|
Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего пРофессионального образования российский государственный аграрный университет – МСха имени К.А. Тимирязева (ФГОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)
|
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТАТИСТИКИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эконометрика
МОСКВА-2007
Содержание
Лекция 1. Предмет и метод эконометрики. Ковариация, дисперсия и корреляция 5
1.1. Предмет и метод эконометрики 6
1.2. Выборочная ковариация. 7
1.3. Основные правила расчета ковариации. 10
1.4. Теоретическая ковариация. 11
1.5. Выборочная дисперсия. Правила расчета дисперсии. 11
1.6. Коэффициент корреляции. 13
1.7. Коэффициент частной корреляции. 15
Лекция 2. Парная линейная регрессия. 21
2.1. Проблема оценивания линейной связи экономических переменных. 21
2.2. Модель парной линейной регрессии. 24
2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов. 26
2.4. Интерпретация уравнения регрессии. 29
2.5. Качество оценки: коэффициент R2. 31
Лекция 3. Статистическая оценка достоверности выборочных показателей связи. 37
3.1. Оценка достоверности уравнения регрессии в целом 38
3.2. Определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции 41
3.3. Проверка гипотезы и интервальная оценка коэффициента регрессии. 42
3.4. Средняя ошибка уравнения и интервальная оценка отдельных значений результативного признака. 43
Лекция 4. Нелинейная регрессия 50
4.1. Спецификация модели 51
4.2. Классификация нелинейных функций. 53
4.3. Отдельные виды нелинейных регрессий. 55
4.4.Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях. 59
4.5. Корреляция для нелинейной регрессии. 61
Лекция 5. Множественная регрессия и корреляция 69
Модульная единица 5.1. Параметризация и спецификация уравнения множественной регрессии 70
5.1.1. Понятие множественной регрессии, и ее графическая интерпретация 70
5.1.2. Отбор факторов при построении модели. 72
5.1.3. Коллинеарность факторов. Методы преодоления межфакторной связи 74
5.1.4. Параметризация уравнения множественной регрессии и его интерпретация 76
Модульная единица 5.2. Множественная и частная корреляция. Предпосылки МНК. 84
5.2.1.Множественная корреляция. 84
5.2.2. Скорректированный индекс детерминации (корреляции). 87
5.2.3. Частная корреляция. 88
5.2.4. Частные F- тесты 89
5.2.5. Предпосылки МНК. 91
Лекция 6. Моделирование динамических процессов 103
6.1. Элементы временного ряда 104
6.2. Автокорреляция 105
6.3. Выявление структуры временного ряда 107
6.4. Моделирование тенденции 109
6.5. Изучение взаимосвязи переменных по данным временных рядов 110
6.6. Критерий Дарбина-Уотсона 111
Лекция 7. Системы эконометрических уравнений 118
Модульная единица 7.1. Виды систем эконометрических уравнений и их идентификация. Косвенный метод наименьших квадратов 119
7.1.1. Понятие и необходимость применения систем уравнений 119
7.1.2. Косвенный метод наименьших квадратов 122
7.1.3. Проблема идентификации 127
Модульная единица 7.2. Методы решения сверхидентифицируемых систем 134
7.2.1. Двухшаговый метод наименьших квадратов 134
7.2.2. Понятие о трехшаговом методе наименьших квадратов 137
7.2.3. Применение систем уравнений 137
Лабораторная работа №1. Определение показателей выборочной ковариации и корреляции. 144
Модульная единица 1. 144
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 144
Теоретическая часть. 144
Пример выполнения работы. 146
Контрольные вопросы к защите 148
Способ оценки результатов 149
Лабораторная работа №2. «Парный корреляционно-регрессионный анализ» 149
Модульная единица 2. 149
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 149
Теоретическая часть. 149
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL построить парную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным. 150
Пример и методические указания к выполнению работы. 150
Контрольные вопросы к защите 156
Способ оценки результатов 156
Лабораторная работа №3. «Оценка достоверности параметров и уравнения регрессии в целом» 157
Модульная единица 3. 157
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 157
Теоретическая часть. 157
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL провести F- и t- тесты уравнения парной линейной регрессии, интервальную оценку его параметров. 160
Индивидуальные данные. Работа выполняется на основе данных и уравнения регрессии лабораторной работы №2. «Парный корреляционно-регрессионный анализ» 160
Пример и методические указания к выполнению работы. 160
Контрольные вопросы к защите 166
Способ оценки результатов 167
Лабораторная работа №4. «Построение парной линейной модели регрессии с использованием инструмента «Регрессия» MS EXCEL 168
Модульная единица 3. 168
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 168
Теоретическая часть. 168
Общая постановка задачи. Используя встроенный инструмент «Регрессия» MS EXCEL, построить парную линейную модель регрессии, оценить результаты. 169
Пример и методические указания к выполнению работы. 169
Контрольные вопросы к защите 172
