- •ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ
- •Видання містить короткі теоретичні відомості та формули, типові приклади задач і методику їх розв’язання, завдання для самостійної роботи, а також контрольні питання до кожної теми.
- •Призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
- •ВСТУП
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •1.1.2. Елементи комбінаторики
- •Таблиця 1.1
- •Розв’язування комбінаторних задач
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •1.4. ФОРМУЛА ПОВНОЇ ЙМОВІРНОСТІ. ФОРМУЛА БАЙЄСА
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •1.5. ПОСЛІДОВНІ НЕЗАЛЕЖНІ ВИПРОБУВАННЯ
- •1.5.1. Формула Бернуллі
- •1.5.2. Формула Пуассона
- •1.5.3. Локальна теорема Муавра-Лапласа
- •1.5.4. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •2.1.1. Дискретні випадкові величини. Функція розподілу. Основні закони розподілу
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •2.2. ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
- •Таблиця 2.1
- •Числові характеристики деяких розподілів
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •2.4.1. Лема Чебишова
- •2.4.2. Теорема Чебишова
- •2.4.3. Теорема Бернуллі
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •2.5. ДВОВИМІРНА ВИПАДКОВА ВЕЛИЧИНА
- •Таблиця 2.2
- •Таблиця 2.3
- •Таблиця 2.4
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Таблиця 2.5
- •Числові характеристики двовимірної випадкової величини
- •Продовж. табл. 2.5
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •2.5.6. Умовні числові характеристики двовимірної випадкової величини. Регресія
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.1. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
- •Питання для самоконтролю
- •3.3. СТАТИСТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВИБІРКИ
- •Таблиця 3.1
- •Таблиця 3.2
- •Таблиця 3.3
- •Таблиця 3.4
- •Таблиця 3.5
- •Таблиця 3.6
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.4. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ РОЗПОДІЛІВ
- •Рис. 3.1. Гістограма частот за даними прикладу 3.1
- •Рис. 3.2. Полігон частот за даними таблиці 3.6
- •3.5. ЕМПІРИЧНА ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ. КУМУЛЯТА
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Таблиця 3.8
- •Таблиця 3.9
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.7.1. Статистичні оцінки невідомих параметрів розподілу та їх властивості
- •3.7.2. Статистична оцінка математичного сподівання
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.8. ІНТЕРВАЛЬНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ
- •3.8.1. Надійність. Інтервал довіри
- •3.8.3. Розподіл Стьюдента
- •3.8.4. Розподіл Фішера-Снедекора
- •3.8.5. Інтервальні оцінки для математичного сподівання
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.9. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОРЕЛЯЦІЇ
- •Таблиця 3.10
- •Таблиця 3.10
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.9.3. Основні поняття і методи регресійного аналізу
- •3.9.4. Метод найменших квадратів
- •Рис. 3.3. Діаграма розсіювання точок
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •3.10. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
- •3.10.1. Статистичні гіпотези. Помилки першого та другого роду
- •3.10.2. Статистичний критерій перевірки нульової гіпотези
- •Питання для самоконтролю
- •Таблиця 3.12
- •Таблиця 3.13
- •Таблиця 3.14
- •Таблиця 3.15
- •3.10.4. Перевірка гіпотези про порівняння середнього значення ознаки генеральної сукупності зі стандартом
- •3.10.5. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій двох незалежних випадкових величин
- •Питання для самоконтролю
- •Вправи
- •Додаток А
- •Таблиця значень функції
- •Додаток Б
- •Таблиця значень функції Лапласа
- •Додаток В
- •Додаток Г
- •Додаток Д
- •Критичні точки розподілу F Фішера-Снедекора
- •Додаток Е
- •Таблиця значень
- •Додаток Ж
- •Значення
3.10.5. ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ ПРО РІВНІСТЬ ДИСПЕРСІЙ ДВОХ НЕЗАЛЕЖНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
Перевіряти гіпотезу про рівність двох дисперсій доводиться досить часто, наприклад, під час аналізу стабільності виробничого процесу до і після введення нової технології (коливання у випуску продукції вимірюється за допомогою квадратичного відхилення), вивчення якості вимірювальних приладів (порівняння дисперсій показників окремих приладів), вивчення ступеня однорідності двох сукупностей щодо деякої ознаки (кваліфікації працівників, стажу персоналу тощо). Потреба перевірити рівність дисперсій виникає і під час порівняння середніх величин сукупностей.
