- •ВСТУП
- •1. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
- •Основні властивості невизначеного інтеграла
- •Таблиця невизначених інтегралів
- •1.2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ
- •1.2.1. Безпосереднє інтегрування
- •1.2.2. Метод заміни змінної (метод підстановки)
- •1.2.3. Інтегрування частинами
- •1.4. ІНТЕГРУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
- •1.5. ІНТЕГРУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
- •Питання для самоперевірки
- •2. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
- •2.2. ВЛАСТИВОСТІ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА
- •2.4. ФОРМУЛА НЬЮТОНА-ЛЕЙБНІЦА
- •2.5. ЗАМІНА ЗМІННОЇ У ВИЗНАЧЕНОМУ ІНТЕГРАЛІ
- •2.7.1. Обчислення площ плоских фігур
- •2.7.2. Обчислення довжини дуги кривої
- •Обчислення довжини дуги кривої у полярних координатах
- •2.7.3. Обчислення об’ємів тіл
- •Обчислення об’єму тіла обертання
- •2.8. НЕВЛАСНІ ІНТЕГРАЛИ
- •2.8.1. Інтеграли з нескінченними межами інтегрування
- •Ознаки порівняння для невласних інтегралів першого роду
- •2.8.2. Інтеграли від необмежених функцій
- •Ознаки порівняння для невласних інтегралів другого роду
- •2.10. ПОДВІЙНІ ІНТЕГРАЛИ
- •Геометричний зміст подвійного інтеграла
- •Властивості подвійного інтеграла
- •Обчислення подвійного інтеграла
- •Питання для самоперевірки
- •3. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ І РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ
- •3.1. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
- •3.1.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь
- •3.1.4. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними
- •3.1.5. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку
- •3.1.6. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку
- •3.1.7. Рівняння Бернуллі
- •Питання для самоперевірки
- •3.2. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ
- •3.2.3. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку
- •Метод невизначених коефіцієнтів
- •Метод варіації довільних сталих
- •3.2.6. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків
- •Питання для самоперевірки
- •3.3. СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
- •3.3.1. Основні поняття
- •Питання для самоперевірки
- •3.4. РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ
- •3.4.1. Основні поняття
- •3.4.2. Розв’язання різницевих рівнянь
- •Розв’язання різницевих рівнянь першого порядку
- •Розв’язання різницевого рівняння другого порядку
- •Питання для самоперевірки
- •4. РЯДИ
- •4.1. ЧИСЛОВІ РЯДИ
- •4.1.1. Збіжність і сума ряду
- •4.1.2. Найпростіші властивості збіжних рядів
- •4.1.3. Необхідна ознака збіжності ряду
- •4.1.4. Залишок ряду
- •4.1.5. Ряди з невід’ємними членами, критерій збіжності
- •4.2. ОЗНАКИ ЗБІЖНОСТІ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ ІЗ НЕВІД’ЄМНИМИ ЧЛЕНАМИ
- •4.2.1. Інтегральна ознака Коші
- •4.2.2. Ознаки порівняння
- •4.2.3. Ознака Д’Аламбера
- •4.2.4. Радикальна ознака Коші
- •4.3. ЗНАКОПОЧЕРЕЖНІ РЯДИ
- •4.3.1. Абсолютна та умовна збіжність
- •4.3.2. Ознака Лейбніца
- •4.3.3. Властивості абсолютно збіжних рядів
- •Питання для самоперевірки
- •4.4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ
- •4.4.1. Область збіжності
- •4.4.2. Рівномірна збіжність функціонального ряду
- •4.4.3. Ознака Вейєрштрасса
- •4.4.4. Властивості рівномірно збіжних рядів
- •4.5. СТЕПЕНЕВІ РЯДИ
- •4.5.1. Означення степеневих рядів. Перша теорема Абеля
- •4.5.2. Радіус збіжності ряду
- •Формула Д’Аламбера
- •Формула Коші-Адамара
- •Розвинення у степеневий ряд деяких елементарних функцій
- •4.5.6. Застосування степеневих рядів
- •СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
2.8.2. Інтеграли від необмежених функцій
Нехай функція f(x) неперервна на інтервалі [a; b), а при x = b або не визначена, або обертається в нескінченність (рис. 2.21). Невласний інтеграл другого роду визначається таким способом:
b |
|
b -e |
|
ò f (x)dx = lim |
ò f (x)dx. |
(2.44) |
|
a |
e ®+0 |
a |
|
|
|
Якщо границя, що стоїть праворуч, існує, то невласний інтеграл називається збіжним, в іншому разі він називається розбіжним.
