- •Эконометрика
- •Лекция 1. Предмет и метод эконометрики. Ковариация, дисперсия и корреляция
- •1.1. Предмет и метод эконометрики
- •1.2. Выборочная ковариация.
- •1.3. Основные правила расчета ковариации.
- •1.4. Теоретическая ковариация.
- •1.5. Выборочная дисперсия. Правила расчета дисперсии.
- •1.6. Коэффициент корреляции.
- •1.7. Коэффициент частной корреляции.
- •Тест для самоконтроля
- •Лекция 2. Парная линейная регрессия.
- •2.1. Проблема оценивания линейной связи экономических переменных.
- •2.2. Модель парной линейной регрессии.
- •2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов.
- •2.4. Интерпретация уравнения регрессии.
- •2.5. Качество оценки: коэффициент r2.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 3. Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи.
- •Оценка достоверности уравнения регрессии в целом
- •Определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции
- •3.1. Оценка достоверности уравнения регрессии в целом
- •3.2. Определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции
- •3.3. Проверка гипотезы и интервальная оценка коэффициента регрессии.
- •3.4. Средняя ошибка уравнения и интервальная оценка отдельных значений результативного признака.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 4. Нелинейная регрессия
- •4.1. Спецификация модели
- •4.2. Классификация нелинейных функций.
- •4.3. Отдельные виды нелинейных регрессий.
- •4.3.2. Равносторонняя гипербола.
- •4.3.3. Степенная функция.
- •4.4.Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях.
- •4.5. Корреляция для нелинейной регрессии.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 5. Множественная регрессия и корреляция
- •Понятие множественной регрессии, и ее графическая интерпретация
- •Отбор факторов при построении модели.
- •Коллинеарность факторов. Методы преодоления межфакторной связи
- •Модульная единица 5.1. Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии
- •5.1.1. Понятие множественной регрессии, и ее графическая интерпретация
- •5.1.2. Отбор факторов при построении модели.
- •5.1.3. Коллинеарность факторов. Методы преодоления межфакторной связи
- •5.1.4. Параметризация уравнения множественной регрессии и его интерпретация
- •Тесты для самоконтроля
- •Модульная единица 5.2. Множественная и частная корреляция. Предпосылки мнк.
- •5.2.1.Множественная корреляция.
- •5.2.2. Скорректированный индекс детерминации (корреляции).
- •5.2.3. Частная корреляция.
- •5.2.4. Частные f- тесты
- •5.2.5. Предпосылки мнк.
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 6. Моделирование динамических процессов
- •6.1. Элементы временного ряда
- •6.2. Автокорреляция
- •6.3. Выявление структуры временного ряда
- •6.4. Моделирование тенденции
- •6.5. Изучение взаимосвязи переменных по данным временных рядов
- •6.6. Критерий Дарбина-Уотсона
- •Тесты для самоконтроля
- •Лекция 7. Системы эконометрических уравнений
- •Модульная единица 7.1. Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов
- •7.1.1. Понятие и необходимость применения систем уравнений
- •7.1.2. Косвенный метод наименьших квадратов
- •7.1.3. Проблема идентификации
- •Вопросы для повторения
- •Тесты для самоконтроля
- •Модульная единица 7.2. Методы решения сверхидентифицируемых систем
- •7.2.1. Двухшаговый метод наименьших квадратов
- •7.2.4. Исходные данные
- •7.2.2. Понятие о трехшаговом методе наименьших квадратов
- •7.2.3. Применение систем уравнений
- •Контрольные вопросы
- •Тесты для самоконтроля
- •Пример выполнения работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить парную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя встроенный инструмент «Регрессия» ms excel, построить парную линейную модель регрессии, оценить результаты.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •2. Оценка значимости. Точечная и интервальная оценки параметров уравнения регрессии
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить множественную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •2 Способ.
- •4 Способ.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Требуется проверить модель регрессии на гетероскедастичность остатков
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Используя средства ms excel построить уравнение тренда.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи. Построить модель связи между экономическими переменными по данным временных рядов.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •1. Исходные данные
- •2. Автокорреляционные функции
- •2.1. Тест на автокорреляцию остатков трендов
- •3. Первые разности
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Список индивидуальных данных:
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Общая постановка задачи.
- •Пример и методические указания к выполнению работы.
- •2. Исходные данные
- •Контрольные вопросы к защите
- •Способ оценки результатов
- •Словарь основных терминов и определений (глоссарий)
- •Промежуточный тест по дисциплине «Эконометрика» Учебный модуль 3. Модульная единица 6.
- •Тестовые задания
- •Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика»
- •1. Шкала проходных баллов по модулям
- •Модульная единица 2. Парная линейная регрессия.
- •Модульная единица 3. «Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи»
- •Модуль 2. Множественная регрессия и корреляция Модульная единица 5.1. Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии
- •Модуль 4. Системы эконометрических уравнений Модульная единица 7.1. Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов
- •Модуль 4. Модульная единица 7.2. «Методы решения сверхидентифицируемых систем»
- •Контрольные работы промежуточного контроля Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Предмет и метод эконометрики.
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3)
- •Контрольная работа №2 (модульная единица 4)
- •5. Классификация нелинейных функций.
- •Контрольная работа № 3 (модуль 5, модульные единицы 5.1, 5.2)
- •Контрольная работа № 4 (модуль 7, модульные единицы 7.1, 7.2)
- •Контрольные вопросы итогового контроля
Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика»
Тест охватывает все модули и модульные единицы дисциплины
Проходные баллы.