Отже, припустимо, що випадкові величини X та Y, що характеризують дві статистичні сукупності, незалежні, нормально розподілені з невідомими дисперсіями D ( X ) = s x2 і D (Y ) = s y2 відповідно.
Перевіримо гіпотезу H 0 : s x2 = s y2 про рівність дисперсій випад-
кових величин X і Y. Вважають відомими:
1)дані двох незалежних вибірок обсягівn і m для випадкових величин X і Y відповідно;
2)рівень значущості a (0 < a < 1).
Критерій перевірки гіпотези H 0 |
базується на зіставленні виправ- |
||||
~ |
|
~ |
, |
обчислених за даними вибірок. |
|
лених вибіркових дисперсій D x і D y |
|||||
Так, у припущеннях даної моделі випадкова величина |
|
||||
~ |
~ |
~ |
|
||
|
Dx |
|
|||
F = |
~ |
, Dx |
³ Dy |
(3.48) |
|
|
Dy |
|
|
|
|
за умови виконання гіпотезиH 0 |
розподілена за законом Фішера- |
||||
Снедекора з k1 = n -1 і k2 = m -1 ступенями вільності. |
|
||||
Правило. Якщо нульова гіпотеза H 0 : s x2 = s y2 , а |
конкуруюча |
||||
H1 : s x2 > s y2 , то перевірку гіпотези здійснюємо за схемою: |
|
1)знаходимо емпіричне значення критерію за формулою (3.48);
2)за таблицею критичних точок розподілу Фішера-Снедекора для зада-
ного рівня значущостіa і ступенів вільностіk1 = n -1 і k2 = m -1 знаходимо критичну точку правосторонньої областіfкр = fкр (a, k1, k2); (додаток Д);
3)робимо висновок щодо прийняття гіпотези H0: а) якщо Feмn < fкр , то гіпотезу H0 приймаємо;
б) якщо Feмn ³ fкр , то гіпотезу H 0 відхиляємо на користь альтернативної гіпотези H1 .
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
146
У випадку, |
% |
% |
% |
% |
коли Dx < Dy , критерій узгодженняF = Dy |
Dx і |
|||
k1 = m -1, k2 = n -1. |
|
|
|
|
Зауваження. Якщо нульова гіпотеза H0 : s x2 = s y2 , |
а конкуруюча |
|||
H1 : s x2 ¹ s y2 , то |
перевірку |
гіпотези здійснюємо за |
сформульованим |
правилом, в якому змінюється лише методика знаходження критичного значення fкр , а саме: із таблиці критичних точок розподілу Фішера-
Снедекора критичну точку fкр = fкр (a / 2; k1; k2 ) визначаємо за рівнем значущості a2, удвічі меншого від заданого, і ступенів вільності
k1 = n -1 і k2 = m -1 (див. додаток Д).
Приклад 3.16. Дані дві незалежні вибірки обсягом n1 =10 і n =15, що отримані з генеральних сукупностей X та Y , що розподілені за нормальним законом. Знайдені виправлені вибіркові дисперсії D%x = 2, 67
та D% y =1,88 , D%x ³ D% y . Перевіримо при рівні значущості a = 0,05 нульо-
ву гіпотезу про рівність генеральних дисперсій при конкуруючій гіпотезі H1 :s x 2 > s y 2 .
Розв’язання. Знайдемо значення fкр (0,05; 9; 14) = 2,65 (див. дода-
ток Д). Критична область – правостороння. Обчислимо значення крите-
рію, що спостерігається, F |
= |
2,67 |
= 1, 42 < f |
кр |
. Отже, немає підстав |
|
|||||
емп |
1,88 |
|
|
||
відхилити нульову гіпотезу. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
3.10.6. ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ ПРО ЗНАЧУЩІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА КОРЕЛЯЦІЇ
Припустимо, що двовимірна генеральна сукупність( X , Y ) розподілена нормально. Із цієї сукупності отримали вибірку обсягуn, за цією вибіркою знайдено коефіцієнт кореляції rB , який є відмінним від нуля. Оскільки вибірка випадкова, то ще не можна зробити висновок, що коефіцієнт генеральної сукупностіrГ також відмінний від нуля. Врешті-решт нас цікавить саме цей коефіцієнт, тому виникає необхід-
ність при |
заданому рівні значущостіa перевірити нульову гіпотезу |
Н0 : rГ = 0 |
про рівність нулю генерального коефіцієнта кореляції при |
конкуруючій Н1 : rГ ¹ 0.
