Индивидуальное контрольное задание Вариант №13
Задача №1. Мера и степень риска
Оценить инвестиционные проекты, определив меру и степень риска, и принять решение относительно принятия одного из них. Необходимые данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 . Рентабельность проектов
Проекты |
Проект А |
Проект Б |
Проект В |
|||||||||
Рентабельность, % |
30 |
25 |
10 |
40 |
15 |
30 |
20 |
25 |
20 |
40 |
25 |
35 |
Количество лет |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
3 |
2 |
1 |
5 |
2 |
Задача №2. Оценка риска плановых показателей
Плановый уровень некоторого показателя деятельности фирмы равняется 63. Фирма имеет совокупность статистических данных относительно значений этого показателя и частоты их наблюдения, приведенные в таблице 2. Определить коэффициент риска этого показателя и сделать выводы на основе его полученного значения.
Таблица 2.
Значение показателя, |
55 |
57 |
60 |
63 |
65 |
68 |
70 |
Частота появления, |
3 |
1 |
3 |
8 |
7 |
2 |
1 |
Задача №3. Оценка систематического риска
Показатели рентабельности металлургического завода и всей металлургической промышленности в течение двенадцати месяцев приведены в таблице 3. Определить коэффициент чувствительности и сделать вывод относительно стабильности работы металлургического завода по сравнению со всей металлургической промышленностью.
Таблица 3. Показатели рентабельности металлургического завода и
Всей металлургической промышленности
Рентабельность металлургического завода , % |
18 |
23 |
19 |
21 |
17 |
24 |
23 |
18 |
20 |
22 |
19 |
21 |
Рентабельность металлургической промышленности , % |
21 |
22 |
20 |
23 |
18 |
21 |
22 |
18 |
19 |
21 |
23 |
21 |
Вариант №13
Задача №4. Оценка риска с помощью дерева решений
Руководство
предприятия должно решить: создавать
ли для выпуска новой продукции новое
крупное предприятие; новое малое
предприятие; расширить имеющиеся
производственные площади; модернизировать
имеющееся производственное оборудование;
продать патент. Размер прибыли, которую
может получить предприятие, приведен
в таблице 4 и зависит от благоприятных
или неблагоприятных условий, сложившихся
на рынке, и оцениваемых экспертами в
отношении
.
Построить
дерево решений и на его основании выбрать
оптимальный вариант для предприятия.
Таблица 4.
Действия руководства предприятия |
Прибыль, ден. ед. |
|
Благоприятные |
Неблагоприятные |
|
Создание крупного предприятия |
120000 |
-60000 |
Создание малого предприятия |
87000 |
-35000 |
Расширение производственных площадей |
77000 |
-23000 |
Модернизация производственного оборудования |
68000 |
-20000 |
Продажа патента |
18000 |
18000 |
Задача №5. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева
Предприятие выпускает продукцию в ассортименте 30 наименований. В таблице 5 приведено ожидаемое значение нормы прибыли по каждому виду продукции, полученное по экспертным оценкам. В интересах производителей взять кредит в банке на максимально длительный срок, но при этом возрастет и величина банковской процентной ставки. Установить с вероятностью 97,5% закон распределения нормы прибыли и определить, какова должна быть максимальная величина банковской процентной ставки, чтобы вероятность банкротства не превышала 20%?
Сравнить полученный результат с оценкой величины банковской процентной ставки, полученной на основании неравенства Чебышева без учета закона распределения нормы прибыли.
Таблица 5.
-
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
№ вида продукции
Норма
прибыли, %
1
10
11
55
21
5
2
47
12
7
22
7
3
5
13
29
23
62
4
36
14
9
24
17
5
6
15
10
25
74
6
8
16
4
26
6
7
11
17
86
27
5
8
21
18
14
28
18
9
4
19
8
29
82
10
24
20
42
30
7