- •Навчальне видання Вітлінський Вальдемар Володимирович Наконечний Степан Ількович терещенко Тетяна Опанасівна математичне програмування
- •03680, М. Київ, просп. Перемоги, 54/1
- •Рекомендована література 245
- •1.1. Предмет курсу «математичне програмування»
- •Тема 1. Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач
- •Тема 9. Задачі динамічного програмування
- •Розділ 2
- •2.1. Загальна математична модель лінійного програмування
- •Приклад 2.1.
- •2.2. Форми запису задач лп
- •2.3. Геометрична інтерпретація злп
- •2.5. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування
- •Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •2.5.3. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.9.
- •Задача 2.35.
- •Задача 2.36.
- •§ 2.6. Симплексний метод розв’язування задач лп
- •Задача 2.41.
- •Задача 2.42.
- •Задача 2.43.
- •Задача 2.44.
- •2.6.3. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 2.45.
- •Задача 2.46.
- •Задача 2.47.
- •Задача 2.48.
- •Задача 2.49.
- •2 .8. Контрольні запитання
- •2.9. Теми рефератів
- •2 .10. Основні терміни та поняття
- •Тема 10. Моделі та методи стохастичного програмування
- •Тема 11. Елементи теорії ігор
- •Розділ 3 двоїстість у лінійному програмуванні
- •3.2. Теореми двоїстості
- •3.3. Навчальні завдання
- •Задача 3.1.
- •Задача 3.2.
- •Задача 3.3.
- •3 .6. Контрольні запитання
- •3 .7. Теми рефератів
- •4.1. Економічна інтерпретація двоїстої задачі
- •4.2. Навчальні завдання
- •Задача 4.1.
- •Задача 4.2.
- •Задача 4.3.
- •Задача 4.4.
- •Задача 4.5.
- •Задача 4.6.
- •Задача 4.7.
- •Задача 4.8.
- •Задача 4.9.
- •Задача 4.10.
- •Задача 4.11.
- •Задача 4.12.
- •Задача 4.13.
- •Задача 4.20.
- •Задача 4.21.
- •4.4. Заключні зауваження
- •5.2. Метод потенціалів
- •5.3. Навчальні завдання
- •Задача 5.1.
- •Задача 5.2.
- •Задача 5.3.
- •Задача 5.4.
- •Задача 5.37.
- •Задача 5.38.
- •Задача 5.39.
- •Задача 5.40.
- •5.5. Заключні зауваження
- •5.6. Контрольні запитання
- •5 .7. Теми рефератів
- •5 .8. Основні терміни та поняття
- •4.5. Контрольні запитання
- •4 .6. Теми рефератів
- •4 .7. Основні терміни та поняття
- •Розділ 6
- •6.1. Цілочислове програмування
- •6.1.1. Постановка задачі
- •6.1.2. Метод Гоморі
- •Задача 6.1.
- •6.1.3. Метод «віток і меж»
- •6.1.4. Приклади цілочислових економічних задач
- •Задача 6.2.
- •Задача 6.3.
- •Задача 6.4.
- •Задача 6.5.
- •Задача 6.6.
- •6.1.5. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.7.
- •Задача 6.8.
- •Задача 6.9.
- •Задача 6.10.
- •Задача 6.11.
- •Задача 6.11.
- •Задача 6.11.
- •2) Максимізації комплектів, до яких деталі входять відповідно 6.2. Дробово-лінійне програмування
- •6.2.1. Постановка задачі та алгоритм розв’язування
- •6.2.2. Приклади дробово-лінійних задач
- •Задача 6.14.
- •Задача 6.15.
- •Задача 6.16.
- •6.2.3. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.17.
- •Задача 6.18.
- •6.3. Нелінійне програмування
- •6.3.1. Постановка задачі
- •6.3.2. Труднощі розв’язування задач нелінійного програмування
- •6.3.3. Метод множників Лагранжа
- •Задача 6.19.
- •6.3.4. Приклади задач нелінійного програмування
- •Задача 6.20.
- •6.3.5. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.21.
- •Задача 6.22.
- •6.4. Динамічне програмування
- •6.4.2. Методика розв’язування динамічних задач
- •6.4.3. Приклади розв’язування динамічних задач
- •Задача 6.23.
- •Задача 6.24.
- •6.4.4. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.25.
- •Задача 6.26.
- •Задача 6.27.
- •Задача 6.28.
