Тема 8. Оцінка ефективності управління інвестиціями

Семінарське заняття 10. Оцінка ефективності управління інвестиціями

Мета: формування навичок визначення ефективності інвестицій з урахуванням різноманітних факторів.

Завдання для самостійної роботи: сформувати еталонний портфель, визначити дохідність інвестиційного портфелю на основі одно факторної моделі, врахування впливу більшої кількості факторів при оцінці ефективності портфелю, оцінка за допомогою еталонних показників Шарпа та формування портфелів з фіксованою дохідністю.

Тема 9. Активне управління інвестиціями

Семінарське заняття 11. Основні види та стратегії активного управління інвестиціями

Мета: надання навичок у формуванні стратегії активного управління інвестиціями.

Завдання для самостійної роботи: оцінити активи портфелю та сам портфель з точки зору активного управління інвестиціями, розробити власну активну стратегію на основі технічного аналізу та "тайм" аналізу. Створити портфель на основі Р/Е Грехема, моделі відносної сили та моделі однорідних груп та групової ротації. Продемонструвати комбінаторні можливості даних моделей.

Семінарське заняття 12. Основні інвестиційні моделі

Мета: надання навичок у формуванні стратегії активного управління інвестиціями.

Завдання для самостійної роботи: оцінити активи портфелю та сам портфель з точки зору активного управління інвестиціями, розробити власну активну стратегію на основі технічного аналізу та "тайм" аналізу. Створити портфель на основі Р/Е Грехема, моделі відносної сили та моделі однорідних груп та групової ротації. Продемонструвати комбінаторні можливості даних моделей.

Тема 10. Пасивні стратегії управління інвестиціями

Семінарське заняття 13. Основні види та принципи пасивного управління інвестиціями

Мета: надання навичок у формуванні стратегії пасивного управління інвестиціями.

Завдання для самостійної роботи: побудова еталонного портфелю та визначення основних проблем, що пов’язані з даним процесом, визначення причини виникнення та розмір похибки слідкування, побудова пасивної стратегії на основі методу капіталізації, методу стратифікації та методу квадратичної оптимізації. Вибір оптимальної стратегії інвестування залежно від цілей інвестора.

Семінарське заняття 14. Методи, що використовуються у пасивному управлінні

Мета: надання навичок у формуванні стратегії пасивного управління інвестиціями.

Завдання для самостійної роботи: побудова еталонного портфелю та визначення основних проблем, що пов’язані з даним процесом, визначення причини виникнення та розмір похибки слідкування, побудова пасивної стратегії на основі методу капіталізації, методу стратифікації та методу квадратичної оптимізації. Вибір оптимальної стратегії інвестування залежно від цілей інвестора.

Тема 11. Роль ефективності фондового ринку та операційних витрат на прийняття рішення про вибір стратегії

Семінарське заняття 15. Роль ефективності фондового ринку та операційних витрат на прийняття рішення про вибір стратегії

Мета: ознайомлення та надання знань щодо визначення операційних витрат, що пов’язані з інвестуванням.

Завдання для самостійної роботи: визначити ефективність та цінову ефективність ринку та його вплив на управління портфелем, обчислити основі види витрат та скорегувати дохідність інвестиційного портфелю в залежності від виникаючих витрат