- •Розділ 1. Методологічні основи дослідження операцій
- •1.1 Етапи дослідження операцій
- •1.2 Математичне моделювання. Загальна структура
- •1.3 Етапи математичного моделювання. Приклади
- •1.4 Розділи і класи задач дослідження операцій
- •1.5 Основні вимоги до математичних моделей і їх властивості
- •1.6 Формалізація принципів оптимального поводження в моделях прийняття рішення.
- •Розділ 2. Задачі лінійного програмування
- •2.1 Попередні відомості теорії лінійного програмування.
- •2.2 Графічна інтерпретація розв’язання задач лп
- •2.3 Змістовний опис симплекс-методу розв’язання задач лп
- •2.4 Знаходження початкового опорного плану
- •2.5 Знаходження оптимального плану
- •2.6 Застосування симплекс-таблиць
- •2.7 Метод штучної бази
- •2.8 Двоїсті (спряжені) задачі лінійного програмування
- •З другої групи умов доповняльної нежорсткості маємо
- •Розділ 3. Транспортні задачі (т-задачі)
- •3.1 Математична структура т-задач
- •3.2. Визначення початкового опорного плану т-задачі
- •3.3 Властивості опорних планів т-задач
- •3.4 Розв’язання т-задач методом потенціалів
- •3.6 Задача про оптимальні призначення
- •3.7 Задача про максимальний потік. Метод Форда-Фалкерсона
- •3.8 Задача про найкоротший шлях на мережi. Метод Мiнтi
- •Розділ 4. Дискретне програмування
- •4.1 Задача дискретного лп. Метод Гоморi-1)
- •4.2 Задача частково дискретного лп. Метод Гоморi-2
- •4.3 Задача дискретного лп. Метод Гоморi-3
- •4.4 Задача частково дискретного лп. Метод Дальтона-Ллевелiна
- •4.5 Задача дискретного лп. Метод гілок I границь
- •Розділ 5. Нелінійне програмування. Безумовна однопараметрична оптимізація
- •5.1 Загальні відомості
- •5.2 Методи виключення інтервалів
- •Зауваження
- •5.3 Поліноміальна апроксимація
- •5.4 Методи оптимізації з використанням похідних
- •Розділ 6. Нелінійне програмування. Методи умовної оптимізації
- •6.1 Класична задача математичного програмування
- •6.2 Задача опуклого квадратичного програмування.
- •6.3. Метод Франка – Вулфа розв’язання задач квадратичного програмування (зкп)
- •Розділ 7. Теорія прийняття рішень
- •7.1. Теорія корисності і прийняття рішень
- •7.1.1. Прийняття рішень в умовах ризику
- •7.1.2. Критерій “очікуване значення – дисперсія”
- •7.1.3. Критерій граничного рівня.
- •7.2. Прийняття рішень в умовах невизначеності
- •7.2.1. Класичні критерії прийняття рішень
- •7.2.2. Похідні критерії
- •Розділ 8. Прийняття рішень в ігрових ситуаціях
- •8.1 Класифікація ігор
- •8.2 Розв’язання матричних ігор у чистих стратегіях
- •8.3 Змішане розширення матричної гри
- •8.4 Властивості розв’язку матричних ігор
- •8.5. Алгебраїчний метод розв’язання матричних ігор
- •8.6 Графічний метод розв’язання ігор 2nіm 2.
- •8.7 Матричний метод розв’язання ігор
- •8.8. Ітеративні методи розв’язання ігор
- •8.9. Метод послідовного наближення до ціни гри
- •Розділ 9. Нескінченні антагоністичні ігри
- •9.1. Визначення нескінченної антагоністичної гри
- •9.2 Ігри з опуклими функціями виграшів
- •Розділ 10. Безкоаліційні ігри
- •Розділ 11. Кооперативні ігри
- •11.1 Характеристика кооперативних ігор
- •11.2. Характеристичні функції ігор з малим числом гравців
- •Розділ 12. Вправи для самостійної роботи та для практичних і лабораторних занять
- •12.1. Побудова математичних моделей задач
- •12.2. Розв’язання задач лінійного програмування
- •12.3 Розв’язання транспортних задач
- •12.4 Розв’язання задач цілочислового програмування
- •12.5 Розв’язання задач нелінійного програмування
- •12.6 Розв’язання матричних ігор
- •12.7 Лабораторний практикум
- •Розділ 13. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання
- •13.1 Правила вибору задач контрольної роботи
- •13.2 Варіанти завдань контрольної роботи
- •Література
- •1.1 Етапи дослідження операцій 5
4.4 Задача частково дискретного лп. Метод Дальтона-Ллевелiна
Постановка частково дискретної задачі лінійного програмування (ЧДЗЛП). Знайти вектор x=(x1,...,xn), що мiнiмiзує цільову функцію
L(x) = c1x1 + ... + cnxn (4.16)
i задовольняє систему обмежень
a11x1 + . . . + a1nxn = a10,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (4.17)
am1x1 + . . . + amnxn = am0,
xj³0, j=1,...,n, (4.18)
xjÎ{Xj1,...,Xj,nj}, j=1,...,p, (p£n), (4.19)
де 0 = Xj1 <...< Xj,nj.