- •Задача 6.29.
- •Задача 6.30.
- •Задача 6.31.
- •Задача 6.32.
- •Задача 6.33.
- •6.5 Теорія ігор
- •6.5.1. Основні поняття теорії ігор
- •Задача 6.34.
- •Задача 6.35.
- •6.5.3. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.36.
- •6.6. Стохастичне програмування
- •6.6.1 Постановка задач і методи розв’язування
- •6.6.2. Приклади стохастичних економічних задач
- •Задача 6.37.
- •Задача 6.38.
- •Задача 6.39.
- •Задача 6.40.
- •Задача 6.41.
- •Задача 6.42.
- •Задача 6.43.
- •6.6.3. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •Задача 6.44.
- •Задача 6.45.
- •Задача 6.46.
- •Задача 6.45.
- •Задача 6.46.
- •6.7. Заключні зауваження
- •6.8. Контрольні запитання
- •6 .9. Теми рефератів
- •6 .10. Основні терміни та поняття
Задача 6.30.
Розв’язати чотириетапну
задачу управління запасами за вихідними
даними:
Етап |
Попит, од. |
Витрати на розміщення замовлення, грн. |
1 |
70 |
100 |
2 |
58 |
115 |
3 |
64 |
98 |
4 |
85 |
86 |
Відомо, що витрати на зберігання одиниці продукції протягом одного етапу сталі і становлять 2 грн., витрати на придбання одиниці продукції — 3 грн. для всіх етапів. Вихідний запас на початок досліджуваного періоду — 10 од.
Задача 6.31.
Розв’язати
задачу 6.30, якщо вихідний запас дорівнює
40 од., а витрати на зберігання змінюються
поетапно і становлять відповідно 1; 1,5;
2; 5 грн.
Задача 6.32.
Розв’язати п’ятиетапну
детерміновану задачу управління
запасами:
Етап |
Попит, од. |
Витрати на розміщення замовлення, грн. |
Витрати на зберігання, грн. |
1 |
110 |
40 |
1 |
2 |
70 |
20 |
2 |
3 |
90 |
45 |
2 |
4 |
80 |
37 |
1 |
5 |
115 |
48 |
1 |
Функція витрат на розміщення замовлення визначає питомі витрати: 20 грн. для перших 50 од. та 10 грн. за кожну додаткову одиницю (знижка на кількість).
Задача 6.33.
Розв’язати на ЕОМ десятиетапну
детерміновану задачу управління
запасами, вважаючи, що вихідний запас
дорівнює 65 од.
Етап |
Попит |
Витрати на придбання, грн. |
Витрати на зберігання, грн. |
Витрати на розміщення замовлення, грн. |
1 |
140 |
7 |
1 |
100 |
2 |
160 |
8 |
3 |
100 |
3 |
130 |
9 |
2 |
120 |
4 |
50 |
10 |
1 |
110 |
5 |
80 |
4 |
2 |
180 |
6 |
90 |
3 |
2 |
200 |
7 |
110 |
6 |
3 |
160 |
8 |
170 |
5 |
1 |
150 |
9 |
190 |
9 |
2 |
200 |
10 |
75 |
11 |
4 |
300 |
6.5 Теорія ігор
6.5.1. Основні поняття теорії ігор
В умовах ринкової економіки дедалі частіше виникають конфліктні ситуації, коли два або більше колективи (індивідууми) мають протилежні цілі та інтереси, причому результат дій кожної зі сторін залежить від дій супротивника.
На практиці будують моделі конфліктних ситуацій, які називають іграми. Для розв’язування таких задач застосовують математичний апарат теорії ігор.
Зауважимо, що учасники ігрової ситуації не завжди мають протилежні цілі. Наприклад, дві фірми, які надають однакові послуги, об’єднуються з метою спільного протистояння більшому супернику. Часто однією зі сторін гри є природні процеси чи явища, наприклад погодні, тобто маємо гру людини та погоди. Погодою людина практично не керує, але вона має пристосуватися до її постійних змін.
Характерною особливістю ігрової ситуації є взаємодія протилежних (не завжди) інтересів двох чи більше «розумних» суперників, кожний з яких намагається оптимізувати свої рішення. Існує багато різних ігор, серед яких найпоширеніші стратегічні. У таких іграх джерелом невизначеності є відсутність інформації про його стратегію. Кожна протидіюча сторона (гравці) мають можливість вибору одного (або кількох) варіантів дій — стратегій. Стратегією гравця називають план, за яким він здійснює вибір у будь-якій можливій ситуації, і володіючи будь-якою фактично можливою інформацією.
