- •История статистики
- •Глава 1 Зарождение социально-экономической статистики. Статистика XVII—XVIII вв.
- •1.1. Хозяйственный учет как первичная форма статистики
- •1.2. Условия формирования статистики
- •1.3. Политическая арифметика
- •Школа политических арифметиков
- •Зарождение статистического метода в трудах политических арифметиков
- •1.4. Госуддрствоведение
- •Итоги развития статистики в XVII-XVIII вв
- •2.1. Статистическая деятельность а.Кетле
- •2.1. Теория статистики в трактовке кетле
- •2.3. Развитие статистической практики
- •1.4. Влияние идей кетле на статистику во второй половине XIX в.
- •2.5 Развитие статистической методологии
- •Глава 3 Статистика в России до реформы 1861 г.
- •3.2. Практическая статистика в россии XVIII в.
- •Формирование познавательной статистики (1761—1801)
- •3.3. Статистико-экономическое изучение россии
- •3.4. Правительственная статистика в первой половине XIX в.
- •Ведомственная статистика
- •3.5. Становление русской статистической науки
- •3.6. Статистическая наука в россии в предреформенный период (40—5o-е гг. XIX в.)
- •Глава 4 Статистика пореформенной России (1861—1917)
- •4.1. Правительственная статистика
- •Основные работы правительственной статистики
- •4.2. Земская статистика
- •4.3. Статистика частнохозяйственных объединений
- •4.4. Академическая статистика. Предпосылки формирования стохастической статистики
- •Зарождение стохастической статистики
- •4.5. Стохастическая теория статистики д. А. Чупрова
- •4.6. Русская статистическая мысль в начале XX в.
- •4.7. Отраслевая статистика
- •Глава 5 Статистика в трудах к.Маркса, ф.Энгельса, в.И.Ленина
- •5.1. Статистика в трудах к. Маркса и ф. Энгельса
- •5.2. Статистика в трудах в. И. Ленина
- •5.3. Основные положения статистики в трудах в. И. Ленина
- •Теоретическая основа статистики
- •Статистический факт
- •Определение статистики и ее особенностей
- •Задачи статистики
- •Анализ социально-экономических типов
- •Учение о группировках
- •Сводка (построение систем статистических показателей)
- •Анализ динамики
- •Терминология
- •Глава 6. Зарубежная статистика в XX в.
- •6.1. Определение статистики и ее предмета
- •6.2. Развитие основ математической статистики
- •Статистическое наблюдение. Выборочный метод
- •6.3. Анализ рядов распределений. Разработка мер связей
- •6.4. Многомерный статистический анализ. Статистическое моделирование
- •Изучение динамики явлений
- •6.6. Экономико-статистические методы
- •Статистика национального дохода
- •Национальное счетоводство
- •Метод «затраты — выпуск»
- •Сравнительная статистика
- •Внутрихозяйственная статистика
- •6.7. Современная организация статистики в развитых капиталистических странах
- •Глава 7.
- •7.1. Периодизация развития советской статистики
- •7.1. Создание советской статистики и первые ее работы (1917—1911)
- •7.4. Статистическая наука в 1917—1930 гг.
- •Глава 8 Советская статистика в 1930—1950 гг.
- •8.1. Реорганизация и практические работы статистики в 1930—1941 гг.
- •8.1. Статистическая наука в 1930—1941 гг.
- •8.3. Статистика военного времени и первых послевоенных лет (1941—1981)
- •8.4. Реорганизация государственной
- •8.5. Статистическая наука в 1948—1956 гг.
- •Глава 9 Советская статистика на современном этапе
- •9.1. Статистика 3 1956—1965 гг.
- •9.1. Государственная статистика б 1965—1985 гг.
- •Основные работы государственной статистики
- •9.3. Статистическая наука в 1965—1985 гг.
- •9.4. Задачи статистики в условиях перестройки
Изучение динамики явлений
Концентрация производства, усложнение экономических связей в XX в. поставили перед зарубежной статистикой задачу выработки методологии анализа динамики и прогнозирования. В самом начале века английский статистик Р. Гукер выполнил методами корреляционного анализа ряд социально-экономических исследований: зависимость брачности от внешней торговли (1901), урожая пшеницы от погоды (1907) и др. Им были обозначены специфические проблемы применения корреляции к рядам динамики и особенности математико-статистического изучения динамики в целому которые возникают прежде всего по той причине, что уровни динамического ряда, включающего тенденцию — взаимозависимые величины, и потому к ним не применим корреляционный метод в его традиционном виде. Чтобы устранить это обстоятельство, Гукер предложил коррелировать не сами уровни, а их последовательные разности (dx = Xi—Xi-1 и dy=yi—yi-1). Он указал на явление лага, т. е. опережение или запаздывание динамики одного показателя по сравнению с другим. Гукер показал, что наиболее точно корреляционная связь между рядами динамики может выявиться не между одновременными значениями переменных, а тогда, когда коррелируются запаздывающие значения одной переменной по сравнению с другой. Им также была установлена специфика обработки стационарных и нестационарных рядов динамики.
Впоследствии эти идеи получили углубленное развитие. И. Фишер (1925) выдвинул теорию распределенных лагов, применяемую, если какая-нибудь причина оказывает свое влияние на динамику результата через некоторый временной лаг, причем эффект влияния по является разовым, а распределяется по периоду во времени. Необходимо найти наилучшее распределение лага, обеспечивающее максимальный эффект.
Статистический анализ динамики вошел в эконометрию. Были разработаны теория эконометрических моделей, описывающих взаимосвязи между рядами динамики, теория авторегрессионных функций, спектральный анализ (метод периодограмм).