Якщо нульова гіпотеза відхиляється, то це означає, що вибірковий коефіцієнт кореляції значно відрізняється від нуля(є значущим), а X та Y – корельовані.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
147
Якщо нульова гіпотеза приймається, то вибірковий коефіцієнт кореляції незначущий, а X та Y – корельовані.
За критерій перевірки нульової гіпотези приймемо випадкову величину:
T = rB n - 21 - rB2 .
Величина T при справедливості нульової гіпотези має розподіл Стьюдента з k = n - 2 ступенями вільності.
Оскільки конкуруюча гіпотеза Н1 : rГ ¹ 0, то критична область– двостороння, яка будується виходячи з вимоги, щоб імовірність попадання критерію T у цю область у припущенні справедливості нульової гіпотези дорівнювала прийнятому рівню значущості a.
Правило. Для того, щоб при заданому рівні значущостіa перевірити нульову гіпотезу Н0 : rГ = 0 про рівність нулю генерального коефіцієнта кореляції нормальної двовимірної випадкової величини при конкуруючій гіпотезі Н1 : rГ ¹ 0, необхідно:
1) обчислити значення критерію, що спостерігається:
|
|
|
|
|
|
T |
= r |
n - 2 / 1 - r 2 |
; |
(3.49) |
|
емп |
B |
|
B |
|
|
2)за таблицею критичних точок розподілу Стьюдента за даним рівнем значущості a та ступенями вільності k = n - 2 знайти критичну точку tkp (a, k ) для двосторонньої критичної області (див. додаток Г);
3)робимо висновок стосовно висунутої гіпотези:
а) якщо Tемп < tkr , то немає підстав відхилити гіпотезу H 0 ;
б) якщо Tемп > tkr , то відхиляємо гіпотезу H 0 на користь альтернативної.
Приклад 3.17. За вибіркою обсягуn =150 , що отримана з нормально розподіленої двовимірної генеральної сукупності, обчислено вибірковий коефіцієнт кореляції rB = -0,37. Перевіримо при рівні значущості a = 0,01 нульову гіпотезу Н0 : rГ = 0 про рівність нулю генерального коефіцієнта кореляції при конкуруючій гіпотезі Н1 : rГ ¹ 0.
Розв’язання. Критична точка tкр (0,01;150) = 2,58 (див. додаток Г).
Обчислимо значення критерію, що спостерігається: Tемп = -0,37 148 =
1 - 0,372
= -4,85. Оскільки Tемп > tкр |, то нульова гіпотеза відхиляється, тобто X
та Y корельовані.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
148
Питання для самоконтролю
1.Що називають критерієм згоди?
2.Для чого служить критерій Пірсона?
3.Як перевірити гіпотезу про значення математичного сподівання нормального закону розподілу за умови відомої дисперсії?
4.Як перевірити гіпотезу про значення математичного сподівання нормального закону розподілу за умови невідомої дисперсії?
5.Як перевірити гіпотезу про порівняння дисперсії нормальної генеральної сукупності зі стандартом, як змінюється вигляд критичної області залежно від конкуруючої гіпотези?
6.Як порівнюють дисперсії двох незалежних випадкових величин? Як змінюється методика знаходження критичного значення залежно від конкуруючої гіпотези?
7.Як перевірити гіпотезу про значущість коефіцієнта кореляції?
Вправи
1. Підприємець припускає, що обсяг продажу нового виду продукції в кожній з п’яти торгових точок, розташованих у різних районах міста, буде однаковий. Фактичний обсяг – різний, а саме:
Район |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Фактичний обсяг |
105 |
117 |
84 |
11 |
83 |
|
|
|
|
|
|
Оцінити значущість цієї різниці: а) при a = 0,01; б) при a = 0,05.
2. Фірма-постачальник у рекламі стверджує, що середній термін безвідмовної роботи їх продукту – 2 900 год. Для вибірки з 50 виробів середній термін безвідмовної роботи – 2 720 год. при вибірковому середньому квадратичному відхиленні 700 год. При рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про те, що значення 2 900 год. є математичним сподіванням при конкуруючій гіпотезі H1 : a < a0 .
3. Отримано випадкову вибірку з 64 покупців, які цікавилися товаром А. З них цей товар придбали16 осіб. Постачальник стверджує, що цей товар повинен привернути увагу третини покупців, а середнє квадратичне відхилення дорівнює одній особі. Перевірити нульову гіпотезу H1 : a = a0 = 21 (третина від 64) при рівні значущості 0,05
при альтернативній гіпотезі H1 : a ¹ a0 .