Ігри будуються за певними правилами й відбуваються в результаті певної кількості ходів. Ходом теорії ігор називають вибір однієї з можливих, визначених правилами гри дій і реалізацію цієї дії. Кожному ходові гравців відповідає певний виграш (програш), який вони одержують (сплачують).
Завдання кожного гравця — знайти оптимальну стратегію, яка за багаторазового повторення гри забезпечує йому максимально можливий середній виграш.
Якщо у грі беруть участь два гравці, то така гра називається парною (грою двох осіб). Часто у грі беруть участь багато сторін.
Найчастіше розглядається гра з двома гравцями, в яких виграші однієї сторони дорівнюють програшу іншої, а сума виграшів обох сторін дорівнює нулю, що в теорії ігор називають грою двох осіб з нульовою сумою. Ці ситуації є типовими у практичній діяльності менеджерів, маркетологів, спеціалістів рекламних служб, які щоденно приймають рішення в умовах гострої конкуренції, неповноти інформації тощо. Основною метою розв’язування задач цього класу є розробка рекомендацій щодо вибору оптимальних стратегій дії конфліктуючих сторін із застосуванням методичних підходів теорії ігор.
Отже, маємо два гравці А і В (гра двох осіб з нульовою сумою). Кожний гравець обирає одну з можливих стратегій:
гравець А — стратегії , гравець В — стратегії .
Результати (плата) за всіма можливими варіантами гри задаються, як правило, спеціальними функціями (що залежать від стратегій гравців) у вигляді платіжної матриці.
Нехай (Аі; Вj) — виграш гравця А,
;
— виграш гравця В,
.
Оскільки гра з нульовою сумою, то .
Тоді в разі маємо .
Отже, мета гравця А максимізувати , а гравця В — її мінімізувати. Нехай , тобто маємо матрицю
,
рядки якої відповідають стратегіям Аі, а стовпці — стратегіям Вj.
Матриця А називається платіжною, а також матрицею гри. Елемент цієї матриці aij — виграш гравця А, якщо він вибрав стратегію Ai, а гравець В — стратегію Bj.
Із багатьох критеріїв, які пропонуються теорією гри для вибору раціональних варіантів рішень, найпоширенішим (песимістичним) є критерій мінімаксу-максиміну. Сутність його полягає ось у чому.
Нехай гравець А вибрав стратегію Аі. Тоді в найгіршому випадку він отримає виграш, що дорівнює . Якщо навіть гравець В знає його стратегію, гравець А має діяти так, щоб максимізувати свій мінімальний виграш:
.
Таку стратегію гравця А називають максимінною, а розмір його гарантованого виграшу — нижньою ціною гри.
Стратегія, яка забезпечує цей виграш, називається максимінною і позначається .
Гравець В, який програє суми в розмірі елементів платіжної матриці, навпаки, має обрати стратегію, що мінімізує його максимально можливий програш за всіма варіантами дій гравця А. Стратегію гравця В називають мінімаксною і позначають . Розмір його програшу — верхня ціна гри:
.
Оптимальний розв’язок цієї задачі досягається тоді, коли жодній стороні не вигідно змінювати обрану стратегію, оскільки суперник може у відповідь обрати іншу стратегію, яка дасть йому кращий результат. Якщо
,
тобто , то гра називається цілком визначеною. Цілком визначені ігри називаються іграми із сідловою точкою. У цій ситуації оптимальним для обох гравців є вибір чистих стратегій — максимінної для гравця А і мінімаксної для В. Адже, якщо один із гравців додержує оптимальної стратегії, то для іншого відхилення від його оптимальної стратегії не може бути вигідним. Якщо гра не має сідлової точки, тобто і , то максимінно-мінімаксні стратегії не є оптимальними: кожна зі сторін може поліпшити свій результат, обираючи інший підхід. Оптимальний розв’язок такої гри знаходять, застосовуючи змішані стратегії, які є певними комбінаціями початкових чистих стратегій.
Імовірності (або частоти) вибору кожної стратегії задаються відповідними векторами.
Для гравця А: ,
де ;
Для гравця В: ,
де .
Очевидно, що , ; , .
Розглянемо гру, в якій є сідлова точка.