- •В.В. Нешитой
- •Введение
- •1. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
- •1.1. Случайные события. Испытания. Относительная частота и вероятность
- •1.2. Виды случайных событий
- •1.3. Определения вероятности
- •1.4. Основные формулы комбинаторики
- •1.5. Теорема сложения вероятностей (несовместных событий)
- •1.6. Теорема умножения вероятностей (независимых событий)
- •1.7. Закон распределения дискретной случайной величины
- •1.8. Числовые характеристики дискретной случайной величины
- •1.8.1. Математическое ожидание
- •1.8.2. Свойства математического ожидания
- •1.8.3. Дисперсия дискретной случайной величины
- •1.8.4. Свойства дисперсии
- •1.8.5. Среднее квадратическое отклонение
- •1.8.6. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины
- •1.8.7. Моменты (начальные, центральные) дискретной случайной величины
- •1.10.2. Плотность распределения
- •1.11. Числовые характеристики непрерывных случайных величин
- •1.12. Примеры непрерывных распределений
- •1.12.1. Нормальный закон
- •1.12.2. Показательный закон
- •1.12.3. Закон Вейбулла
- •1.13. Элементы математической статистики
- •1.13.1. Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Характеристики вариационного ряда
- •1.13.2. Статистическое распределение выборки. Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения
- •1.13.3. Статистические оценки параметров. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность)
- •1.13.4. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения
- •1.13.5. Метод наибольшего правдоподобия
- •2. Вероятностная модель текста и ее исследование
- •2.1. Понятие математического ожидания случайной функции, нового события и кривой роста новых событий
- •2.2. Математическое ожидание случайной функции и кривая роста новых событий. Связь с законами распределения вероятностей разных и новых событий
- •2.3. Установление статистической структуры выборки по кривой роста новых событий
- •2.4. Восстановление кривой роста новых событий по статистической структуре выборки
- •2.5. Построение систем кривых роста и непрерывных распределений новых событий
- •Построение систем кривых роста и непрерывных распределений новых событий
- •3. Обобщенные распределения. Системы непрерывных распределений
- •3.1. Методы построения обобщенных распределений
- •3.2. Построение системы непрерывных распределений методом обобщения
- •3.3. Классификация обобщенных распределений
- •Распределения группы а
- •Распределения группы б
- •Группа симметричных распределений
- •3.4. Распределения функций случайного аргумента
- •3.5. Три основные и три дополнительные системы непрерывных распределений в.Нешитого
- •3.6. Обобщение систем непрерывных распределений
- •3.6.1. Обобщение систем непрерывных распределений по первому варианту
- •Обобщение систем непрерывных распределений по первому варианту на базе четырехпараметрической плотности p(t)
- •3.6.2. Обобщение систем непрерывных распределений по второму варианту
- •Обобщение систем непрерывных распределений по второму варианту на базе четырехпараметрической плотности p(t)
- •4. Оценивание параметров обобщенных распределений. Критерии для классификации кривых. Центральная предельная теорема
- •4.1. Метод наименьших квадратов
- •Значение функции распределения f(tc)
- •4.2. Метод наибольшего правдоподобия
- •4.3. Классический метод моментов
- •4.3.3. Симметричные распределения Ic–iiIc типов
- •4.3.4. Критерии для классификации распределений по методу моментов
- •4.4. Универсальный метод моментов
- •4.4.1. Расширение трех систем непрерывных распределений
- •4.4.2. Законы распределения суммы независимых случайных величин
- •4.4.3. Центральная предельная теорема для трех систем непрерывных распределений
- •4.4.4. Законы распределения среднего выборочного
- •4.5. Устойчивый метод
- •5. Выравнивание и прогнозирование статистических распределений
- •5.1. Выбор системы непрерывных распределений для выравнивания статистических распределений
- •5.2. Вычисление выравнивающей кривой распределения по статистическим данным
- •5.2.1. Выравнивание по классическому методу моментов
- •5.2.2. Выравнивание по универсальному методу моментов
- •5.2.3. Выравнивание по устойчивому методу
- •Показатели статистического распределения (snr2v08a)
- •Распределение 3-го типа с параметрами
- •5.2.5. Выравнивающее распределение среднего выборочного
- •5.3. Прогнозирование распределений
- •5.3.1. Первая система непрерывных распределений
- •5.3.2. Вторая система непрерывных распределений
- •Распределение населения страны по среднедушевому совокупному доходу, в % к итогу (Расчет по данным обследования 90 тыс. Семейных бюджетов)
- •5.3.3. Показатели стабильности и качества выборки
- •5.4. Ранговые распределения
- •5.4.1. Форма представления ранговых распределений
- •5.4.2 Универсальный закон рассеяния публикаций
- •5.5.3. Универсальный закон старения публикаций
- •5.4.4. Ранговые распределения лексических единиц
- •6. Временные (динамические) ряды
- •6.1. Методы выделения тренда
- •6.2. Построение кривых роста для выравнивания временных рядов
- •6.2.1. Построение кривых роста с заданными свойствами
- •6.2.2. Метод обобщения
- •6.2.3. Кривые роста на базе обобщенных распределений
- •6.3. Оценивание параметров кривых роста
- •6.3.1. Уравнение прямой
- •6.3.2. Экспонента
- •6.3.3. Обобщенная кривая роста
- •6.4. Прогнозирование временных рядов
- •6.4.1. Параметрический метод прогнозирования
- •6.4.2. Непараметрический метод прогнозирования
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 5 Основные сведения о программах
- •Литература
- •Содержание
- •Математико-статистические
- •Методы анализа
- •В библиотечно-информационной
- •Деятельности
3.6. Обобщение систем непрерывных распределений
Следует отметить, что несмотря на множество обобщенных распределений (не говоря уже об ограниченном числе отдельных распределений, используемых в настоящее время на практике), их может оказаться недостаточно для описания с удовлетворительной точностью всего многообразия статистических распределений, а также распределений, которые могут встретиться в научных исследованиях.
