Доля просроченных кредитов в портфеле банков России

1 – в кредитах предприятиям и населению

2 – в кредитах банкам

Источник: рассчитано по данным Бюллетеня банковской статистики

Непосредственное влияние кризиса на положение отдельных групп банков было неравномерным. Наибольшие потери понесли банки со 100% иностранным капиталом, многие из которых специализировались на операциях с ГДО и имели наибольшую короткую валютную позицию, сформированную за счет кредитов материнских банков. Но потери банков с иностранным участием, частично окупились за счет расширения клиентской базы. Период финансовых трудностей банковской системы сопровождается "бегством к качеству" клиентов банков.

Наибольший удар кризис, если принимать во внимание исключительно балансовые операции, нанес не столько по крупнейшим банкам, сколько по средним и крупным банкам. Как позволяют судить данные, представленные в таблицах 1 и 2, как в московской, так и в региональной выборке наибольшие проблемы возникли у банков с активами от 1 до 10 млрд. руб. Именно банки этой группы имели наибольшую величину открытой валютной позиции по отношению к капиталу первого уровня и по отношению к активам, и наибольшую долю ГДО в активах. Соответственно, именно в этой группе реструктуризация ГКО-ОФЗ привела к наибольшему падению показателей ликвидности, а девальвация у банков как в московской, так и в региональной выборке могла привести к потере всего капитала. Ориентация на обслуживание предприятий, работающих на внутренний рынок (большинство предприятий-экспортеров работает с крупными банками), привела и к увеличению доли просроченных кредитов. Потенциальные потери, связанные с этой группой банков нельзя недооценивать. На них приходится более 30% активов банковской системы, а банки региональной выборки являются стержнем банковской системы в своих регионах.

Потери, связанные с девальвацией, в группе банков с активами от 100 млн. до 1 млрд. рублей существенно меньше, но дефолт по ГКО-ОФЗ ударил и по этой группе, включающей почти половину банков региональной выборки и более 50% активов последней.

Положение крупнейших банков существенно различается. В наиболее благоприятном положении оказались банки, связанные с Газпромом. Большинство из них имели короткую валютную позицию, хотя и весьма существенные вложения в ФДО. Ориентация на экспортеров позволит им избежать резкого ухудшения качества кредитного портфеля.

Таблица 1

Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)

Группа			1	2	3	4	5	6	7	8
Активы (млн. руб.)		от	0	1	10	100	1.000	10.000	более	среднее
		до	1	10	100	1.000	10.000	100.000	100.000
Число банков в группе			12	104	351	190	49	8	1	715
Активы (в млн. руб.)			0.620	5.208	40.55	283.4	3746	21310	185893	851.1
Валютные активы			0.00	3.75	7.62	24.43	43.26	50.36	7.23	31.71
Валютные обязательства			0.00	1.33	8.72	24.79	48.12	50.23	10.28	34.13
Чистые валютные активы / активы			0.00	2.42	-1.10	-0.35	-4.86	0.13	-3.05	-2.42
Чистые валютные активы / Капитал по БК			0.00	4.08	-2.78	-1.37	-41.93	1.15	*	-26.76
Чистые иностранные активы			0.00	0.43	-1.28	-0.03	-13.91	-0.55	-0.98	-4.68
Доля просроченных кредитов в кредитах			0.00	5.70	2.69	2.29	3.99	2.70	10.04	4.20
ИМА / активы			21.67	8.74	6.56	5.29	4.76	1.86	8.77	5.26
ГДО в рублях / активы			17.02	4.81	11.70	11.03	12.29	5.44	54.53	23.14
ЛА / активы			54.58	32.81	28.74	26.28	23.31	19.09	59.15	33.48
ГДО в рублях / ЛА			37.17	14.67	40.72	41.98	52.71	28.50	92.19	69.13
Прибыль на активы			2.31	0.38	0.23	0.68	-0.00	0.50	0.16	0.25
Коэффициент	ЦБР		65.61	58.90	47.01	32.24	21.76	15.51	23.71	21.69
достаточности	Т1		69.59	64.53	45.69	30.41	15.30	12.23	-7.76	12.77
капитала по:	капитальной базе		96.09	78.45	50.35	33.84	16.06	13.32	-7.98	13.89
Доля в активах, %			0.00	0.09	2.34	8.85	30.16	28.01	30.55	100.00

* капитал по БК отрицателен

Таблица 2