Индивидуальное контрольное задание Вариант №3
Задача №1. Мера и степень риска
Инвестор имеет возможность вложить средства в одно из двух мероприятий А или В. Имеются статистические данные относительно прибыльности этих мероприятий, приведенные в таблице 1. Необходимо, оценив меру и степень риска, принять решение о наименее рискованном вложении капитала.
Таблица 1. Данные о прибыльности мероприятий
-
Мероприятие
№
события
Полученная
прибыль, тыс. руб.
Число случаев
наблюдения
А
1.
20
32
2.
25
44
3.
30
24
В
1.
15
25
2.
25
55
3.
35
20
Задача №2. Оценка риска плановых показателей
Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 134. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.
Таблица 2.
Значение показателя |
124 |
128 |
129 |
133 |
135 |
142 |
145 |
148 |
150 |
Частота появления, |
5 |
7 |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Задача №3. Оценка систематического риска
Показатели работы предприятия и отрасли в целом за десять месяцев текущего года представлены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать вывод относительно стабильности работы предприятия по сравнению с отраслью в целом.
Таблица 3. Показатели работы предприятия и отрасли в целом
Месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Эффективность ценныхбумаг , % |
25 |
28 |
28 |
24 |
27 |
22 |
29 |
23 |
20 |
29 |
Эффективность рынка ценных бумаг , % |
25 |
29 |
31 |
24 |
23 |
26 |
28 |
21 |
20 |
28 |
Вариант №3
Задача №4. Оценка риска с помощью дерева решений
Руководство
предприятия должно решить: создавать
ли для выпуска новой продукции новое
крупное предприятие; новое малое
предприятие; расширить имеющиеся
производственные площади; модернизировать
имеющееся производственное оборудование;
продать патент. Размер прибыли, которую
может получить предприятие, приведен
в таблице 4 и зависит от благоприятных
или неблагоприятных условий, сложившихся
на рынке, и оцениваемых экспертами в
отношении
.
Построить
дерево решений и на его основании выбрать
оптимальный вариант для предприятия.
Таблица 4.
Действия руководства предприятия |
Прибыль, ден. ед. |
|
Благоприятные |
Неблагоприятные |
|
Создание крупного предприятия |
100000 |
-55000 |
Создание малого предприятия |
80000 |
-30000 |
Расширение производственных площадей |
68000 |
-10000 |
Модернизация производственного оборудования |
72000 |
-15000 |
Продажа патента |
30000 |
30000 |
Задача №5. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева
Предприятие
выпускает продукцию в ассортименте 30
наименований. В таблице 5 приведено
ожидаемое
значение нормы прибыли по каждому виду
продукции, полученное по экспертным
оценкам. Предприятие
берет
кредит в банке под 15% годовых для
модернизации производственного процесса.
Установить при
уровне значимости
закон
распределения нормы прибыли и найти
вероятность избежания банкротства
предприятия.
Сравнить полученный результат с оценкой вероятности избежания банкротства с помощью неравенства Чебышева без учета закона распределения нормы прибыли.
Таблица 5.
-
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
1
21
11
29
21
19
2
19
12
20
22
22
3
26
13
14
23
18
4
10
14
23
24
30
5
16
15
17
25
14
6
17
16
25
26
24
7
24
17
16
27
23
8
11
18
20
28
28
9
23
19
12
29
21
10
15
20
27
30
28