Контрольная работа № 4 (модуль 7, модульные единицы 7.1, 7.2)
Вариант 1.
1. Какие требования выдвигает к системе одновременных уравнений необходимое (счетное) условие идентифицируемости?
2. Является ли каждое уравнений и система в целом идентифицируемой? Каким методом она может быть решена в случае идентификации?
3. Определите параметры структурной формы модели
если получена приведенная форма модели:
4. Приведите одну из модификаций модели Кейнса.
Вариант 2.
1. В чем суть двухшагового метода наименьших квадратов
2. Является ли каждое уравнений и система в целом идентифицируемой? Каким методом она может быть решена в случае идентификации?
3. Определите параметры структурной формы модели
если получена приведенная форма модели:
4. Укажите какие эндогенные и экзогенные экономические переменные входят в модель Кейнса:
Как интерпретируются коэффициенты приведенной системы уравнений, полученной по модели Кейнса:
Вариант 3.
В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
2. Является ли каждое уравнений и система в целом идентифицируемой? Каким методом она может быть решена в случае идентификации?
– конечное потребление домашних хозяйств в период времени t;
– частные чистые инвестиции в отрасли экономики;
– чистый располагаемый национальный доход.
– конечное потребление государственных учреждений плюс чистые капиталовложения в экономику страны (по этому же сектору) плюс изменение запасов минус чистые налоги плюс экспорт.
3. Определите параметры структурной формы модели
если получена приведенная форма модели:
4. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентам при переменной I (инвестиции):
Определите коэффициент при переменной – национальный располагаемый доход в структурной формы модели Кейнса.
Вариант 4.
Какие требования выдвигает к системе одновременных уравнений достаточное (ранговое) условие идентифицируемости?
2. Является ли каждое уравнений и система в целом идентифицируемой? Каким методом она может быть решена в случае идентификации?
– конечное потребление;
– валовые инвестиции;
– располагаемый национальный доход.
3. Определите параметры структурной формы модели
если получена приведенная форма модели:
4. Коэффициент при переменной национальный располагаемый доход в структурной форме модели Кейнса равен 0,8.
Найдите мультипликаторы.
Контрольные вопросы итогового контроля
Предмет эконометрики.
Особенности эконометрического метода.
Понятие о функциональной и статистической связи.
Понятие и способы расчета дисперсии.
Что означает термин «ковариация», и каковы способы ее расчета?
Коэффициент парной линейной корреляции и коэффициент частной корреляции.
Приемы выявления взаимосвязей между признаками.
Виды корреляционной связи по форме и по направлению.
Раскройте понятие уравнения и остатков регрессии
Сущность метода наименьших квадратов (МНК).
Понятие генерального и выборочного уравнения регрессии
Способы расчета коэффициента полной регрессии.
Интерпретация параметров уравнения регрессии.
Коэффициент детерминации как показатель качества уравнения регрессии
Раскройте понятие «достоверность» применительно к параметрам взаимосвязи переменных.
Методика оценки существенности уравнения регрессии в целом.
Методика оценки существенности коэффициентов регрессии.
Содержание доверительных пределов коэффициентов регрессии.
Использование F-критерия Фишера в оценке качества модели.
Использование t – критерия Стьюдента в регрессионном анализе.
Чем отличается процедура проверки достоверности параметров связи для больших и малых выборок?
Интервальная оценка параметров генерального уравнения регрессии и генерального коэффициента корреляции
Средняя ошибка аппроксимации. Оценка пригодности уравнения регрессии для прогноза.
Выбор лучшего уравнения регрессии.
Назовите источники возникновения ошибки прогноза результативного признака.
Что такое «точечный прогноз»?
Чем отличается доверительный интервал положения линии регрессии от доверительного интервала индивидуального прогноза?
Нелинейная регрессия. Преобразование переменных.
Какие есть способы выбора вида математической функции в случае парной связи переменных?
В чем сущность экспериментального метода выбора вида уравнения?
Основные виды нелинейных регрессий. Область их применения в эконометрических исследованиях.
Нелинейная регрессия. Линеаризация переменных (раскройте назначение и приведите примеры линеаризации ).
Параметризацию каких видов нелинейных регрессий можно выполнить методом наименьших квадратов?