Отсюда неизбежно следует вывод о необходимости дальнейшего обобщения полученных систем непрерывных распределений. Это дало бы возможность использовать на практике и в научных исследованиях не только четыре системы непрерывных распределений, но и промежуточные системы. Теория обобщенных распределений предоставляет в распоряжение исследователя эти системы непрерывных распределений.
Если обобщать попарно плотности p(x), p(t); p(t), p(y); p(y), p(w), то для решения этой задачи достаточно ввести один дополнительный параметр.
Примем за основу обобщения вторую систему непрерывных распределений, заданную плотностью (3.2.8)
Подберем далее такие функции случайного аргумента T (V = f(T)) или обратные функции (T = φ(V)), чтобы полученные обобщенные уже пятипараметрические плотности p(v) включали как частные случаи известные четырехпараметрические плотности.
Исследования показали, что обобщение может быть достигнуто при различном наборе функций T = φ(V). Ниже рассматриваются два варианта таких функций.
3.6.1. Обобщение систем непрерывных распределений по первому варианту
Рассмотрим три случая обобщений.
Случай 1. Пусть случайная величина Т, распределение которой известно и задано обобщенной плотностью (3.2.8), связана со случайной величиной V зависимостью
V > ε – 1/ε . (3.6.1)
Здесь ε – параметр, который изменяется на интервале от 0 до 1, но может принимать и другие значения.
Из (3.6.1) при ε → 0 и ε = 1 следуют равенства
Это значит, что формула (3.6.1) является обобщающей функцией для первой и второй систем непрерывных распределений, которые являются частными случаями некоторой обобщенной пятипараметрической плотности p(v). Найдем эту плотность.
Продифференцируем (3.6.1) по V
Далее на основании четырехпараметрической плотности p(t) имеем
или
(3.6.2)
При плотность (3.6.2) принимает вид
т.е. имеем первую систему непрерывных распределений.
При ε = 1 – вид
т.е. имеем вторую систему непрерывных распределений.
С ростом параметра ε от 0 до 1 обобщенные распределения, заданные плотностью (3.6.2), заполняют интервал между первой и второй системами непрерывных распределений.
Здесь следует отметить, что обобщенная плотность (3.6.2) при β = ε, k = γ/β может быть представлена в виде
Вводя далее обозначения получаем плотность (3.5.2) приβ=1, которая задает первую дополнительную систему непрерывных распределений.
Таким образом, первая дополнительная система непрерывных распределений в некоторой степени является связующим звеном между первой и второй системами непрерывных распределений.
Случай 2. Чтобы найти плотность, обобщающую вторую и третью системы непрерывных распределений, введем функцию
(3.6.3)
Тогда
(3.6.4)
Из плотности (3.6.4) при следует вторая система непрерывных распределений, заданная плотностью (3.2.8)
а при – третья система непрерывных распределений, заданная плотностью (3.4.4)
Случай 3. Наконец, чтобы найти плотность, обобщающую третью и четвертую системы непрерывных распределений, введем функцию
(3.6.5)
Тогда
(3.6.6)
Из плотности (3.6.6) при следует третья системанепрерывных распределений, заданная плотностью (3.4.4) (см. случай 2), а при – четвертая система непрерывных распределений, заданная плотностью (3.5.5)
Обобщенные пятипараметрические плотности (3.6.2), (3.6.4), (3.6.6) могут использоваться при проведении различных исследований, например, при построении вариационно-динамических моделей с различным характером роста исследуемых случайных величин.
В табл. 3.6.1 приведены результаты обобщения систем непрерывных распределений по первому варианту.
Таблица 3.6.1