- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №1
- •Товаров в зависимости от вероятной экономической ситуации
- •Вариант №1
- •Вариант №1 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №2
- •Вариант №2
- •Вариант №2 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №3
- •Вариант №3
- •Вариант №3 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №4
- •Вариант №4
- •Вариант №4 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №5
- •Фирмы и всей отрасли
- •Вариант №5
- •Вариант №5 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №6
- •Вариант №6
- •Вариант №6 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №7
- •Вариант №7
- •Вариант №7 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №8
- •Вариант №8
- •Вариант №8 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №9
- •Предприятия и легкой промышленности в целом
- •Вариант №9 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №10
- •Горной промышленности в целом
- •Вариант №10 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №11
- •Вариант №11
- •Вариант №11 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №12
- •Бытового обслуживания и всей сферы обслуживания
- •Вариант №12
- •Вариант №12 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №13
- •Всей металлургической промышленности
- •Вариант №13
- •Вариант №13 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №14
- •Всей легкой промышленности
- •Вариант №14
- •Вариант №14 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №15
- •Вариант №15
- •Вариант №15 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №16
- •Завода и тяжелой промышленности в целом
- •Вариант №16
- •Вариант №16 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №17
- •Сельского хозяйства в целом
- •Вариант №17
- •Вариант №17 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №18
- •Легкой промышленности в целом
- •Вариант №18
- •Вариант №18 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №19
- •Вариант №19
- •Вариант №19 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №20
- •Бытового обслуживания и сферы обслуживания
- •Вариант №20 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №21
- •Вариант №21
- •Вариант №21 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №22
- •Вариант №22
- •Вариант №22 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №23
- •Сельского хозяйства в целом
- •Вариант №23
- •Вариант №23 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №24
- •Вариант №24
- •Вариант №24 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •Индивидуальное контрольное задание Вариант №25
- •Вариант №25
- •Вариант №25 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
- •ИндивидуальНыЕ контрольНыЕ заданИя
- •Управлению риском
- •Заочная форма обучения
Вариант №5 Задача №6. Оценка риска при инвестировании различных видов ценных бумаг
Инвестор оставляет часть собственного капитала на сохранение под практически безрисковый процент , вкладывая остальные средства в рисковые акции. По оценкам экспертов средняя ожидаемая норма прибыли по рисковым акциям составляет ; риск, связанный с колебанием ожидаемой прибыли – . Оценить, какую часть капитала следует оставить на сохранение под безрисковый процент, чтобы вероятность банкротства не превышала .
.
Задача №7. Оптимальный портфель ценных бумаг
Имеются два вида ценных бумаг: рисковые с эффективностью и средним квадратическим отклонением и безрисковые с эффективностью . Инвестор имеет сумму в ден. ед. Необходимо определить структуру портфеля с эффективностью . При этом указать:
а) эффективность портфеля в частях и процентах;
б) величину средств, которые будут получены в результате этой финансовой операции;
в) структуру портфеля в частях и процентах;
г) риск, вычисленный как среднее квадратическое отклонение от ожидаемого результата.
.
Задача №8. Использование теории полезности в риск-менеджменте
Фирма по собственному усмотрению описывает свое отношение к риску функцией полезности
.
Определить с помощью функции несклонности к риску отношение к риску фирмы при возрастании базисной суммы .
Задача №9. Использование функции полезности в задачах принятия решений
По условиям контракта возможны два способа действий, которые ведут к разным результатам (таблица 6). Следует проранжировать эти действия:
а) по математическому ожиданию;
б) по дисперсии;
в) по коэффициенту вариации;
г) по ожидаемой полезности.
Построить функцию полезности.
Таблица 6.
|
Контракты |
|||||||
I |
II |
|||||||
Величина выигрыша |
-5 |
10 |
15 |
25 |
-10 |
0 |
20 |
30 |
Вероятность выигрыша |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
Полезность выигрыша |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0 |
0,2 |
0,5 |
1 |
Индивидуальное контрольное задание Вариант №6
Задача №1. Мера и степень риска
Предприятию нужно оценить риск несвоевременной оплаты товара покупателем при заключении договора поставки продукции. У предприятия имеются статистические данные по срокам оплаты счетов (в днях) четырьмя своими постоянными партнерами за последние десять месяцев, которые приведены в таблице 1. Необходимо оценить меру и степень риска и принять решение относительно выбора фирмы в качестве наиболее надежного партнера.
Таблица 1. Срок оплаты счета покупателем
Номер месяца |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фирма А |
6 |
5 |
9 |
15 |
12 |
7 |
5 |
6 |
12 |
10 |
Фирма B |
10 |
5 |
14 |
17 |
4 |
6 |
12 |
5 |
16 |
15 |
Фирма С |
7 |
8 |
16 |
11 |
10 |
9 |
8 |
15 |
14 |
9 |
Фирма D |
8 |
14 |
7 |
12 |
10 |
4 |
16 |
12 |
9 |
10 |
Задача №2. Оценка риска плановых показателей
Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 64. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.
Таблица 2.
Значение показателя |
50 |
54 |
57 |
62 |
64 |
68 |
70 |
73 |
Частота появления, |
1 |
1 |
3 |
6 |
8 |
7 |
3 |
1 |
Задача №3. Оценка систематического риска
Эффективности работы домостроительного комбината и строительной отрасли в целом за отчетные двенадцать месяцев представлены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать выводы относительно стабильности работы домостроительного комбината по сравнению со строительной отраслью в целом.
Таблица 3. Эффективность работы домостроительного комбината
и строительной отрасли в целом
Месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Эффективность работы домостроительного комбината |
15 |
18 |
7 |
-2 |
4 |
12 |
6 |
3 |
-4 |
-2 |
6 |
8 |
Эффективность работы строительной отрасли |
20 |
16 |
10 |
2 |
-3 |
6 |
5 |
-5 |
11 |
7 |
-8 |
9 |