- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
|
|
Всего по России |
Сбербанк |
Иностранные банки | ||
|
всего |
Москва |
Санкт-Петербург | |||
|
Активы, средние на банк, млн. руб. |
441.97 |
185892.7 |
1933.79 |
1809.55 |
2989.82 |
|
Активы, суммарные, млрд. руб. |
701.85 |
185.89 |
36.74 |
30.76 |
5.98 |
|
Количество банков по базам |
1588 |
1 |
19 |
17 |
2 |
|
Требования к ЦБР |
5.95 |
5.51 |
2.59 |
2.40 |
3.58 |
|
Требования к банкам РФ |
0.71 |
0.46 |
8.75 |
9.02 |
7.35 |
|
Требования к бюджетам |
26.06 |
61.98 |
34.45 |
37.90 |
16.73 |
|
-федеральному бюджету |
24.11 |
57.65 |
33.86 |
37.17 |
16.83 |
|
-территориальному бюджету |
1.95 |
4.33 |
0.60 |
0.73 |
-0.10 |
|
Требования к предприятиям |
19.01 |
9.05 |
34.63 |
32.51 |
45.57 |
|
-государственным предприятиям |
0.08 |
0.92 |
1.33 |
0.80 |
4.10 |
|
--федеральным |
0.06 |
0.46 |
1.24 |
0.70 |
4.07 |
|
--территориальным |
0.02 |
0.46 |
0.09 |
0.10 |
0.04 |
|
-негосударственным предприятиям |
18.93 |
8.14 |
33.29 |
31.71 |
41.47 |
|
Требования к физическим лицам |
-25.03 |
-70.68 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.24 |
|
Требования к нерезидентам |
-5.48 |
-1.11 |
-68.01 |
-68.16 |
-67.28 |
|
-банки-нерезиденты |
-7.41 |
-1.04 |
-63.11 |
-62.45 |
-66.49 |
|
-НФС-нерезиденты |
1.95 |
-0.07 |
-4.91 |
-5.70 |
-0.78 |
|
Прочие требования |
-9.46 |
-6.45 |
-1.92 |
-2.38 |
0.46 |
|
Капитал |
-11.75 |
1.23 |
-10.05 |
-10.80 |
-6.16 |
|
Индекс перераспределения между контрагентами |
51.73 |
78.23 |
80.42 |
81.83 |
73.69 |
Таблица 2.2
Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
|
|
Всего по России |
Сбербанк |
Иностранные банки | ||
|
всего |
Москва |
Санкт-Петербург | |||
|
Активы, средние на банк, млн. руб. |
833.9 |
306426.31 |
4697 |
4383 |
7523 |
|
Активы, суммарные, млрд. руб. |
1161.57 |
306.43 |
93.94 |
78.89 |
15.05 |
|
Количество банков по базам |
1393 |
1 |
20 |
18 |
2 |
|
Требования к ЦБР |
9.25 |
8.78 |
9.80 |
10.67 |
5.23 |
|
Требования к банкам РФ |
2.40 |
0.16 |
4.17 |
4.69 |
1.42 |
|
Требования к бюджетам |
15.72 |
49.35 |
9.55 |
10.58 |
4.14 |
|
-федеральному бюджету |
15.71 |
47.30 |
8.67 |
9.49 |
4.40 |
|
-территориальному бюджету |
0.02 |
2.04 |
0.87 |
1.09 |
-0.26 |
|
Требования к предприятиям |
5.35 |
7.26 |
21.63 |
22.40 |
17.62 |
|
-государственным предприятиям |
-2.60 |
0.49 |
-0.32 |
-0.15 |
-1.23 |
|
--федеральным |
-2.49 |
-1.47 |
-0.21 |
-0.01 |
-1.25 |
|
--территориальным |
-0.12 |
1.96 |
-0.12 |
-0.14 |
0.02 |
|
-негосударственным предприятиям |
7.97 |
6.77 |
21.95 |
22.55 |
18.86 |
|
Требования к физическим лицам |
-19.03 |
-59.68 |
-0.64 |
-0.69 |
-0.37 |
|
Требования к нерезидентам |
4.19 |
5.78 |
-36.25 |
-35.54 |
-39.95 |
|
-банки-нерезиденты |
1.40 |
5.78 |
-22.57 |
-19.70 |
-37.62 |
|
-НФС-нерезиденты |
2.78 |
-0.01 |
-13.68 |
-15.84 |
-2.33 |
|
Прочие требования |
-10.31 |
-11.10 |
-6.74 |
-7.87 |
-0.81 |
|
Капитал |
-7.58 |
-0.55 |
-1.52 |
-4.23 |
12.73 |
|
Индекс перераспределения между контрагентами |
36.91 |
71.33 |
45.15 |
48.34 |
41.14 |
Таблица 2.3