Виклад методу Дальтона-Ллевелiна. Метод Дальтона-Ллевелiна, як i методи Гоморi, є одним з методів відсікання i полягає у такому.
Розв'язується допоміжна ЗЛП (4.16)(4.18), яку отримують з вихідної задачі (4.16)(4.19) відкиданням умови дискретності змінних (4.19). Якщо її розв'язок задовольняє умову (4.19), то він i є розв'язком вихідної ЧДЗЛП. Інакше, від розв'язаної ЗЛП переходять до нової допоміжної ЗЛП приєднанням лінійного обмеження, що задовольняє дискретні (в розумінні умов (4.19)) розв'язки вихідної ЧДЗЛП, але не задовольняє отриманий розв'язок вихідної ЗЛП. Це додаткове обмеження визначає деяку площину, що відсікає, i називається правильним вiдсіканням. Приєднання нових правильних вiдсікань до початкової ЗЛП здійснюється до тих пір, поки на деякому кроцi не буде отриманий дискретний розв'язок допоміжної ЗЛП, який, як очевидно, буде оптимальним розв'язком вихідної ЧДЗЛП.
В методі Дальтона-Ллевелiна правильне вiдсікання будується таким чином. Нехай на останній iтерацiї симплекс-методу під час розв'язування допоміжної ЗЛП її непрямі обмеження набули вигляду:
xi + Qi,m+1 xm+1 +...+ Qin xn = Qi0, i=1,...,m,
i розв'язком допоміжної ЗЛП є вектор x = (Q10,...,Qm0, 0,...,0).
Нехай існує номер r (r£p) такий, що Qr0 не задовольняє (4.19), до того ж Xrt < Qr0 < Xr,t+1 для деякого t=1,...,nr1. Тоді правильне вiдсікання методу Дальтона-Ллевелiна має вигляд:
xn+1 Dr,m+1 xm+1 ... Drn xn = (Qr0 Xrt), (4.20)
де xn+1 ³ 0 додаткова змінна,
(4.21)
Алгоритм методу Дальтона-Ллевелiна.
1. Розв'язуємо допоміжну ЗЛП (4.16)(4.18). Нехай x(0) – її оптимальний розв'язок. Якщо ця задача не має розв'язку, то вихідна ЧДЗЛП також не має розв'язку.
2. Нехай на s-й iтерацiї розв'язана допоміжна ЗЛП, що має M обмежень та N змінних, x(s) – її оптимальний розв'язок.
Припустимо, що x(s) визначається за канонічними обмеженнями останньої iтерацiї, а саме:
xi + Qi,M+1 xM+1 +...+ QiN xN = Qi0, i=1,...,M,
звідки випливає, що x(s) = (Q10,...,QM0, 0,...,0).
3. Якщо Qi0 (i=1,...,p) задовольняє умову (4.19), то кінець: x(s) є розв'язком вихідної ЧДЗЛП. Інакше,
4. Знаходимо r=min{i} по всіх i (i=1,...,p) таких, що для деякого t (t=1,...,ni1) Xit<Qi0<Xi,t+1, i будуємо додаткове обмеження за формулами (4.20)(4.21) при m=M та n=N.
5. Розширюємо таблицю за рахунок (M+1)-го рядка (додаткове обмеження) та (N+1)-го стовпця, що відповідає додатковій змінній xN+1.
6. Розв'язуємо розширену ЗЛП за допомогою двоїстого симплекс-методу (ДСМ) i переходимо до пункту 2 із заміною s на s+1, M на M+1, N на N+1. Якщо на деякій iтерацiї ДСМ одна з додаткових змінних задачі знову стає базисною, то з подальшого розгляду виключаються відповідні їй рядок та стовпець i під час переходу до пункту 2 замінюється лише s на s+1.