Во всех этих методах так или иначе присутствует идея цикличности развития, вызванная объективно существующими циклам» развития капиталистической экономики.
Англо-американские статистики предложили разлагать конкретный динамический ряд на четыре компоненты: эволюторную тенденцию, внутригодичные, или сезонные колебания, собственно конъюнктурные колебания, остаточные колебания, вызванные случайными причинами. Третья и четвертая компоненты составляют предмет исследования конъюнктурной статистики — исследуются их характер и длительность, на их основе устанавливаются взаимосвязи между двумя и более рядами (У. Персоне).
После первой мировой войны развернулись работы по прогнозу динамики отдельных экономических показателей и построению экономического барометра, основанного на том, что и динамике различных сторон экономики существуют такие показатели, которые в своих изменениях опережают другие с определенным лагой, а потому могут служить предвестниками их изменений. При этом не исследовалась политэкономическая сущность закономерностей, а изучалась лишь связь и последовательность динамики нескольких показателей.
Первый конъюнктурный барометр построили в начале XX в.. американские статистики — Комитет экономических исследований при Гарвардском университете под руководством У. М. Персопса и У. К. Митчелла. Гарвардский барометр пользовался большим доверием — он основывался на наблюдениях динамики многочисленных показателей, которые рассматривались как индикаторы конъюнктуры. Из них было выбрано 20 показателей, имеющих наиболее правильные цикличные колебания. В каждом из динамических рядов были исключены «вековые тенденции» (эволюторные компоненты) и сезонные колебания. Остаточные компоненты были проанализированы с точки зрения установления синхронности изменений и взаимосвязи и на этой основе были разбиты на три группы, из которых первая А относилась к фондовому рынку (основной показатель в этой группе — индекс фондов), вторая В — к товарному рынку (основные показатели —использование банковского кредита и индекс товарных цен), третья С-£ к денежному рынку (основной показатель — учетный процент). Кривые динамики основных показателей обнаружили определенную последовательность изменений: сначала изменялась кривая А, затем те же фазы проходила кривая В, затем —кривая С. Эта последовательность была выявлена чисто эмпирически, но вместе с тем она соответствовала теоретическим предпосылкам. Изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка А означает изменение спроса на товары, что влечет за собой изменения индекса оптовых иен, объема производства и товарооборота В; изменение объема производства вызывает изменение на денежном рынке, изменение учетной ставки и курса ценных бумаг с фиксированным доходом С.
Сначала Гарвардский барометр давал хорошие предсказания, хотя довольно скоро обнаружилось, что лаги, за которыми следовали изменения кривых оказались непостоянны и колебалисьв широких пределах. Однако уже в середине 1925 г. правильность в следовании изменений показателей друг за другом нарушилась: показатель торгово-промышленной деятельности был сравнительно высок, а товарные цены падали. Это изменение получило оправдание экономистов в виде количественной теории денег. Но барометр не смог предсказать экономический кризис 1929 г. и прекратил свое существование. Тем не менее подобные конъюнктурные статистические исследования широко ведутся за рубежом. Конъюнктурной статистикой заняты правительственные органы, которые публикуют официальные материалы, Последователи Персонса и Митчелла продолжают основываться на чистом эмпиризме, полагая, что только индукция без обобщений, без теорий — залог объективного изучения экономических процессов.
Учеником Митчелла и приверженцем эмпирико-статистического подхода является Милтон Фридмен (р. 1912)—глава монетарного направления в современной западной экономике, лауреат Нобелевской премии. Монетарная теория основана на идее достижения равенства между массой наличных денег, скоростью их обращения, суммой банковских депозитов и скоростью их движения, с одной стороны, и товарной массой, с другой.
Персоне отрицал стохастическую трактовку статистических измерений при анализе динамики (например, он скептически относился к определению вероятностной ошибки коэффициента корреляции между рядами динамики). Большое внимание анализу динамики уделял О. Н. Андерсон — он предложил разностный способ корреляции временных рядов, при котором коррелируются не только первые, но и вторые, третьи и т. д. разности. Этот метод может быть применен не только к самим уровням, но и к их отклонениям от тренда, на его основе можно установить характер
тренда.
Другое направление исследований динамики — изучение закономерностей периодических колебаний на основе методов гармонического анализа и периодограмм—методов, перенесенных в экономику из океанологии, метеорологии, климатологии (Г. Мур в США, Бэвэридж в Великобритании, Энстрем в Швеции). При этом и эволюторная тенденция рассматривается как периодическая Функция с очень большим периодом. Однако эти методы не всегда точно отделяют случайные изменения от неслучайных и могут привести к ошибкам в прогнозе. Если циклы колебаний фиксированы, можно предсказать развитие на длительный период, если Циклы частично неопределенны, предсказание возможно только на ограниченный период, если цикличности нет, — ряды не предсказуемы.
В изучении динамики зарубежная статистика стремится к выявлению и измерению устойчивых компонент — тренда, периодических колебаний, выделенных случайных компонент, полагая, что все они независимы друг от друга.
Более точное отражение в модели особенностей реальной динамики достигнуто Л. Вальдом (1936). Метод А. Вальда предполагает, что компоненты динамического ряда находятся в зависимости друг от друга; этот метод включает и расчет доверительных интервалов не только для тренда, но и для сезонной и случайной компонентой прибавляют минимальные необлагаемые доходы и начисления предприятий;
Флакс —по данным переписи или текущим статистическим данным определяется стоимость готовых изделий, из которой вычитается амортизация и прибавляется стоимость услуг;
К и нг — складываются доходы всех лиц, работающих в каждой отрасли народного хозяйства, и таким образом определяется величина «чистой продукции»