В случае использования теста на экзамене, положительная оценка выставляется по этой же шкале по суммарному баллу, если по каждому из модулей дано не мене 50% правильных ответов, по шкале:
15-20 баллов – 3 балла (по пятибалльной шкале); 21-25 – 4; 26-30 – 5 баллов.
Если не освоен хотя бы один из модулей (менее 50% правильных ответов) выставляется оценка – 2 балла.
Время, отведенное на выполнение теста – 90 минут
1. Шкала проходных баллов по модулям
Наименование модульных единиц |
Число воп-росов |
Балл (в кредитных единицах) |
|
проходной (50%) |
максимальный |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Учебный модуль 1. «Парная регрессия» |
48 |
7,2 |
14,4 |
Модульная единица 1 «Предмет и метод эконометрики. Ковариация, дисперсия и корреляция» |
12 |
1,8 |
3,6 |
Модульная единица 2 «Парная линейная регрессия» |
12 |
1,8 |
3,6 |
Модульная единица 3 «Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи» |
11 |
1,6 |
3,3 |
Модульная единица 4 «Нелинейная регрессия» |
13 |
2,0 |
3,9 |
Учебный модуль 2. «Множественная регрессия и корреляция» |
24 |
3,6 |
7,2 |
Модульная единица 5.1. «Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии» |
12 |
1,8 |
3,6 |
Модульная единица 5.2. «Множественная и частная корреляция. Предпосылки МНК» |
12 |
1,8 |
3,6 |
Учебный модуль 3. Модульная единица 6 «Моделирование одномерных временных рядов» |
12 |
1,8 |
3,6 |
Продолжение табл. 1.
1 |
2 |
3 |
4 |
Учебный модуль 4. «Системы эконометрических уравнений» |
16 |
2,4 |
4,8 |
Модульная единица 7.1. «Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов» |
9 |
1,3 |
2,7 |
Модульная единица 7.2. « Методы решения сверхидентифицируемых систем» |
7 |
1,1 |
2,1 |
ИТОГО по модульной дисциплине |
100 |
15,0 |
30,0 |
Модуль1. «Парная регрессия»
Модульная единица 1. «Предмет и метод эконометрики. Ковариация, дисперсия и корреляция»
1. Предметом изучения эконометрики являются:
1) качественные взаимосвязи связи экономических переменных |
3) количественные взаимосвязи между экономическими переменными (верно) |
2) статистические показатели |
4) статистические совокупности |
2. Если у = 5с, то Cov ( х, у) =
1) 5 Cov (х,с) (верно) |
3) 5+Cov (х,с) |
2) Cov (х,с)/5 |
4) 25Cov (х,с) |
3. Ковариация величин х и у=3,5, равна:
1) 3,5 Cov (x,у) |
3) 3,5 |
2) 0 (верно) |
4)1 |
4. Среднее значение расходов на продукты питания в месяц на 1 члена домохозяйства составляют 3 тыс. руб., среднедушевые доходы – 7 тыс. руб. (по результатам обследования 100 домашних хозяйств). Сумма произведений доходов и расходов составила – 10000 (тыс.руб./чел.)2. Чему равна ковариация?
1) 21 |
3)9979 |
2)10 |
4) 79 (верно) |
5. Чему равна ковариация Cov(x,х), если дисперсия Var(x)=10 (численность единиц выборки равна 20)?
1) 0,5 |
3) 100 |
2) 10 (верно) |
4) 5 |
6. Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является:
1) |
(x - 2 (верно) |
2) (x - 2 |
(x - 2 |
По 5 из 40 предприятий концерна изучалась зависимость объема продаж (млн. руб.) от расходов на рекламу (тыс. руб.). На сколько изменится ковариация, если расходы на рекламу привести в млн. руб.
1) не изменится |
3) уменьшится на 1000 |
2) уменьшится на 99,9% (верно) |
4) увеличится в 1000 раз |
По 5 из 60 предприятий концерна изучалась зависимость объема продаж (млн. руб.) от расходов на рекламу (тыс. руб.). На сколько изменится коэффициент корреляции, если расходы на рекламу привести в руб., а доходы – в тыс. руб.
1) не изменится (верно) |
3) уменьшится на 1000000 |
2) увеличится в 1000 раз |
4) увеличится в 1000000 раз |
При изучении связи между переменными х,у,к выяснилось, что коэффициент корреляции между переменными х и у составил 0,3, а между переменными х и к – 0,7. Чему равен частный коэффициент корреляции между переменными х и у при фиксированной переменной к:
1) 0,6 (верно) |
3) -1,2 |
2) 1,5 |
4) 1,6 |
Коэффициент корреляции: – характеризует зависимость:
1) линейную зависимость между двумя переменными (верно) |
3) нелинейную зависимость между двумя переменными |
2) гиперболическую зависимость между двумя переменными |
4) линейную зависимость между 3 переменными |
Связь между двумя переменными, когда каждому значению одной переменной соответствует среднее значение – другой, называется:
1) причинно-следственной |
3) регрессионной |
2) функциональной |
4) корреляционной (верно) |
Связь между двумя переменными, когда каждому значению зависимой переменной соответствует одно значение – независимой, называется:
1) статистической |
3) регрессионной |
2) функциональной (верно) |
4) корреляционной |