- •Статистика наука о массовых явлениях
- •Способы получения статистической информации (отчетность обследования)
- •Статистическая совокупность (единица совокупности, виды признаков)
- •Виды статистического наблюдения
- •Ошибки статистического наблюдения.
- •Статистическая сводка и группировка
- •Абсолютные и относительные статистические величины
- •Средние величины на базе степенной средней
- •Вычисление средней арифметической при различных вариантах задания исходных данных и их свойства
- •Порядковые статистики. Квартили. Децили. Способы определения по выборочным данным.
- •Мода, определение по статистическим данным, свойства использования в статистическом анализе.
- •Медиана, определение по статистическим данным, свойства использования в статистическом анализе
- •Вариация признаков- важнейшее свойство единиц статистической совокупности
- •Показатели вариации, наиболее часто употребительные в статистике
- •Дисперсия и среднее квадратическое отклонение
- •Коэффициенты вариации, свойства, области применения
- •Графическое представление вариационного ряда
- •Асимметрия распределения (As )
- •Эксцесс распределения (куртозис, Ex)
- •Сглаживание эмпирического распределения нормальным законно распределения
- •Понятие статистической гипотезы и статистического критерия, как инструмента проверки статистических гипотез
- •Проверка гипотезы о законе распределения
- •Ошибки первого и второго рода при проверке статистических гипотез
- •Критерий согласия Xи квадрат (Критерий к. Пирсона).
- •Выборочный метод
- •Виды выборочного статистического исследования
- •Способы обеспечения случайного отбора при формирования выборки.
- •Расслоенная выборка. Способы формирования выборки при расслоенном отборе
- •Доверительный интервал для генеральной средней.
- •Определение необходимого объема выборки.
- •Повторная и бесповторная выборка
- •Средняя ошибка выборки
- •Предельная ошибка выборки.
- •Малая выборка.
- •36. Парная корреляция и регрессия.
- •37.Оценка тесноты связи в задаче парной корреляции
- •38.Соотношение коэффициента корреляции и корреляционного отношения.
- •39. Коэффициент детерминации.
- •40. Оценка существенности корреляционной связи.
- •41.Доверительный интервал для генерального коэффициента корреляции
- •42.Оценка параметров линейной регрессии.
- •43.Корреляционная таблица
- •44.Эмпирическая регрессия.
- •45.Интерпритация правила сложения дисперсий в контексте задачи анализа корреляций.
- •46.Эмпирическое корреляционное отношение.
- •47.Теоретическое корреляционное отношение
- •48.Оценка значимости коэффициента корреляции
- •49.Ранговые коэффициенты корреляции
- •50.Остаточная дисперсия
- •52.Оценка существенности параметров линейной регрессии.
- •54.Оценка тесноты связи в случае альтернативной вариации
- •55.Множественный коэффициент корреляции
- •56.Частная корреляция.
- •58.Компоненты динамического ряда
- •59. Показатели динамического ряда: абсолютный прирост, средний абсолютный прирост, темпы роста и прироста и их среднее значение.
- •61.Приемы выявление сезонной составляющей динамического ряда
- •62. Аналитическое сглаживание динамических рядов.
- •63. Выбор наилучшего тренда из набора возможных.
- •65. Автокорреляция в динамических рядах.
- •67. Анализ взаимосвязанных динамических рядов (кросс-корреляция).
- •68. Прогнозирование по тренду.
- •69. Доверительный интервал для прогнозных значений.
- •71. Индексы цепные, базисные, индивидуальные и сводные, переменного и фиксированного
- •72. Индекс физического объёма продукции.
- •73. Индекс цен (Схема Пааше и Ласпейреса).
- •74. Взаимосвязь индекса цен и индекса физического объема продукции.
