- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
|
Московские банки * |
Региональные банки* | ||||
всего |
крупней-шие 20 банков |
осталь-ные |
всего |
крупней-шие 20 банков |
осталь-ные | |
Активы, средние на банк, млн. руб. |
560.70 |
13072.46 |
192.70 |
99.92 |
1482.62 |
67.31 |
Активы, суммарные, млрд. руб. |
392.49 |
261.45 |
131.04 |
86.73 |
29.65 |
57.08 |
Количество банков по базам |
700 |
20 |
680 |
868 |
20 |
848 |
Активы |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
Требования к ЦБР |
6.77 |
6.03 |
8.28 |
9.84 |
8.29 |
10.64 |
Требования к банкам РФ |
7.75 |
6.32 |
10.62 |
7.01 |
7.96 |
6.52 |
Требования к бюджетам |
14.80 |
14.73 |
14.93 |
12.26 |
14.62 |
11.04 |
-федеральному бюджету |
12.22 |
12.09 |
12.48 |
7.78 |
8.75 |
7.28 |
-территориальному бюджету |
2.58 |
2.64 |
2.45 |
4.48 |
5.87 |
3.76 |
Требования к предприятиям |
42.20 |
43.13 |
40.33 |
47.39 |
47.62 |
47.28 |
-государственным предприятиям |
5.00 |
6.08 |
2.86 |
5.86 |
7.76 |
4.87 |
--федеральным |
2.71 |
3.42 |
1.31 |
2.80 |
3.14 |
2.63 |
--территориальным |
2.29 |
2.66 |
1.55 |
3.06 |
4.62 |
2.24 |
-негосударственным предприятиям |
37.19 |
37.05 |
37.48 |
41.54 |
39.86 |
42.41 |
Требования к физическим лицам |
2.49 |
1.89 |
3.69 |
3.44 |
1.75 |
4.32 |
Требования к нерезидентам |
15.72 |
18.87 |
9.46 |
1.86 |
2.40 |
1.59 |
-банки-нерезиденты |
8.19 |
8.99 |
6.61 |
1.33 |
1.43 |
1.28 |
-НФС-нерезиденты |
7.53 |
9.88 |
2.85 |
0.53 |
0.97 |
0.30 |
Прочие требования |
6.41 |
6.28 |
6.68 |
4.52 |
4.59 |
4.49 |
Основной капитал |
3.84 |
2.77 |
5.99 |
13.67 |
12.78 |
14.13 |
Обязательства |
79.24 |
83.34 |
71.05 |
69.37 |
68.43 |
69.85 |
Обязательства ЦБР |
0.92 |
1.15 |
0.46 |
1.09 |
0.67 |
1.31 |
Обязательства банкам РФ |
8.07 |
7.27 |
9.70 |
4.48 |
4.82 |
4.30 |
Обязательства бюджетам |
2.53 |
2.52 |
2.54 |
4.42 |
4.94 |
4.15 |
-федеральному бюджету |
1.07 |
0.92 |
1.36 |
1.15 |
0.84 |
1.30 |
-территориальному бюджету |
1.46 |
1.60 |
1.17 |
3.28 |
4.09 |
2.85 |
Обязательства предприятиям |
22.10 |
21.82 |
22.67 |
18.59 |
17.48 |
19.17 |
-государственным предприятиям |
5.65 |
5.90 |
5.18 |
4.78 |
5.09 |
4.62 |
--федеральным |
3.12 |
3.26 |
2.84 |
1.97 |
2.06 |
1.92 |
--территориальным |
2.53 |
2.63 |
2.34 |
2.81 |
3.04 |
2.69 |
-негосударственным предприятиям |
16.45 |
15.92 |
17.49 |
13.81 |
12.39 |
14.55 |
Обязательства физическим лицам |
9.83 |
11.05 |
7.38 |
21.05 |
19.03 |
22.10 |
Обязательства нерезидентам |
18.26 |
21.89 |
11.03 |
3.49 |
5.43 |
2.48 |
-банки-нерезиденты |
14.69 |
17.79 |
8.52 |
3.00 |
5.20 |
1.86 |
-НФС-нерезиденты |
3.57 |
4.10 |
2.52 |
0.49 |
0.23 |
0.62 |
Прочие обязательства |
17.51 |
17.64 |
17.27 |
16.24 |
16.05 |
16.33 |
Балансовый капитал |
20.76 |
16.66 |
28.95 |
30.63 |
31.57 |
30.15 |
* исключая банки со 100% иностранным капиталом.
Таблица 1.4