4.Фірма-виробник жіночих прикрас, випустивши на ринок новий товар, стверджує, що 40 % покупців придбають ці прикраси. Під час розпродажу, що тривав 10 діб, придбали прикраси 29,5 % покупців, вибіркове середнє квадратичне відхилення становило16,5 %. При рівні значущості 0,05 оцінити ствердження виробника товару.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
149
5. Термін зберігання продукції, що виготовлена за технологією , А становив:
Термін зберігання |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Кількість одиниць |
2 |
4 |
4 |
|
|
|
|
6. |
Термін зберігання продукції, що виготовлена за технологією В, ста- |
|||||||||
|
новив: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Термін зберігання |
|
5 |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кількість одиниць |
|
1 |
8 |
|
7 |
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Припускаючи, що випадкові величини Х та Y |
розподілені за нор- |
||||||||
|
мальним законом, перевірити гіпотезу про рівність двох дисперсій |
|||||||||
|
при конкуруючій гіпотезі: |
H1 :s x2 ¹ s y2 . |
|
|
|
|
||||
7. |
За вибіркою обсягу n =120 , що отримана з нормально розподіленої |
|||||||||
|
генеральної сукупності, обчислено вибірковий коефіцієнт кореляції |
|||||||||
|
rB = 0,25. |
Перевірити при рівні значущостіa = 0,01 |
нульову гіпо- |
|||||||
|
тезу H0 : rГ |
= 0 при альтернативній H1 : rГ ¹ 0. |
|
|
|
|
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
150
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Агапов, Г. И. Задачник по теории вероятностей [Tекст] : учеб. пособие / Г. И. Агапов. – М. : Высш. шк., 1986. – 80 с.
2.Бобик, О. І. Теорія ймовірностей і математична статистика [Tекст] : підручник / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. Копитко ; МОН Укра-
їни. – К. : В9 Професіонал, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-370-0.
3.Боровков, А. А. Теория вероятностей [Tекст] : учеб. пособие / А. А. Боровков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, ФИЗМАТ-
ЛИТ, 1986. – 432 с.
4.Бугір, М. К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики [Tекст] / М. К. Бугір ; МОН УКРАЇНИ. – Тернопіль : підруч-
ники і посібники, 1998. – 176 с. – ISBN 966-562-175-0.
5.Гихман, И. И. Теория вероятностей и математическая статистика [Tекст] / И. И. Гихман, А. В. Скороход, М. И. Ядренко. – К. : Вища школа, 1979. – 408 с.
6.Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятнос-
тей и математической статистике[Tекст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 1998. – 400 с. – ISBN 5-06-003465-8.
7.Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Tекст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – 6-е изд., стер. - М. :
Высш. шк., 1998. – 479 с. – ISBN 5-06-003464-Х.
8.Гнеденко, Б. В. Курс теории вероятностей : учебник [Текст] / Б. В. Гнеденко. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 320 с.
9.Жлуктенко, В. І. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики : навч. посібник [Текст] / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. –
К. : УМКВО, 1991. – 251 с. – ISBN 966-574-265-5.
10.Іванюта, І. Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Tекст] : навч. посібник / І. Д. Іванюта, В. І. Рибалка, І. А. Ру- доміно-Дусятська ; МОН України. – К. : Слово, 2003. – 272 с. – ISBN 966-8407-01-6.
11.Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Tекст] : учеб. пособие / В. А. Колемаев, О. В. Староверов, В. Б. Турундаевский ; под ред. В. А. Колемаева. – М. : Высш. шк., 1991. – 400 с. – ISBN 5-06-001545-9.
12.Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие [Текст] / В. А. Колемаев, О. В. Староверов, В. Б. Турундаевский ; под общ. ред. В. А. Колемаева. – М. : Высшая школа, 1991. – 399 с.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
151
13.Пугачев, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Tекст] : учеб. пособие / В. С. Пугачев. – 2-е изд., исправл. и
дополн. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 496 с. – ISBN 5-9221-0254-0.
14.Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике / под ред. И. В. Свешникова. – М. : Наука, 1970. – 656 с.
15.Скороход, А. В. Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів [Tекст] / А. B. Скороход. – Київ : Вища шк., 1975. – 296 с.
16.Чистяков, В. П. Курс теории вероятностей [Текст] / В. П. Чистяков. –
М. : Наука, 1978. – 224 с.
17.Шефтель, З. Г. Теорія ймовірностей [Tекст] / З. Г. Шефтель ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Вища шк., 1994. – 192 с. – ISBN 5-11-004277-3.
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
152