- •В.В. Нешитой
- •Введение
- •1. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
- •1.1. Случайные события. Испытания. Относительная частота и вероятность
- •1.2. Виды случайных событий
- •1.3. Определения вероятности
- •1.4. Основные формулы комбинаторики
- •1.5. Теорема сложения вероятностей (несовместных событий)
- •1.6. Теорема умножения вероятностей (независимых событий)
- •1.7. Закон распределения дискретной случайной величины
- •1.8. Числовые характеристики дискретной случайной величины
- •1.8.1. Математическое ожидание
- •1.8.2. Свойства математического ожидания
- •1.8.3. Дисперсия дискретной случайной величины
- •1.8.4. Свойства дисперсии
- •1.8.5. Среднее квадратическое отклонение
- •1.8.6. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины
- •1.8.7. Моменты (начальные, центральные) дискретной случайной величины
- •1.10.2. Плотность распределения
- •1.11. Числовые характеристики непрерывных случайных величин
- •1.12. Примеры непрерывных распределений
- •1.12.1. Нормальный закон
- •1.12.2. Показательный закон
- •1.12.3. Закон Вейбулла
- •1.13. Элементы математической статистики
- •1.13.1. Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Характеристики вариационного ряда
- •1.13.2. Статистическое распределение выборки. Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения
- •1.13.3. Статистические оценки параметров. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность)
- •1.13.4. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения
- •1.13.5. Метод наибольшего правдоподобия
- •2. Вероятностная модель текста и ее исследование
- •2.1. Понятие математического ожидания случайной функции, нового события и кривой роста новых событий
- •2.2. Математическое ожидание случайной функции и кривая роста новых событий. Связь с законами распределения вероятностей разных и новых событий
- •2.3. Установление статистической структуры выборки по кривой роста новых событий
- •2.4. Восстановление кривой роста новых событий по статистической структуре выборки
- •2.5. Построение систем кривых роста и непрерывных распределений новых событий
- •Построение систем кривых роста и непрерывных распределений новых событий
- •3. Обобщенные распределения. Системы непрерывных распределений
- •3.1. Методы построения обобщенных распределений
- •3.2. Построение системы непрерывных распределений методом обобщения
- •3.3. Классификация обобщенных распределений
- •Распределения группы а
- •Распределения группы б
- •Группа симметричных распределений
- •3.4. Распределения функций случайного аргумента
- •3.5. Три основные и три дополнительные системы непрерывных распределений в.Нешитого
- •3.6. Обобщение систем непрерывных распределений
- •3.6.1. Обобщение систем непрерывных распределений по первому варианту
- •Обобщение систем непрерывных распределений по первому варианту на базе четырехпараметрической плотности p(t)
- •3.6.2. Обобщение систем непрерывных распределений по второму варианту
- •Обобщение систем непрерывных распределений по второму варианту на базе четырехпараметрической плотности p(t)
- •4. Оценивание параметров обобщенных распределений. Критерии для классификации кривых. Центральная предельная теорема
- •4.1. Метод наименьших квадратов
- •Значение функции распределения f(tc)
- •4.2. Метод наибольшего правдоподобия
- •4.3. Классический метод моментов
- •4.3.3. Симметричные распределения Ic–iiIc типов
- •4.3.4. Критерии для классификации распределений по методу моментов
- •4.4. Универсальный метод моментов
- •4.4.1. Расширение трех систем непрерывных распределений
- •4.4.2. Законы распределения суммы независимых случайных величин
- •4.4.3. Центральная предельная теорема для трех систем непрерывных распределений
- •4.4.4. Законы распределения среднего выборочного
- •4.5. Устойчивый метод
- •5. Выравнивание и прогнозирование статистических распределений
- •5.1. Выбор системы непрерывных распределений для выравнивания статистических распределений
- •5.2. Вычисление выравнивающей кривой распределения по статистическим данным
- •5.2.1. Выравнивание по классическому методу моментов
- •5.2.2. Выравнивание по универсальному методу моментов
- •5.2.3. Выравнивание по устойчивому методу
- •Показатели статистического распределения (snr2v08a)