y |
y |
y = f (x)
y = f (x)
0 a |
b - e |
b x 0 a |
c - e1 c c + e2 |
b x |
|
Рис. 2.21 |
|
Рис. 2.22 |
|
Якщо функція f(x) має розрив у точці x = a, то за означенням
|
b |
|
b |
|
|
|
ò f (x)dx = lim |
ò f (x)dx. |
(2.45) |
||
|
a |
e ®+0 |
a +e |
|
|
|
|
|
|
||
Якщо функція f(x) розривна в точці x = c (рис. 2.22), то |
|
||||
b |
|
с -e1 |
|
b |
|
ò f (x)dx = lim |
ò f (x)dx + lim |
ò f (x)dx. |
(2.46) |
||
a |
e1 ®+0 |
a |
e 2 ®+0 |
c +e 2 |
|
|
|
|
Якщо обидві границі в правій частині формули(2.46) існують і скінченні, то інтеграл називають збіжним, інакше – розбіжним.
Приклад 2.20
1 |
|
dx |
|
|
|
1-e |
|
dx |
|
|
|
|
10-e = lim[arcsin(1-e )- arcsin0]= |
р |
|
► ò |
|
|
|
= lim ò |
|
|
|
= limarcsinx |
|
. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||
1- x |
2 |
1- x |
2 |
||||||||||||
0 |
|
|
e®0 |
0 |
|
|
e®0 |
|
e®0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтеграл збігається. <
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
49
Приклад 2.21
|
2 |
|
|
dx |
|
|
2 |
d ln x |
= lim ln ln x |
|
12+e |
= lim[ln ln 2 - ln ln(1+ e)]= +¥. |
|||||||||||||||||||||||||||
► |
|
|
|
= lim |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
òx ln x e®0 ò |
ln x |
e®0 |
|
|
|
|
|
e®0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1+e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Інтеграл розбігається. < |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Приклад 2.22 |
0-e1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
|
dx |
|
|
|
|
-1/3 |
|
|
|
1 |
|
-1/3 |
|
3 |
|
|
2/3 |
|
0-e |
|
|
3 |
|
2/3 |
|
1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
► |
ò |
|
|
|
|
|
= lim |
ò |
x |
|
dx+ lim |
ò |
x |
|
|
dx = lim |
|
|
x |
|
|
|
- 1 |
+ lim |
|
|
x |
|
|
e |
= |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3 x |
|
|
e ®0 |
|
|
|
e |
®0 |
|
|
|
|
e ®0 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
e |
®0 |
2 |
|
|
|
|
2 |
||||||||||
|
|
|
|
-1 |
|
|
|
0+e2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
-1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
= |
3 |
|
íì lim [(- e1 |
2)/ 3 -1]+ lim [1 - e22 / 3 ]ýü = |
3 |
(-1 +1) = 0. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
îe1 ®0 |
|
|
|
|
|
e 2 ®0 |
þ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтеграл збігається. < Для невласних інтегралів другого роду застосовують ознаки по-
рівняння, аналогічні ознакам порівняння для інтегралів першого роду.
