой ликвидности с риском одновременного снятия в размере 80 %
Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов	Ликвидные активы / суммарные активы за вычетом средств, фактически зарезервированных в НБ РБ	Минимальное Значение 20 %	Ликвидные активы принимаются в расчет без учета процента ликвидности

Фактическая ликвидность – это имеющиеся активы для оплаты обязательств в соответствии со сроками погашения или по первому требованию в зависимости

от вида обязательств.

Требуемая ликвидность – сумма активов, которую необходимо иметь банку для своевременной оплаты своих обязательств при их востребовании.

Банковские риски

Банковский риск — совокупности возможных экономических, политических, моральных и других последствий, как положительных, так и отрицательных, которые могут произойти в результате осуществления хозяйственного решения.

Виды банковских рисков:

Кредитный риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством.

Рыночный риск — риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие изменения рыночных цен на финансовые инструменты и товары, вызванного изменениями курсов иностранных валют, рыночных процентных ставок и другими факторами.

Фондовый риск — вероятность возникновения у банка потерь (убытков) от изменения стоимости фондовых ценностей торгового портфеля банка.

Валютный риск — вероятность возникновения у банка потерь (убытков) вследствие изменения курсов иностранных валют.

Процентный риск — вероятность возникновения у банка потерь (убытков) от изменения стоимости долговых обязательств и других инструментов торгового портфеля банка, взаимосвязанных с размером процентной ставки.

Операционный риск — включает в себя риск технологический и технический, методологический риск, риск оперативной деятельности, учетный риск, правовой риск, риск персонала и др.

Риск ликвидности — риск возникновения убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Страновой риск — это риск того, что экономические, политические и социальные изменения в стране повлияют на способность контрагента исполнить свои обязательства.

Риск потери деловой

Стратегический риск — риск возникновения у банка потерь в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка.