Тесты для самоконтроля
1. Коэффициент множественной детерминации определяется по формулам:
1) (верно) |
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
2. Коэффициент множественной детерминации для двухфакторной модели может быть определен по формулам:
1)
|
3)
|
2)
|
4)
|
,
где
- бета-коэффициент (верно)
(верно)
3. Коэффициент раздельной детерминации можно определить по формулам:
1) , где - бета-коэффициент (верно) |
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
4. Индекс корреляции для нелинейных моделей можно определить по формулам:
1)
|
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
5. Скорректированный индекс детерминации определяется по формулам:
1) |
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
(верно)
6. Частные коэффициенты (или индексы) корреляции
1) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором |
3) характеризуют тесноту связи между факторами |
2) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии (верно) |
4) равны парным коэффициентам корреляции |
7. Коэффициент частной корреляции может быть рассчитан по формулам:
1) (верно) |
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
8. Для двухфакторной модели можно рассчитать … коэффициент(а) частной корреляции
1) один |
3) три (верно) |
2) два |
4) четыре |
9. При отборе факторов методом исключения переменных исключается фактор с несущественным по t-критерию
1) частным коэффициентом корреляции (верно) |
3) коэффициентом эластичности |
2) коэффициентом парной корреляции |
4) скорректированным индексом корреляции |
10. Частый критерий Фишера определяется по формуле
1)
|
3)
|
2)
|
4)
|
(верно)
11. Перечислите требования t и F-тестов к остаткам регрессии
1) остатки должны представлять собой независимые случайные величины и их среднее значение равно нулю (верно) |
3) остатки должны иметь постоянную дисперсию и подчиняться закону нормального распределения (верно) |
2) остатки должны представлять собой независимые фиксированные величины и их среднее значение должно быть больше нуля |
4) дисперсия остатков должна быть непостоянной |
12. Оценки параметров уравнения регрессии, полученные МНК, должны быть
1) смещенными |
4) неэффективными |
2) несмещенными (верно) |
5) состоятельными (верно) |
3) эффективными (верно) |
6) равными |
13. Если математическое ожидание остатков равно нулю, то оценки параметров уравнения регрессии, полученные МНК являются
1) смещенными |
4) неэффективными |
2) несмещенными (верно) |
5) состоятельными |
3) эффективными |
6) равными |
14. Оценки считаются … , если они характеризуются меньшей дисперсией (то есть мы имеем минимальную вариацию выборочных оценок)
1) смещенными |
4) неэффективными |
2) несмещенными |
5) состоятельными |
3) эффективными (верно) |
6) несостоятельными |
15. Если точность оценок уменьшается с увеличением объема выборки на одну единицу, то они являются
1) смещенными |
4) неэффективными |
2) несмещенными |
5) состоятельными |
3) эффективными |
6) несостоятельными (верно) |
16. Укажите условия, которые соответствуют требованиям МНК
1) случайный характер остатков (верно) |
3) автокорреляция остатков |
2) гетероскедастичность остатков |
4) остатки подчиняются нормальному закону распределения (верно) |
17. Укажите график, который соответствует случайному характеру остатков
1)
|
3)
|
2)
(верно) |
4)
|
18. На каком из графиков большая дисперсия остатков соответствует большим значениям «у» ?
1) (верно) |
3)
|
2)
|
4)
|
19. На каком из графиков большая дисперсия остатков соответствует меньшим значениям «у» ?
1)
|
3)
|
2)
(верно) |
4)
|
20. Какой график соответствует гетероскедастичности остатков ?
1) (верно) |
3)
(верно) |
2)
(верно) |
4)
|
21. Для проверки остатков на гомоскедастичность используется метод
1) Гольдфельда-Квандта (верно) |
4) косвенный метод наименьших квадратов |
2) метод инструментальных переменных |
5) двухшаговый метод наименьших квадратов |