- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
Таблица 1.1
Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
|
|
Всего по России |
Сбербанк |
Иностранные банки | ||
|
всего |
Москва |
Санкт-Петербург | |||
|
Активы, средние на банк, млн. руб. |
441.97 |
185892.7 |
1933.79 |
1809.55 |
2989.82 |
|
Активы, суммарные, млрд. руб. |
701.85 |
185.89 |
36.74 |
30.76 |
5.98 |
|
Количество банков по базам |
1588 |
1 |
19 |
17 |
2 |
|
Активы |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
до востребования и сроком до 7 дней |
44.78 |
62.44 |
47.44 |
50.19 |
33.30 |
|
сроком от 8 до 30 дней |
2.28 |
0.98 |
6.04 |
5.79 |
7.33 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
2.85 |
0.76 |
5.92 |
4.34 |
14.05 |
|
сроком от 91 до 180 дней |
7.00 |
3.86 |
14.03 |
13.80 |
15.22 |
|
сроком от 181 до 1 года |
15.76 |
7.47 |
12.46 |
13.42 |
7.55 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
9.37 |
5.63 |
7.19 |
6.74 |
9.48 |
|
сроком свыше 3 лет |
5.52 |
2.54 |
3.43 |
3.00 |
5.61 |
|
с неопределенным сроком |
12.43 |
16.31 |
3.49 |
2.72 |
7.47 |
|
Обязательства |
81.95 |
92.35 |
87.85 |
87.85 |
87.87 |
|
до востребования и сроком до 7 дней |
43.65 |
48.71 |
28.90 |
29.72 |
24.67 |
|
сроком от 7 до 30 дней |
2.69 |
1.49 |
5.61 |
6.46 |
1.26 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
5.80 |
5.07 |
17.10 |
12.43 |
41.14 |
|
сроком от 90 дo 180 дней |
14.34 |
27.69 |
12.72 |
13.83 |
7.02 |
|
сроком от 180 дней до 1 года |
8.87 |
4.93 |
16.99 |
19.77 |
2.71 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
4.09 |
3.59 |
2.10 |
2.36 |
0.73 |
|
сроком свыше 3 лет |
2.37 |
0.87 |
4.43 |
3.28 |
10.37 |
|
с неопределенным сроком |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Балансовый капитал |
18.05 |
7.65 |
12.15 |
12.15 |
12.13 |
|
Чистые активы по срокам: |
|
|
|
|
|
|
до востребования и сроком до 7 дней |
1.13 |
13.73 |
18.54 |
20.47 |
8.63 |
|
сроком от 7 до 30 дней |
-0.41 |
-0.51 |
0.43 |
-0.67 |
6.07 |
|
сроком от 31 до 90 дней |
-2.95 |
-4.31 |
-11.18 |
-8.09 |
-27.09 |
|
сроком от 90 дo 180 дней |
-7.34 |
-23.83 |
1.31 |
-0.03 |
8.20 |
|
сроком от 180 дней до 1 года |
6.89 |
2.54 |
-4.53 |
-6.35 |
4.84 |
|
сроком от 1 года до 3 лет |
5.28 |
2.04 |
5.09 |
4.38 |
8.75 |
|
сроком свыше 3 лет |
3.15 |
1.67 |
-1.00 |
-0.28 |
-4.76 |
|
с неопределенным сроком |
-5.75 |
8.66 |
-8.66 |
-9.43 |
-4.66 |
|
Аналитические позиции: |
|
|
|
|
|
|
Индекс трансформации по срокам |
3.78 |
1.65 |
-7.80 |
-10.64 |
6.84 |
|
Индекс перераспределения по срокам |
16.45 |
28.64 |
25.37 |
24.85 |
36.49 |
|
Средний срок активов, мес. (Та) |
4.19 |
2.23 |
2.93 |
2.74 |
3.94 |
|
Средний срок обязательств, мес. (То) |
2.41 |
1.68 |
3.19 |
2.95 |
4.42 |
|
Та - То |
1.79 |
0.55 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.48 |
Таблица 1.2.