Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года

Банки, образованные на базе:

1	Агропромбанка	5	Внешторгбанк РФ
2	Промстройбанка	6	Госбанка СССР
3	Жилсоцбанка	7	"новые" банки
4	Сбербанк РФ	8	банки со 100% иностранным капиталом

Первоначально лидирующие позиции в финансовом секторе России занимали бывшие специализированные банки. Условно этот период можно определить с 1988 по 1993 годы. На следующем этапе (1994-1995 годы) происходил процесс смены лидеров: банки, образованные на базе филиалов, контор и отделений специализированных банков советского периода⁶⁶, уступали позиции вновь образованным банкам. Одновременно происходил процесс "вымывания" из списка крупнейших региональных банков. В результате список 20 крупнейших банков на начало 1997 года покинул последний региональный банк – Промстройбанк (Санкт-Петербург) - и вернулся в него только к концу 1998 года вместе с другим региональным банком, тоже из Санкт-Петербурга, - БНП-Дрезднер банком.

Рис. 2

Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах

100 крупнейших банков	10 крупнейших банков

1 - группа лидеров по состоянию на конец 1992 года

2 - группа лидеров по состоянию на конец 1994 года

3 - группа лидеров по состоянию на конец 1996 года

4 - группа лидеров по состоянию на конец 1998 года

Примечание: активы рассчитаны с учетом банков с отозванной лицензией. До 1996 года значение доли сильно завышено, так как в выборке отсутствует значительное число региональных банков. Наиболее информативным в целях сопоставимости является соотношение долей лидеров на различные даты в активах на текущую дату.

На рисунке 2 представлена динамика доли крупнейших банков в совокупных активах банков России. Каждая линия соответствует доле лидеров соответствующего года в активах банковской системы на каждый год. Например, доля 100 крупнейших банков по состоянию на конец 1992 года составила по данным выборки более 90%, а на конец 1998 года те же 100 банков представляли менее 40% активов банковской системы. На графике отчетливо видны резкое снижение в 1994 и последующие годы доли лидеров 1992 года в активах банковской системы и процесс смены лидеров в 1994-1995 годах.

Рис. 3

Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года

Рис. 4

Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков

1 - коэффициент Герфиндаля-Хиршмана (левая ось)

2 - коэффициент Джини (правая ось)

При анализе банковской системы России надо постоянно иметь в виду крайне небольшой средний размер активов банков. Этот факт оказывает проникающее воздействие на характер операций и финансовую устойчивость как отдельных банков, так и всей системы в целом. В результате в действие вступают факторы, от которых можно абстрагироваться при анализе банковских систем в странах со стабильной макроэкономической ситуацией и развитой финансовой системой, в условиях России часто именно масштаб банка определяет характер его операций⁶⁷. Экономия на масштабе ярко выражена при расширении операций у небольших кредитных организаций, но менее очевидна у финансовых гигантов. При небольшом первоначальном объеме операций резко растет выгода от укрупнения банка за счет изменения характера ограничений как ликвидности, так и достаточности капитала.

С точки зрения управления ликвидностью надо отметить, что чем шире круг клиентов банка, тем меньшей доли ликвидных активов достаточно для поддержания работы банка. По данным таблицы 1 видно, что с ростом активов уменьшается доля остатков на корсчетах по отношению к остаткам на расчетных счетах. У крупнейших многофилиальных банков сравнительно небольшие остатки на корсчете обеспечивают большой оборот операций. Эта экономия от масштаба может быть дополнительно увеличена, если клиенты банка находятся между собой в контрактных взаимоотношениях.

В основе эффекта масштаба, выражающегося в уменьшении потребности в ликвидности по мере роста числа клиентов, лежат две зависимости. Во-первых, по мере роста операций банков и расширения клиентуры все большая часть платежей может проводиться внутри самого банка в форме расчетов между клиентами одного банка, соответственно, такая операция не требует наличия у банка ликвидных активов. Во-вторых, если с ростом банка не происходит одновременного и пропорционального увеличения среднего размера платежей клиентов, то наблюдается эффект снижения потребности в ликвидности за счет того, что отток средств с корсчета банка для проведения платежей одних клиентов уравновешивается поступлениями средств на счета других клиентов⁶⁸.

Таблица 1