Назовите область применения равносторонней гиперболы в эконометрических исследованиях.
В чем особенность параболической регрессионной зависимости?
Сферы применения степенной модели
Раскройте содержание «кривых Энгеля».
Какова интерпретация показателя степени в степенной функции?
Показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях изучаемых признаков.
Уравнение множественной линейной регрессии. Интерпретация его параметров
Назовите условия отбора факторных показателей в уравнение множественной регрессии.
Раскройте сущность мультиколлинеарности факторов в модели. Каковы последствия наличия мультиколлинеарных факторов в модели?
Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов.
Показатели множественной корреляционной связи, их интерпретация.
Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация и способы расчета.
Оценка целесообразности включения дополнительного фактора в модель множественной регрессии.
Сравнительная оценка роли факторов в формировании результативного признака.
Функция потребления: сущность, способ решения и интерпретация параметров.
Производственная функция Кобба-Дугласа: сущность, способ решения и интерпретация параметров.
Какова связь коэффициентов раздельной (частной) детерминации с множественной детерминацией?
Скорректированный коэффициент множественной корреляции: цель и способ расчета
Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной регрессии?
Чем отличается дисперсионный анализ парной регрессионной модели от дисперсионного анализа множественной модели?
Что такое частный F-тест? Раскройте его назначение и сущность.
Раскройте понятия «несмещенности, состоятельности и эффективности» выборочных оценок параметров регрессии.
Перечислите предпосылки МНК.
С какой целью в множественной регрессии используется графический анализ остатков?
Понятие гетеро- и гомоскедастичности остатков
Раскройте назначение и сущность метода Гольдфельда – Квандта.
Спецификация уравнения регрессии: сущность и решение проблемы.
Перечислите основные элементы временного ряда.
Аддитивная модель временного ряда. Методика построения.
Мультипликативная модель временного ряда. Методика построения.
Что такое автокорреляция уровней временного ряда?
Понятие и основные виды трендов.
Что такое ложная корреляция и как ее избежать.
Перечислите основные методы исключения тенденции, назовите их достоинства и недостатки.
Модели с включенным фактором времени
Раскройте понятие автокорреляции в остатках.
Автокорреляционная функция
С какой целью используется критерий Дарбина – Уотсона? Изложите алгоритм его применения.
Моделирование тенденции временного ряда.
Выбор лучшего уравнения тренда
Интерпретация параметров линейного тренда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Особенности моделирования взаимосвязей между признаками по данным временных рядов.
Необходимость применения систем эконометрических уравнений
Что понимают под системой одновременных уравнений?
Каковы свойства оценок обычного метода наименьших квадратов, примененного к системе одновременных, взаимосвязанных уравнений?
Понятие экзогенных и эндогенных переменных
В чем главное отличие экзогенных переменных от эндогенных с точки зрения математической статистики?
Чем отличаются системы рекурсивных и одновременных уравнений?
Почему в моделях структурной формы отсутствует свободный член?
В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
Что понимают под приведенной формой систем одновременных уравнений?
В чем суть проблемы идентификации?
Какие требования выдвигает к системе необходимое (счетное) условие идентифицируемости?
Какие требования выдвигает к системе достаточное (ранговое) условие идентифицируемости?
Можно ли применять косвенный метод наименьших квадратов для сверхидентифицируемых систем?
Для каких систем применяется двухшаговый метод наименьших квадратов?
Какова последовательность двухшагового метода наименьших квадратов?
В чем отличие оценок параметров систем уравнений, полученных двухшаговым и обычным методом наименьших квадратов?
Какой метод применяется в случае взаимной коррелированности регрессионыых остатков?
Приведите пример моделей кейнсианского типа.
Приведите пример динамической модели экономики.
Приведите пример модели спроса и предложения?
Каково понятие «мультипликатор»?
Как интерпретируются мультипликаторы в модели Кейнса?
Как интерпретируются мультипликаторы в модели Клейна?
100. Каково понятие лаговых переменных?
1 - доказательство формул (2.9) и (2.10) требует знания основ дифференциального исчисления и здесь не приводится, поэтому принимаем формулы расчета коэффициентов регрессии на веру.