- •Антикризисное управление кредитными организациями
- •Москва - 2011 Оглавление
- •Тема 1. Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями»
- •1.1. Актуальность, предмет и задачи изучения курса
- •Государство, устанавливая правила банковской деятельности, может и должно содействовать организации в банках антикризисного управления на постоянной основе.
- •1.2. Банковская система, ее структура и роль в экономике
- •1) Двухуровневая структура банковской системы;
- •2) Банковский контроль, надзор и регулирование, осуществляемые Центральным банком рф (цб рф).
- •1.3. Контроль, надзор и регулирование деятельности коммерческих банков
- •1.4. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России
- •1.5. Классификации кредитных организаций
- •1.6. Тенденции развития банковского сектора в России
- •Основные термины и понятия
- •Вопросы для повторения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
- •Тема 2. Банковский кризис: причины возникновения, виды и последствия
- •2.1. Понятие и содержание финансового кризиса
- •2.2. Экономическая природа банковского кризиса
- •2.3. Причины (факторы) современных банковских кризисов
- •2.4. Реструктуризация банковской системы
- •2.5. Реструктуризация банковской системы России после кризиса 1998 г. Деятельность агентства по реструктуризации кредитных организаций
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
- •Тема 3. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
- •3.1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций
- •3.2. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации и признаки банкротства.
- •3.3. Временная администрация
- •3.4. Реорганизация кредитной организации
- •3.5. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации
- •Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации
- •Лица, участвующие в деле о банкротстве
- •3.6. Конкурсное производство и конкурсный управляющий
- •Первоочередные мероприятия конкурсного производства, их назначение, порядок и сроки выполнения
- •Конкурсная масса и порядок продажи имущества
- •3.7. Права кредиторов при банкротстве кредитной организации
- •3.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства
- •3.9. Исполнение обязательств кредитной организации в конкурсном производстве
- •3.10. Порядок выплаты страхового возмещения по вкладам
- •3.11. Полномочия собрания и комитета кредиторов и порядок их проведения
- •3.12. Смета текущих расходов
- •3.13. Ответственность за банкротство банка
- •Вопросы для повторения.
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
- •Тема 4. Риски банковской деятельности
- •4.1. Сущность и содержание банковского риска
- •4.2. Факторы банковских рисков
- •4.3. Виды потенциального банковского риска
- •Соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков
- •4.4. Уровень (степень) банковских рисков
- •4.5. Управление рисками банка
- •4.6. Риск несбалансированной ликвидности банка
- •Основные термины и понятия
- •Вопросы для повторения.
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография.
- •Тема 5. Экономические причины неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций
- •5.1. Сущность и взаимосвязь понятий «платежеспособность» и «ликвидность» кредитной организации
- •Взаимосвязь экономических категорий «ликвидность» и «платежеспособность», система факторов их формирования
- •5.2. Внешние и внутренние факторы неплатежеспособности кредитных организаций
- •5.3. Стадии развития кризиса в кредитной организации
- •Стадии развития кризиса в кредитной организации17
- •Основные термины и понятия
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •1. Основными признаками потери банком платежеспособности являются:
- •Библиография
- •Тема 6. Финансовая устойчивость банка: понятие и определяющие факторы
- •6.1. Понятие устойчивости (надежности) банка
- •6.2. Характеристики финансовой устойчивости
- •II. Ликвидность
- •III. Состояние капитала банка
- •Пример оценки капитала банка.
- •V. Доходность
- •Относительные показатели прибыльности (рентабельности) банка
- •6.3. Оценка уровня надежности банка
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •1. Термин «ликвидность» означает:
- •2. Понятие ликвидность баланса означает:
- •3. Понятие ликвидность банка означает
- •4. Понятие «ликвидность активов» означает:
- •6. Активы банка составляют 700 млн.Руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?
- •Библиография
- •Тема 7. Диагностика кризиса. Оценка финансового состояния банка
- •7.1. Цель и задачи диагностики кризиса в кредитных организациях. Критерии финансового состояния кредитных организаций
- •7.2. Обязательные нормативы деятельности
- •Обязательные нормативы деятельности банков
- •7.3. Методики оценки финансового состояния кредитных организаций Банка России
- •Критерии оценки финансового состояния небанковских кредитных организаций
- •7.4. Схема построения баланса кредитной организации
- •Структура Плана счетов кредитной организации
- •Актив баланса банка показывает вложение средств в кредитные и прочие операции.
