Индивидуальное контрольное задание Вариант №5

Задача №1. Мера и степень риска

Коммерческой фирме необходимо оценить риск того, что транспортное агентство, которое поставляет груз, не осуществит перевозку в срок. У фирмы имеются статистические данные относительно работы с четырьмя транспортными агентствами за последний год. Данные по времени и количеству опозданий и приведены в таблице 1. Оценив меру и степень риска, выбрать наиболее надежное транспортное агентство.

Таблица 1. Опоздания поставок

Время опоздания, час. Транспортное агентство	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	32	5	3	0	0	3	2	0	3	1	1
II	29	3	4	2	3	0	4	2	0	1	2
III	34	0	2	0	3	4	2	0	3	0	2
IV	30	2	5	1	0	2	3	0	4	1	2

Задача №2. Оценка риска плановых показателей

Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 38. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.

Таблица 2.

Значение показателя	30	33	35	38	42	45	50
Частота появления,	2	3	6	7	4	2	1

Задача №3. Оценка систематического риска

Показатели нормы прибыли на вложенный капитал фирмы и всей отрасли за восемь контрольных периодов представлены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать вывод относительно стабильности работы фирмы по сравнению с работой отрасли в целом.

Таблица 3. Показатели нормы прибыли на вложенный капитал

Фирмы и всей отрасли

Периоды	1	2	3	4	5	6	7	8
Норма прибыли фирмы , %	30	24	21	35	28	20	23	29
Норма прибыли отрасли , %	29	30	27	33	25	20	24	28