УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Заочная форма обучения

Индивидуальное контрольное задание Вариант №1

Задача №1. Мера и степень риска

Предприятие имеет возможность выбора производства и реализации одного из трех видов товаров. Отделом маркетинга было проведено исследование состояния рынка. Полученные данные о доходах от производства и реализации каждого вида товаров в зависимости от вероятной экономической ситуации приведены в таблице 1. Необходимо оценить меру и степень риска и принять решение относительно выпуска одного из трех видов товаров.

Таблица 1. Данные о доходах от производства и реализации

Товаров в зависимости от вероятной экономической ситуации

Вид товара	Экономическая ситуация	Доход, млн. грн.	Вероятность экономической ситуации
1	1	45	0,4
	2	25	0,6
2	1	40	0,5
	2	30	0,5
3	1	30	0,75
	2	50	0,25

Задача №2. Оценка риска плановых показателей

Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 130. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.

Таблица 2.

Значение показателя	120	123	125	130	135	137	140
Частота появления,	1	2	7	5	5	3	2

Задача №3. Оценка систематического риска

Показатели работы фирмы за последние двенадцать контрольных периодов представлены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать вывод относительно стабильности работы фирмы по сравнению с работой отрасли в целом.

Таблица 3. Показатели работы фирмы и отрасли в целом

Номер периода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эффективность ценных бумаг , %	30	32	33	28	24	25	20	21	18	23	19	24
Эффективность рынка ценных бумаг , %	32	31	30	29	21	24	19	22	18	23	20	25