- •86. Вивчення ризику та його класифікація.
- •87. Аналіз і оцінка кредитного ризику.
- •88. Аналіз і оцінка валютного ризику.
- •89. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику.
- •90. Аналіз і оцінка процентного ризику.
- •91. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
- •65. Значення, завдання та iнформаційне забезпечення аналiзу прибутку.
- •Завдання
- •66. Загальний аналiз банкiвського прибутку
- •67. Факторний аналiз прибутку та рентабельності на макроекономiчному рiвнi
- •68. Оцiнка ефективностi дiяльності банку на мікроекономiчному рiвнi
- •69. Факторний аналiз норми прибутку на капiтал
- •77. Аналіз активів та ресурсної бази з позиції ліквідності
- •70. Аналiз фiнансової мiцностi банку за доходом та прибутком
- •72. Коефiцiєнтний аналiз рентабельностi банківської установи
- •74. Значення, мета, завдання та iнформацiйнi джерела аналiзу лiквiдності банку.
- •Інформаційні джерела
- •75. Аналiз лiквiдності за допомогою економiчних нормативiв
- •76. Коефiцієнтний аналіз ліквідності
- •78. Оцінка потреби банку у ліквідних коштах
- •80. Аналіз фінансової стійкості банку
- •81. Аналіз ділової активності.
- •82. Аналіз ефективності управління
- •28. Горизонтальний та вертикальний аналіз активів банку.
- •84. Рейтингова сис-ма camel.
- •85. Узагальнююча оцінка фін-го стану банку.
- •83. Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків.
- •27. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку.
- •29. Коефіцієнтний аналіз якості активів
- •59. Аналіз динаміки та структур банківських доходів.
- •60. Аналіз структури та динаміки витрат банку
- •61. Аналіз дохідності банку. Факторний аналіз доходів.
- •51. Аналіз форфейтингових операцій.
- •57. Основні напрями, задачі та інформаційна база аналізу доходів і витрат банку.
- •62. Аналіз витрат банку. Факторний аналіз витрат.
- •63. Аналіз відносних показників доходності.
- •1. Роль аналізу в управлінні кб
- •8.Інформаційне забезпечення а-зу банківської діяльності. Банківська фінансова та статистична звітність.
- •2. Предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу банківської діяльності
- •3.Принципи, методи та етапи абд
- •Етапи абд
- •5. Види аналізу банківської діяльності
- •10.Банківська таємниця: поняття та значення в діяльності банківської установи
- •48. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті.
- •9.Організація аналітичної роботи в банках
- •11.Сутність та функції банківського капіталу
- •39. Аналіз якості кред портфеля з точки зору фін дисципліни позичальника
- •12.Класифікація та види банківського капіталу
- •50. Аналіз факторингових операцій банку.
- •64. Аналіз відносних показників по витратах банку.
- •18. Аналіз інших складових власного капіталу банку.
- •14.Оцінка вартості власного капіталу
- •15.Нормативи капіталу
- •58. Економічний зміст доходів та витрат банку.
- •Комісійні доходи – це доходи від рко б-в та клієнтів, від кредитного обслуговування, за операціями цп, на валютному ринку та ринку б-х металів, за позабалансовими операціями та операц. З філіями.
- •17.Аналіз динаміки змін розміру статутного капіталу.
- •19.Аналіз субординованого капіталу.
- •20. Економічна сутність зобов’язань кб, завдання аналізу та його інф. База
- •21.Класифікація залучених та запозичених коштів банку.
- •22. Аналіз строкових депозитів.
- •4.Коефіцієнт нестабільності депозитів
- •5. Коефіцієнт використання депозитів
- •25. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів.
- •23. Аналіз структури депозитів до запитання.
- •Рівень осідання коштів на поточних рахунках
- •24. Аналіз використання міжбанк.Кредиту у формуванні залучених коштів.
- •Частка мбк від загального зобовязання
- •Частка мбк отриманих у валюті балансу
- •Коефіцієнт відношення мбк до статутного фонду
- •26 Аналіз дотримання банком рівня обов’язкового резервування.
- •37. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень.
- •38.Аналіз структури кредитного портфеля.
- •40.Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій
- •52. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками.