- •Распределение 3-го типа с параметрами
- •5.2.5. Выравнивающее распределение среднего выборочного
- •5.3. Прогнозирование распределений
- •5.3.1. Первая система непрерывных распределений
- •5.3.2. Вторая система непрерывных распределений
- •Распределение населения страны по среднедушевому совокупному доходу, в % к итогу (Расчет по данным обследования 90 тыс. Семейных бюджетов)
- •5.3.3. Показатели стабильности и качества выборки
- •5.4. Ранговые распределения
- •5.4.1. Форма представления ранговых распределений
- •5.4.2 Универсальный закон рассеяния публикаций
- •5.5.3. Универсальный закон старения публикаций
- •5.4.4. Ранговые распределения лексических единиц
- •6. Временные (динамические) ряды
- •6.1. Методы выделения тренда
- •6.2. Построение кривых роста для выравнивания временных рядов
- •6.2.1. Построение кривых роста с заданными свойствами
- •6.2.2. Метод обобщения
- •6.2.3. Кривые роста на базе обобщенных распределений
- •6.3. Оценивание параметров кривых роста
- •6.3.1. Уравнение прямой
- •6.3.2. Экспонента
- •6.3.3. Обобщенная кривая роста
- •6.4. Прогнозирование временных рядов
- •6.4.1. Параметрический метод прогнозирования
- •6.4.2. Непараметрический метод прогнозирования
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 5 Основные сведения о программах
- •Литература
- •Содержание
- •Математико-статистические
- •Методы анализа
- •В библиотечно-информационной
- •Деятельности
6.3.3. Обобщенная кривая роста
Найдем для примера оценки параметров кривой роста, заданной четырехпараметрической формулой (6.2.3)
Для этого приведем ее к линейному виду
. (6.3.14)
Примем обозначения
,
. (6.3.15)
Рассеяние эмпирических значений случайной величины Y относительно теоретической прямой (6.3.15) будет описываться первой системой непрерывных распределений, в частности, нормальным законом.
Распределение случайной величины y при заданных значениях t можно найти по распределению случайной величины Y:
Теперь можно воспользоваться формулами (6.3.3) – (6.3.5) для нахождения оценок параметров α, β, S2, заменив величины соответственно на. Несмещенная оценка остаточной дисперсии случайной величиныYt в этом случае будет вычисляться по формуле
,
где величина
рассчитывается по статистическим значениям уровней временного ряда y при каждом значении t и заданном значении параметра u. Параметр y0 должен быть либо известен из опыта, либо задан. Меняя значения параметра u (например, с шагом 0,1 или 0,01), в итоге найдем тот вариант кривой роста, параметры которого минимизируют остаточную дисперсию.
Найдем формулы для вычисления верхней и нижней доверительных границ уровней временного ряда. На основании формулы (6.3.14) имеем
, откуда
,
где .
В случае, когда значение величины y0 неизвестно, формулу (6.2.3) целесообразно представить в виде
или
(6.3.16)
где
Считая значение параметра u известным, найдем оценки параметров A, B, C. Для этого выразим зависимость Ynt (т.е. при значении t* = nt) от Yt , где n > 1. На основании (6.3.16) можем записать
Подставляя сюда значение которое следует из (6.3.16), получим
(6.3.17)
В этом уравнении два неизвестных параметра: А, С. Их можно найти по методу наименьших квадратов. Найдем оценку параметра С. Вначале имеем
откуда
(6.3.18)
где S – количество значений Ynt , участвующих в расчете. Величину n целесообразно принимать равной 1.5 или 2.
Теперь легко найти оценки параметров А, В уравнения (6.3.16)
(6.3.19)
(6.3.20)
где N – количество всех точек на эмпирической кривой роста.
Оценки параметров А, В, С вычисляются при различных значениях параметра u. В итоге выбирается тот вариант, который обеспечивает наименьшую остаточную дисперсию
(6.3.21)
где Yi*,Yi – соответственно эмпирическое и расчетное значения Y.
При условии, когда параметр , формула (6.2.3) имеет вид (6.2.7)
.
Здесь три неизвестных параметра: y0, α, β. Для нахождения оценок этих параметров найдем зависимость ynt от yt:
(6.3.22)
или
(6.3.23)
где
Определив оценки параметров a, b равенства (6.3.23), что можно сделать по уравнению прямой
находим далее оценки параметров y0 и β:
(6.3.24)
(6.3.25)
Оценка параметра α определится по формуле
(6.3.26)
Оценки параметров α, β в формуле (6.2.7) при известном значении y0 проще найти путем построения графика прямой
при α > 0, либо прямой
при α < 0.