4.2. Факторы банковских рисков

В экономической науке в качестве факторов (причин, источников) рисков рассматриваются такие явления (процессы, события, обстоятельства и т.д., как правило, ожидаемые, предсказуемые), которые могут негативно отразиться на экономических и финансовых результатах деятельности субъекта.

Риск – почти неизбежная часть всякой коммерческой деятельности. Но банк обычно предпочитает избежать риска (предупредить риск), а если это возможно, то свести его к минимуму.

Факторы банковских кризисов могут быть разбиты на внутренние и внешние.

Внешние факторы (источники) банковских рисков – это потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самого банка¹⁴. К ним относятся:

- политические;

- социальные;

- правовые (отсутствие правовых норм, ужесточение правовых норм, нарушение таких норм);

- общеэкономические и финансовые;

- конкурентные (давление со стороны участников рынков);

- информационные (отсутствие или недостаток политической, социальной, экономической, технической, коммерческой, финансовой и иной информации);

- стихийные бедствия, грабежи, аварии, пожары.

Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков возникают в результате деятельности банков и зависят от характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от управления самими банками всеми сторонами своей жизнедеятельности. К таким факторам можно отнести:

- недостаток материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и др. ресурсов;

- невозможность предвидеть наступление отдельных событий, носящих случайный характер (стихийные бедствия, преступления, форс-мажор);

- противодействие конкурентов;

- необходимость достижения сразу нескольких целей, иногда противоречивых (например, повышение доходности и ликвидности – это разнонаправленные цели: чем выше ликвидность, тем ниже доходность, т.к. наиболее ликвидные активы доход не приносят);

- неэффективная (в той или иной степени) структура пассивов, активов, собственного капитала банка;

- неэффективная (в той или иной степени) стратегия и политика, выработанные руководством банка, в т.ч. неверные оценки размеров и степени рисков, ошибочные решения, неверное определение условий и сроков проведения операций, отсутствие должного контроля за расходами и потерями банка и т.д.;

- недостаточный профессионализм сотрудников банка;

- неудовлетворительное обеспечение информационной, финансовой и иной безопасности банка;

- возможность сбоев в компьютерных системах банка, потерь документов, несвоевременного и неверного проведения бухгалтерских проводок;

- отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников банка и др.

- психология руководителя банка (склонность к риску, импульсивность принятия решений. Банковские работники должны быть нейтральны к риску!).

Для конкретного банка риски не бывают внутренними и внешними. Внутренними и внешними могут быть только факторы (источники, причины) рисков.

Характерные черты риска:

- альтернативность – необходимость выбора одного варианта из множества;

- неопределенность – действие в условиях, которые не могут быть определены заранее;

- противоречивость – риск способствует преодолению консерватизма, внедрению новых методов, решений, с одной стороны. С другой стороны, ведет к субъективизму, издержкам.