Ознаки порівняння для невласних інтегралів другого роду
|
Теорема |
3. Нехай приxÎ[a; b) |
виконується |
нерівність |
|
|
|
0 £ f(x) £ j(x), а при x = b функції f(x) і j(x) мають розрив. |
|
||||
|
Тоді: |
|
|
|
|
|
|
b |
|
b |
|
|
|
|
1) якщо òj(x)dx збігається, то ò f (x)dx також збігається; |
|
||||
|
a |
|
a |
|
|
|
|
b |
|
|
b |
|
|
|
2) якщо ò f (x)dx розбігається, то òj(x)dx також розбіга- |
|
||||
|
a |
|
|
a |
|
|
|
ється |
|
|
|
|
|
Якщо підінтегральна функція змінює знак, то застосовують |
||||||
теорему 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Теорема 4. Нехай f(x) знакозмінна на [a; b) і розривна в точ- |
|||||
|
|
|
|
b |
|
|
|
ці b. Тоді |
якщо збігається |
інтегралò| f (x) | dx , |
то збіга- |
|
|
|
|
b |
|
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ється й |
інтеграл ò f (x)dx , |
який |
називається абсолютно |
|
|
|
збіжним |
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зауваження. Аналогічні теореми можна сформулювати і для |
||||||
невласних інтегралів (2.45), (2.46). |
|
|
|
|
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
e |
- x |
dx |
|
|
|
|
|||||
Приклад 2.23. Дослідити збіжність інтеграла ò |
|
|
. |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
x |
|
|
|
|||||
► Підінтегральна функція має розрив приx = 0. На інтервалі |
||||||||||||||||||||||||
(0; 1] виконується нерівність e- x / |
|
<1/ |
|
|
. Обчислимо інтеграл |
|||||||||||||||||||
x |
x |
|||||||||||||||||||||||
1 |
dx |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ò |
|
= lim ò x- |
|
dx = lim 2 |
|
|
1e |
= 2 lim (1 - |
|
|
) = 2. |
|
||||||||||||
|
|
x |
|
e |
||||||||||||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
x |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|
|
e ®0 0+e |
|
e ®0 |
|
|
|
e ®+0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оскільки інтеграл збігається, то за теоремою 3 збігається і даний |
||||||||||||||||||||||||
інтеграл. < |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 x sin 4xdx |
||||||||||
Приклад 2.24. Дослідити збіжність інтеграла ò |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 - x |
2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
► Підінтегральна функція знакозмінна і має розрив приx = 1, тому для дослідження збіжності інтеграла скористаємося теоремою4.
На інтервалі [0, 1) виконується нерівність: |
x |
sin 4x |
|
|
£ |
|
x |
|
|
|
|
|
|
||||
1 - x2 |
1 - x2 |
|||||||
|
|
Обчислимо невласний інтеграл від більшої функції.
1 |
|
xdx |
|
|
|
1 |
|
1-e |
|
- |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
= - |
lim |
|
(1 - x2 ) |
2 |
d (1 - =x2 ) |
- |
lim 2(1 - =x2 ) |
2 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 |
1 - x |
|
0 |
|
||||||||||||
ò |
|
|
2 |
|
|
|
e ®0 |
ò |
|
|
|
|
|
|
e ®0 |
.
1-e
0
= -lim(1 - (1 - e )2 -1) =1.
e ®0
Оскільки цей інтеграл існує, то за теоремою 3 існує і невласний
|
|
|
1 |
|
x sin 4x |
|
dx теж існує, але тоді за |
||||
інтеграл від меншої функції, |
тобто ò |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
1 - x |
2 |
||||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
x sin 4xdx |
|
|
|
|
|
|
||||
теоремою 4 існує й інтеграл ò |
|
|
|
|
|
, |
|
який є абсолютно збіжним. < |
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
1 - x |
2 |
|
|
|
|||||||
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ЕКОНОМІЦІ
1. Нехай V, D і Р - функції відповідно витрат, доходу та прибутку, які залежать від кількості х виробленої продукції або від часу t її виробництва, а V', D' і Р' - функції маргінальних витрат, доходу та прибутку відповідно.
