- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
|
Московские банки * |
Региональные банки* | ||||
всего |
крупней-шие 20 банков |
осталь-ные |
всего |
крупней-шие 20 банков |
осталь-ные | |
Активы, средние на банк, млн. руб. |
943.8 |
20879.73 |
303.83 |
211.77 |
3327.48 |
123.88 |
Активы, суммарные, млрд. руб. |
606.83 |
417.59 |
189.24 |
154.37 |
66.55 |
87.82 |
Количество банков по базам |
643 |
20 |
623 |
729 |
20 |
709 |
Активы |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
Требования к ЦБР |
9.37 |
7.84 |
12.74 |
17.47 |
13.69 |
20.34 |
Требования к банкам РФ |
8.68 |
7.91 |
10.36 |
7.09 |
4.10 |
9.36 |
Требования к бюджетам |
5.98 |
5.43 |
7.20 |
7.19 |
8.25 |
6.39 |
-федеральному бюджету |
4.96 |
4.31 |
6.40 |
4.89 |
5.27 |
4.61 |
-территориальному бюджету |
1.02 |
1.12 |
0.80 |
2.30 |
2.98 |
1.78 |
Требования к предприятиям |
32.35 |
32.42 |
32.19 |
36.14 |
38.33 |
34.49 |
-государственным предприятиям |
2.66 |
3.18 |
1.51 |
3.33 |
4.68 |
2.30 |
--федеральным |
1.43 |
1.84 |
0.52 |
1.44 |
1.87 |
1.12 |
--территориальным |
1.22 |
1.33 |
0.99 |
1.88 |
2.82 |
1.17 |
-негосударственным предприятиям |
29.69 |
29.24 |
30.68 |
32.82 |
33.64 |
32.19 |
Требования к физическим лицам |
2.03 |
1.51 |
3.18 |
2.70 |
1.48 |
3.62 |
Требования к нерезидентам |
30.88 |
36.23 |
19.06 |
13.97 |
21.55 |
8.23 |
-банки-нерезиденты |
20.63 |
22.61 |
16.25 |
12.89 |
20.02 |
7.49 |
-НФС-нерезиденты |
10.25 |
13.62 |
2.81 |
1.08 |
1.53 |
0.74 |
Прочие требования |
8.63 |
7.30 |
11.58 |
7.70 |
6.76 |
8.41 |
Основной капитал |
2.09 |
1.36 |
3.70 |
7.73 |
5.84 |
9.16 |
Обязательства |
86.85 |
89.77 |
80.42 |
80.73 |
86.51 |
76.36 |
Обязательства ЦБР |
2.01 |
2.82 |
0.21 |
0.24 |
0.00 |
0.43 |
Обязательства банкам РФ |
5.61 |
5.69 |
5.44 |
3.91 |
5.43 |
2.76 |
Обязательства бюджетам |
2.80 |
3.41 |
1.45 |
5.16 |
5.89 |
4.60 |
-федеральному бюджету |
1.00 |
1.15 |
0.65 |
1.46 |
1.64 |
1.32 |
-территориальному бюджету |
1.80 |
2.25 |
0.79 |
3.70 |
4.25 |
3.28 |
Обязательства предприятиям |
29.58 |
28.66 |
31.61 |
34.27 |
38.38 |
31.16 |
-государственным предприятиям |
6.87 |
5.94 |
8.92 |
7.12 |
8.08 |
6.39 |
--федеральным |
4.79 |
4.25 |
5.99 |
3.91 |
4.87 |
3.18 |
--территориальным |
2.08 |
1.70 |
2.93 |
3.21 |
3.22 |
3.21 |
-негосударственным предприятиям |
22.71 |
22.72 |
22.68 |
27.15 |
30.30 |
24.77 |
Обязательства физическим лицам |
5.66 |
5.59 |
5.82 |
12.79 |
8.90 |
15.73 |
Обязательства нерезидентам |
22.11 |
25.73 |
14.13 |
6.31 |
10.30 |
3.29 |
-банки-нерезиденты |
19.34 |
23.31 |
10.57 |
5.15 |
8.71 |
2.45 |
-НФС-нерезиденты |
2.78 |
2.42 |
3.56 |
1.16 |
1.59 |
0.84 |
Прочие обязательства |
19.08 |
17.86 |
21.77 |
18.06 |
17.61 |
18.39 |
Балансовый капитал |
13.15 |
10.23 |
19.58 |
19.27 |
13.49 |
23.64 |
* исключая банки со 100% иностранным капиталом.
Таблица 2.1