Способ оценки результатов 173
Лабораторная работа №5. «Построение парной степенной модели регрессии. Построение прогноза» 174
Модульная единица 4. 174
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 174
Теоретическая часть. 174
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL построить парную степенную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным. Сравнить полученную модель с линейной. По лучшей модели сделать прогноз. 175
Пример и методические указания к выполнению работы. 175
Контрольные вопросы к защите 180
Способ оценки результатов 180
Лабораторная работа №6. «Множественная линейная регрессияя» 181
Модульная единица 5.1. 181
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 181
Теоретическая часть. 181
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL построить множественную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным, стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты раздельной детерминации, дать оценку достоверности уравнения в целом и его параметрам, построить и оценить прогноз. 184
Пример и методические указания к выполнению работы. 184
Контрольные вопросы к защите 192
Способ оценки результатов 193
Лабораторная работа №7. Исследование модели множественной регрессии на мультиколлинеарность. Расчет и оценка значимости коэффициентов частной корреляции. 194
Модульная единица 5.2. 194
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 194
Теоретическая часть. 194
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL построить множественную линейную модель регрессии, рассчитать показатели тесноты связи по индивидуальным данным. 195
Пример и методические указания к выполнению работы. 195
Контрольные вопросы к защите 202
Способ оценки результатов 203
Лабораторная работа №8. Исследование модели парной линейной регрессии на гетероскедастичность остатков с помощь критерия Гольдфельда-Квандта 204
Модульная единица 5.2. 204
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 204
Теоретическая часть. 204
Общая постановка задачи. Требуется проверить модель регрессии на гетероскедастичность остатков 205
Пример и методические указания к выполнению работы. 205
Контрольные вопросы к защите 209
Способ оценки результатов 209
Лабораторная работа №9. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Выбор наилучшего уравнения тренда 210
Модульная единица 6. 210
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 210
Теоретическая часть. 210
Общая постановка задачи. Используя средства MS EXCEL построить уравнение тренда. 211
Пример и методические указания к выполнению работы. 211
Контрольные вопросы к защите 216
Способ оценки результатов 217
Лабораторная работа №10. Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 217
Модульная единица 6. 217
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 217
Теоретическая часть. 217
Общая постановка задачи. Построить модель связи между экономическими переменными по данным временных рядов. 219
Пример и методические указания к выполнению работы. 219
Контрольные вопросы к защите 227
Способ оценки результатов 228
Лабораторная работа № 11. 228
Построение аддитивной модели временного ряда 228
Модульная единица 6. 229
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 229
Теоретическая часть. 229
Список индивидуальных данных: 229
Контрольные вопросы к защите 233
Способ оценки результатов 233
Лабораторная работа №12. «Применение косвенного метода наименьших квадратов для оценки параметров систем одновременных эконометрических уравнений» 235
Модульная единица 7.1. 235
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 235
Теоретическая часть. 235
Пример и методические указания к выполнению работы. 237
Контрольные вопросы к защите 242
Способ оценки результатов 242
Лабораторная работа №13. «Применение косвенного метода наименьших квадратов для оценки параметров систем одновременных эконометрических уравнений» 243
Модульная единица 7.2. 243
Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения: 243
Теоретическая часть. 243
Общая постановка задачи. 245
Пример и методические указания к выполнению работы. 246
Контрольные вопросы к защите 247
Способ оценки результатов 248
Словарь основных терминов и определений (глоссарий) 248
Промежуточный тест по дисциплине «Эконометрика» Учебный модуль 3. Модульная единица 6. 253
Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика» 268
Контрольные работы промежуточного контроля 293
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 293
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 294
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 294
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 295
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 295
Контрольная работа №1(модульные единицы 1, 2, 3) 296
Контрольная работа №2 (модульная единица 4) 296
Контрольная работа № 3 (модуль 5, модульные единицы 5.1, 5.2) 298
Контрольная работа № 4 (модуль 7, модульные единицы 7.1, 7.2) 300
Контрольные вопросы итогового контроля 303