Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
01.Управление риском.Индивидуальные задания..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
1.97 Mб
Скачать

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Заочная форма обучения

Индивидуальное контрольное задание Вариант №1

Задача №1. Мера и степень риска

Предприятие имеет возможность выбора производства и реализации одного из трех видов товаров. Отделом маркетинга было проведено исследование состояния рынка. Полученные данные о доходах от производства и реализации каждого вида товаров в зависимости от вероятной экономической ситуации приведены в таблице 1. Необходимо оценить меру и степень риска и принять решение относительно выпуска одного из трех видов товаров.

Таблица 1. Данные о доходах от производства и реализации

Товаров в зависимости от вероятной экономической ситуации

Вид товара

Экономическая

ситуация

Доход, млн. грн.

Вероятность

экономической

ситуации

1

1

45

0,4

2

25

0,6

2

1

40

0,5

2

30

0,5

3

1

30

0,75

2

50

0,25

Задача №2. Оценка риска плановых показателей

Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 130. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.

Таблица 2.

Значение показателя

120

123

125

130

135

137

140

Частота появления,

1

2

7

5

5

3

2


Задача №3. Оценка систематического риска

Показатели работы фирмы за последние двенадцать контрольных периодов представлены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать вывод относительно стабильности работы фирмы по сравнению с работой отрасли в целом.

Таблица 3. Показатели работы фирмы и отрасли в целом

Номер периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Эффективность ценных бумаг , %

30

32

33

28

24

25

20

21

18

23

19

24

Эффективность рынка ценных бумаг , %

32

31

30

29

21

24

19

22

18

23

20

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.