Тоді зміни вказаних величин при зростанні виробництва продукції від а одиниць до b обчислюють за формулами
b |
b |
b |
òV ¢(x)dx =V (b) - V (a), òD¢(x)dx = D(b) - D(a), òP¢(x)dx = P(b) - P(a). |
||
a |
a |
a |
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
51
Приклад 2.25. Якщо функція маргінальних витрат виробництвах одиниць продукції за певний час має виглядV ¢(x) = 50 - 0,02x, то зростання витрат виробництва (у гривнях) при збільшенні випуску продукції від 100 до 120 одиниць обчислюється за формулою
120 |
120 |
120 |
ò V ¢(x)dx = ò (50 - 0,02x)dx = (50x - 0,01x2 ) |
= 56 (грн.) |
|
100 |
100 |
100 |
2.Якщо V(t), D(t) і Р(t) - вказані вище функції, які змінюються з часом t, то Р(t) = D(t) - V(t), і загальний прибуток за часT обчислюють за формулою
T |
T |
P(T ) = òP¢(t)dt = ò(D¢(t) - V ¢(t))dt. |
|
0 |
0 |
3. Коефіцієнт нерівномірності |
розподілу доходу. Нехай функція |
у = f(х) описує залежність частки сукупного доходу у, одержану ча- |
|
стиною х усього населення, її |
графік називають кривою Лоренца |
(рис. 2.23). Якщо при х = 0,2 маємо у = 0,6, то це означає, що 20 % населення володіють 60 % загального доходу країни. При рівномірному (досконалому) розподілі доходів крива Лоренца вироджується у пряму - бісектрису ОА.
y
1 |
A |
|
B
C
0 |
Рис. 2.23 |
1 x |
|
|
Тому відношення L площі фігури S2 між бісектрисою ОА і кривою Лоренца до площі S1 трикутника ОАС характеризує ступінь нерівномірності розподілу доходів населення. Коефіцієнт L при цьому називають
коефіцієнтом нерівномірності розподілу доходів, коефіцієнтом Лоренца або коефіцієнтом Джіні. Зрозуміло, що
L= S2 = 21ò(x - f (x))dx.
S1 0
Очевидно, що 0 £ L £ 1. Значення L = 0 відповідає досконалому розподілу доходів.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
52
Приклад 2.26. За даними дослідження розподілу доходів певної держави крива Лоренца описується рівнянняму = 0,99х2 + 0,01x. Тоді коефіцієнт Лоренца-Джіні
1 |
2 |
1 |
2 |
æ x2 |
|
x3 |
ö |
1 |
|
L = 2ò(x - 0,99x |
|
- 0,01x)dx = 2ò(0,99x - 0,99x |
|
)dx =1,98ç |
|
- |
|
÷ |
» 0,33. |
|
|
2 |
3 |
||||||
0 |
|
0 |
|
è |
|
ø |
0 |
Часто коефіцієнтом L характеризують нерівномірний розподіл прибуткового податку, якщо вважати, що функція у є частиною загального прибуткового податку і пропорційна частиніх усього населення держави, тобто у = kx.
4.Якщо функція f(t) дорівнює прибутку за часt, а r % – номінальна облікова щорічна ставка, то реальне значення загального прибутку Р за час між t = 0 та t = T становить
T
P = ò f (t)e-rt / 100dt.
0
Приклад 2.27. Якщо компанія вкладе 7 млн. грн. у нове обладнання і щороку отримуватиме 2 млн. грн. прибутку протягом 5 років, а номінальна облікова щорічна ставка становитиме 10 %, то реальне значення прибутку
5 |
5 |
P = ò2e-0,1t dt - 7 = -20e-0,1t |
- 7 =11,51 млн. грн. |
0 |
0 |
5.Зміна капіталу. Якщо I(t) - швидкість зміни інвестицій, A(t) - капітал підприємства, то I (t) = A¢(t). Знаючи швидкість зміни інвестицій,
можна знайти зміну капіталу за проміжок часу відt = t1 до t = t2 за формулою:
t 2
DA = òI (t)dt.
t1
Приклад 2.28. Знайти середнє значення витратf(x) = 3x2 + 2x + 4, якщо об’єм продукції x змінюється від 0 до 10 одиниць.
► Середнє значення функціїf(x) на відрізку [a, b] обчислюється за формулою (2.11):
|
1 |
b |
|
1 |
10 |
|
1 |
(x3 + x2 + 4x) |
10 =114, |
|
f (c) = |
ò f (x)dx = |
ò(3x2 + 2x + 4)dx = |
|
|||||||
b - a |
10 |
10 |
||||||||
|
a |
0 |
|
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
тобто середнє значення витрат дорівнює 114.<
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
53