- •53. Аналіз нетрадиційних банківських послуг.
- •55. Аналіз депозитарних послуг.
- •54. Аналіз трастових операцій банку.
- •79. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку.
- •41. Основні завдання аналізу оп з цп, його інформаційна база .
- •43. Аналіз вкладень в пайові цінні папери.
- •44. Аналіз вкладень в боргові цінні папери.
- •49. Аналіз лізингових операцій банку.
- •56. Аналіз операцій з банківськими металами.
- •42. Аналіз структури й динаміки операцій банку з цп.
- •71. Аналіз ефективності діяльності банку на макрорівні.
- •30. Поняття та значення високоліквідних активів комерційного банку.
- •36.Аналіз масштабів кредитної діяльності банку
- •13. Мета, джерела аналізу та інформаційне забезпечення аналізу власного капталу банку
- •7. Техніка перевірки достовірності інформації.
- •6. Види залученої для аналізу інформації та її класифікація
- •32. Планування та контроль готівкової позиції установи комерційного банку.
- •31.Методологія аналізу високоліквідних активів комерційного банку.
- •73Графічний аналіз рентабельності комерційного банку.
88. Аналіз і оцінка валютного ризику.
Валютний – ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів. Розрізняють:
- операційний валютний ризик – можливість неотримання прибутку в результаті впливу зміни валютного курсу на грошові потоки;
- трансляційний – невідповідність між активами та пасивами, виражених у різних іноземних валютах;
- економічний – можливість несприятливого впливу зміни валютного курсу на ек стан Б.
Стан валютної позиції є головним чинником виникнення валютного ризику. Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань Б в іноземній валюті.
Упр-ня валютним ризиком охоплює такі напрямки: вибір певних операцій в іноземній валюті, які проводитиме Б; установлення лімітів для валютних позицій; установлення правил бухгалтерського обліку для переоцінки валютних позицій; організацію аналітичної роботи.
В умовах нестійкості фінансового ринку найбільш дієвим методом упр-ня є лімітування – встановлення кількісних обмежень на співвідношення між відкритою валютною позицією зі зміною валютного курсу.
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції:
Н = (Вп/К)*100%, Вп - загальна відкрита валютна позиція, К – регулятивний капітал Б.
На розмір відкритої валютної позиції впливають: купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валюти, Одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або витрат, купівля (продаж) ОЗ, погашення безнадійної заборгованості.
Уповноважений Б може здійснювати такі операції у межах встановленої валютної позиції: купівлю іноземної валюти для виконання зобов’язань перед нерезидентами за власними зовнішньоекономічними договорами; купівля (продаж) за іноземну валюту ОЗ; залучення коштів в інвалюті до СК; погашення безнадійної заборгованості в інвалюті тощо.
Масштаб операцій і розмір можливого прийняття валютного ризику повинні ґрунтуватись на загальній якості процесу упр-ня ризиком та стані валютного ринку країни.
89. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику.
Інвестиційний – небезпека втрати інвестованих коштів та очікуваного доходу.
Інвестиції – довгострокове вкладення коштів на період понад рік з метою отримання прибутку.
Ринок ЦП спричиняє ринковий ризик, який виз-ся можливістю втрати первинного капіталу внаслідок несприятливого руху цін на ринку ЦП. Це проявляється в рівні ліквідності ЦП, який виз-ся обсягом операцій, активністю торгівлі, рівнем оподаткування доходів від перепродажу ЦП.
Ліквідні ЦП – фінансові інструменти, які можуть бути продані в будь-який час без суттєвого зниження ціни. Вони легко реалізуються на ринку з мінімальним ризиком втрати номінальної суми, х-ся невисоким рівнем дохідності.
Ризик довгострокового погашення ЦП х-ся тим, що деякі ЦП, згідно з умовами їх випуску, можуть бути погашені до закінчення періоду їх обігу. Отже, банк наражається на ризик втрати доходу. Інфляційний ризик виз-ся темпами інфляції в країні. Цей ризик пов’язаний з імовірністю знецінення як % доходу, так і номіналу ЦП внаслідок знецінення грошей.
В Україні фондовий ринок у цілому х-ся як непрозорий та неліквідний, а для багатьох видів ЦП вторинний ринок відсутній взагалі.