- •75. Индекс себестоимости
Коэффициенты вариации, свойства, области применения
Для оценки меры вариации и ее значимости пользуются также коэффициентом вариации V, который дает относительную оценку вариации и получается путем сопоставления среднего линейного или среднего квадратического отклонения со средним уровнем явления, а результат выражается в процентах:
либо
Графическое представление вариационного ряда
Графически вариационный ряд можно изобразить, как и любой ряд значений аргумента и функции, используя прямоугольную систему координат и строя точки с координатами (х1, т1), (х2, т2,), ..., {хп, тп). Если затем последовательно соединить полученные точки отрезками прямой, а из первой и последней точки опустить перпендикуляры на ось х, получим замкнутую фигуру в виде многоугольника, которая называется полигоном и графически представляет распределение совокупности по признаку х. Полигон чаще используется для дискретных вариационных рядов. На рис. представлен полигон распределения домашних хозяйств по числу их членов.
Полигон распределения
Интервальный вариационный ряд изображают в виде гистограммы. Для интервального ряда с равными интервалами на оси х откладывают отрезки, равные длине интервала. На этих отрезках, как на основаниях, строят прямоугольники, высота которых пропорциональна частоте или частости. Для интервального ряда с неравными интервалами на оси ординат откладывают плотности распределения, так как в этом случае именно плотность дает представление о заполненности каждого интервала. На рис.2 изображена гистограмма распределения банков по величине активов, построенная по относительной плотности распределения.
Гистограмма
Площадь всей гистограммы численно равна сумме частот, или численности единиц в совокупности (если на оси ординат отложить частоты).
Любой вариационный ряд можно представить графически в виде кривой накопленных частот (или частостей). При этом на оси х откладывают варианты или верхние границы интервалов, а на оси у - соответствующие накопленные частоты (или частости). Полученные точки соединяют для непрерывного признака плавной кривой, которая называется кумулятивной кривой, или кумулятой. Если значения х (варианты) откладывать на оси у, а накопленные частоты (или частости) на оси х, то построенная на них кумулятивная кривая называется огивой.
На рис. 3 представлена кумулята распределения банков по величине активов. Кумулята имеет начальную точку на оси х с координатами (х0, 0), где х0 - нижняя граница первого интервала. Это означает, что в нашей совокупности нет ни одного банка с активами 10 млрд руб. и менее.
Кумулятивная кривая
Ряд накопленных частот по сравнению с первоначальным рядом распределения обладает некоторыми преимуществами. Например, длина интервала для такого ряда имеет уже второстепенное значение.
Асимметрия распределения (As )
Центральный момент третьего порядка используется при исчислении показателя асимметрии распределения. Для того чтобы показатель асимметрии не зависел от масштаба, выбранного при измерении варианта, вводят безразмерную характеристику — коэффициент асимметрии (нормированный момент третьего порядка).
При симметричном распределении варианты, равноудаленные от , имеют одинаковую частоту, поэтому =0, а следовательно, и r3=0. Если μ3 < 0, то в вариационном ряду преобладают (имеют большую частоту) варианты, которые меньше, чем средняя, т.е. ряд отрицательно асимметричен (или с левосторонней скошенностью -более длинная ветвь влево). Положительная асимметрия (правосторонняя скошенность — более длинная ветвь вправо) характеризуется значением r3 > 0 (рис. 1)
В качестве показателя асимметрии применяется и коэффициент асимметрии Пирсона, представляющий собой отношение разности между средней арифметической и модой к среднему квадратическому отклонению:
Если As > 0, скошенность правосторонняя (как и для л); если As < 0, скошенность левосторонняя; если As = 0, вариационный ряд симметричен.
Для характеристики крутизны распределения использует центральный момент четвертого порядка
Для образования безразмерной характеристики определяется отношение (нормированный момент четвертого порядка). Данное отношение и характеризует крутизну (.заостренность; графика распределения.
При измерении асимметрии эталоном служит симметричное распределение, для которого r3= 0. Аналогично при оценке крутизны в качестве эталонного выбирается так называемое нормальное (симметричное) распределение.