- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
|
|
Всего по России |
Сбербанк |
Иностранные банки | ||
|
всего |
Москва |
Санкт-Петербург | |||
|
Активы, средние на банк, млн. руб. |
833.9 |
306426.31 |
4697 |
4383 |
7523 |
|
Активы, суммарные, млрд. руб. |
1161.57 |
306.43 |
93.94 |
78.89 |
15.05 |
|
Количество банков по базам |
1393 |
1 |
20 |
18 |
2 |
|
Активы |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
до востребования и сроком до 7 дней |
50.61 |
59.56 |
47.40 |
46.65 |
51.32 |
|
сроком от 8 до 30 дней |
3.44 |
3.17 |
6.62 |
6.18 |
8.95 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
2.53 |
2.32 |
4.90 |
4.79 |
5.45 |
|
сроком от 91 до 180 дней |
4.43 |
4.45 |
9.92 |
9.95 |
9.75 |
|
сроком от 181 до 1 года |
10.99 |
9.60 |
7.04 |
8.15 |
1.23 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
11.15 |
6.43 |
11.16 |
11.97 |
6.93 |
|
сроком свыше 3 лет |
8.97 |
3.74 |
7.91 |
7.96 |
7.63 |
|
с неопределенным сроком |
7.89 |
10.73 |
5.05 |
4.34 |
8.74 |
|
Обязательства |
88.60 |
93.35 |
97.31 |
94.86 |
110.16 |
|
до востребования и сроком до 7 дней |
50.34 |
44.45 |
47.92 |
51.57 |
28.76 |
|
сроком от 7 до 30 дней |
2.62 |
1.04 |
8.75 |
7.71 |
14.19 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
5.61 |
7.08 |
11.79 |
9.07 |
26.09 |
|
сроком от 90 дo 180 дней |
13.37 |
36.16 |
7.47 |
8.81 |
0.44 |
|
сроком от 180 дней до 1 года |
5.94 |
2.28 |
4.27 |
5.06 |
0.11 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
5.20 |
1.77 |
3.63 |
4.23 |
0.45 |
|
сроком свыше 3 лет |
3.72 |
0.58 |
11.45 |
5.98 |
40.11 |
|
с неопределенным сроком |
1.79 |
0.00 |
2.03 |
2.42 |
0.00 |
|
Балансовый капитал |
11.40 |
6.65 |
2.69 |
5.14 |
-10.16 |
|
Чистые активы по срокам: |
|
|
|
|
|
|
до востребования и сроком до 7 дней |
0.27 |
15.11 |
-0.52 |
-4.92 |
22.56 |
|
сроком от 7 до 30 дней |
0.82 |
2.13 |
-2.13 |
-1.53 |
-5.24 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
-3.08 |
-4.76 |
-6.89 |
-4.28 |
-20.64 |
|
сроком от 90 дo 180 дней |
-8.94 |
-31.71 |
2.45 |
1.14 |
9.31 |
|
сроком от 180 дней до 1 года |
5.05 |
7.32 |
2.77 |
3.09 |
1.12 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
5.95 |
4.66 |
7.53 |
7.74 |
6.48 |
|
сроком свыше 3 лет |
5.25 |
3.16 |
-3.54 |
1.98 |
-32.48 |
|
с неопределенным сроком |
-5.30 |
4.08 |
0.33 |
-3.22 |
18.90 |
|
Аналитические позиции: |
|
|
|
|
|
|
Индекс трансформации по срокам |
6.24 |
0.50 |
9.28 |
11.21 |
-0.82 |
|
Индекс перераспределения по срокам |
17.34 |
36.46 |
13.08 |
13.95 |
58.37 |
|
Средний срок активов, мес. (Та) |
5.05 |
2.75 |
4.54 |
4.67 |
3.79 |
|
Средний срок обязательств, мес. (То) |
2.71 |
1.42 |
4.58 |
3.06 |
11.26 |
|
Та - То |
2.34 |
1.33 |
-0.04 |
1.61 |
-7.47 |
Таблица 1.3