- •Пассив баланса банка показывает источники собственных и привлеченных средств
- •7.5. Анализ состояния собственных средств (капитала) банка
- •Анализ показателей достаточности собственных средств (капитала) банка
- •7.6. Анализ обязательств (привлеченных средств) банка
- •7.7. Анализ активных операций банка
- •7.8. Анализ доходов, расходов и прибыли банка
- •7.9. Метод camel, используемый для рейтинговой оценки банков сша
- •Коэффициенты для оценки достаточности капитала ("с" - capital adequacy)
- •Коэффициенты для оценки качества активов ("а" - asset quality)
- •Коэффициенты для оценки деловой активности ("м" - management)
- •Коэффициенты для оценки прибыльности (доходности) ("е" - earnings)
- •Коэффициенты для оценки ликвидности ("l" - liquidity)
- •Вопросы для самостоятельной работы
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
- •Тема 8. Особенности финансового оздоровления (санации) кредитных организаций
- •8.1. Предупреждение банкротства кредитных организаций: цели и задачи
- •8.2. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации
- •8.3. Финансовое оздоровление кредитной организации как мера по предупреждению банкротства. Содержание и критерии санации.
- •8.4. Участие Агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении кредитных организаций
- •8.5. Реструктурирование баланса кредитной организации в целях финансового оздоровления
- •8.6. План финансового оздоровления кредитной организации
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
- •Тема 9. Государственное антикризисное регулирование банковского сектора. Российский и зарубежный опыт
- •9.1. Понятие государственного антикризисного регулирования банковской сферы. Российская практика применения антикризисных мер
- •9.2. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления кредитных организаций.
- •9.3. Антикризисные меры зарубежных стран по преодолению банковского кризиса 2008 года
- •Тесты для самоконтроля
- •Библиография
Соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков
N п/п |
Риск |
Кре- дит- ный |
Рыночный |
Лик- вид- нос- ти |
Опе- раци- онный |
Репу- таци- онный |
Стра- новой |
||
Банковские операции и другие сделки |
фон до- вый |
про- цент- ный |
ва- лют- ный |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Расчеты по корреспондентским счетам по поручениям клиентов |
|
|
|
о |
+ |
+ |
о |
о |
2 |
Расчеты по корреспондентским счетам по собственным операциям |
+ |
|
|
о |
+ |
+ |
о |
о |
3 |
Расчеты на ОРЦБ по операциям клиентов |
|
|
|
|
+ |
+ |
о |
|
4 |
Расчеты на ОРЦБ по собственным операциям |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
о |
|
5 |
Межбанковские кредитно- депозитные операции |
+ |
|
|
о |
+ |
о |
+ |
о |
6 |
Конверсионные операции по поручениям клиентов |
|
|
|
|
|
о |
о |
о |
7 |
Собственные конверсионные операции |
|
|
|
+ |
|
о |
|
о |
8 |
Учет векселей третьих лиц |
+ |
|
+ |
|
|
о |
о |
|
9 |
Предоставление (размещение) денежных средств и их возврат (погашение) (операции по кредитованию) |
+ |
|
+ |
|
о |
о |
о |
о |
10 |
Факторинговые операции |
+ |
|
|
|
|
о |
о |
|
11 |
Выдача банковских гарантий и поручительств |
+ |
|
|
|
|
о |
о |
|
12 |
Операции с долговыми ценными бумагами |
+ |
|
+ |
о |
о |
о |
о |
о |
13 |
Операции с долевыми ценными бумагами |
|
+ |
|
о |
о |
о |
о |
о |
14 |
Финансовая аренда (лизинг) |
+ |
|
|
|
|
о |
о |
|
15 |
Вложения в имущество (основные средства) |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
16 |
Привлечение депозитов и средств на расчетные и текущие счета |
|
|
+ |
о |
о |
о |
о |
|
17 |
Срочные сделки |
о |
о |
+ |
+ |
+ |
о |
о |
о |
18 |
Операции с наличными деньгами |
|
|
|
|
о |
+ |
о |
о |
19 |
Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
о |
|
|
+ |
|
о |
о |
|
20 |
Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом |
|
|
|
|
|
о |
+ |
|
21 |
Оказание консультационных и информационных услуг |
|
|
|
|
|
о |
+ |
|
|
Иные банковские операции и другие сделки |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ - основной риск
о - сопутствующий риск
Источник: "Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)" (Письмо ЦБ РФ от 23.03.2007 N 26-Т)