Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)

Группа			1	2	3	4	5	6
Активы (млн. руб.)		От	0	1	10	100	1.000	среднее
		До	1	10	100	1.000	10.000
Число банков в группе			30	240	417	163	13	863
Активы (в млн. руб.)			0.498	4.707	37.10	290.4	2111	105.9
Валютные активы			0.01	0.67	4.38	10.60	24.85	13.70
Валютные обязательства			0.11	0.65	3.90	12.41	31.97	16.70
Чистые валютные активы / активы			-0.09	0.02	0.47	-1.81	-7.12	-3.00
Чистые валютные активы / Капитал по БК			-1.56	0.13	2.79	-15.38	-51.54	-22.50
Чистые иностранные активы			0.00	0.10	-0.40	-0.82	-17.16	-5.64
Доля просроченных кредитов в кредитах			51.65	26.02	10.74	6.91	3.01	6.56
ИМА / активы			14.12	21.52	16.10	13.70	10.41	13.21
ГДО в рублях / активы			4.87	2.64	6.08	6.87	10.55	7.79
ЛА / активы			33.71	20.55	20.73	19.11	19.35	19.48
ГДО в рублях / ЛА			14.43	12.86	29.34	35.98	54.50	40.00
Прибыль на активы			-15.18	-1.60	-0.27	0.53	0.44	0.34
Коэффициент	ЦБР		-21.68	27.47	35.67	28.19	31.26	30.32
достаточности	Т1		2.75	12.26	17.51	12.34	16.33	14.39
капитала по:	капитальной базе		4.05	17.66	19.63	13.94	16.91	15.84
Доля в активах, %			0.02	1.24	16.93	51.79	30.03	100.00

Примечания к таблицам 1 и 2:

ГДО - федеральные государственные долговые обязательства

ЛА - ликвидные активы (денежные средства и средства в ЦБР, кроме ФОР, корсчета и ГДО)

ИМА - иммобилизованные активы (просроченные кредиты, нематериальные и фиксированные активы)

Т1 - капитал первого уровня по методике Базельского Комитета

Капитал по БК (капитальная база) - капитал по методике Базельского Комитета

В результате кризиса произошло значительное перераспределение ресурсов внутри банковской системы. Сбербанк укрепил позиции не только на рынке депозитов частных лиц, но и на рынке расчетно-кассового обслуживания, причем балансовые данные даже несколько скрывают истинные масштабы перераспределения. Банки, у которых к моменту девальвации доля валютных счетов в остатках на расчетных счетах была максимальной, показали высокие темпы роста остатков, даже если у них не наблюдалось притока средств. Для выделения фактора притока средств на счетах в банке прирост был пересчитан с учетом изменения валютного курса. Прирост при условии неизменности валютного курса рассчитывался следующим образом:

, где:

и- остатки на трансакционных счетах в рублях на начало и конец года соответственно;

и- остатки на трансакционных счетах в иностранной валюте на начало и конец года;

Е₀ и Е₁ - курс рубля в доллару США на начало и конец года.

После такого пересчета оценка ситуации существенно меняется, если в текущих ценах Сбербанк хотя и опережает по приросту средств на счетах клиентов следующий за ним Внешторгбанк, но его отрыв не выглядит подавляющим (31 против 19% от общего прироста на счетах в текущих ценах), то при элиминировании динамики валютного курса Сбербанк оказывается доминирующим лидером. На него пришлось более 600% (!) от общего прироста средств на счетах⁵⁷ при пересчете по постоянному валютному курсу, на Внешторгбанк пришлось "только" 80%, при этом некоторые лидеры по номинальному приросту в действительности пережили отток средств в 1998 году. Хотя лидерство Сбербанка в обозримой перспективе вряд ли может быть оспорено, но более динамичные конкуренты будут задавать стандарты качества обслуживания, особенно по мере проникновения столичных банков в регионы и расширения операций иностранных банков в России.

Распределение средств на счетах клиентов, сложившееся в результате кризиса, не является окончательным, в среднесрочной перспективе большее значение будет иметь весь спектр отношений банков и клиентов, включая кредитование. Наиболее вероятно, что значительная часть клиентов, перешедшая на обслуживание в Сбербанк, Внешторгбанк и "иностранные" банки, столкнется с нежеланием этих банков кредитовать новых, особенно небольших, клиентов. На фоне восстановления операций банковской системы и прояснения положения отдельных банков фактор наличия гарантий будет иметь меньшее значение при выборе банка, начнется возвращение клиентов в банки второго эшелона. В ходе острой фазы банковского кризиса тенденция перетока клиентов в Сбербанк и банки, имеющие внешние гарантии, себя исчерпала, хотя можно ожидать продолжения роста доли рынка Сбербанка, прежде всего за счет регионов, где продолжится процесс отзыва лицензий у банков - региональных лидеров.

В течение года после кризиса лицензию потерял 191 банк, в том числе 180 – по причине неудовлетворительного финансового положения. Доля банков, потерявших лицензию в течение 12 месяцев после кризиса, по состоянию на 1 августа 1998 года показана на рис. 2. Почти по всем показателям доля таких банков превышает их удельный вес в численности банков России. Два исключения – инвестиции в федеральные долговые обязательства и привлеченные депозиты частных лиц, обусловлены подавляющей долей Сбербанка на этих рынках. Такое соотношение указывает на значительное число отозванных лицензий у крупных банков, а масштабы потерь однозначно свидетельствуют о развитии крупномасштабного банковского кризиса.

Рис. 2