- •Исследование операций
- •Учебный план
- •Тематические планы лекций Лекция № 1. Исследование операций как методологическая основа теории принятия управленческих решений. Основные термины, определения, формализация
- •Лекция № 2.Моделирование целевых установок развития сложных системах
- •Лекция № 3. Примеры моделей операций
- •Лекция № 4. Элементы выпуклого анализа
- •Лекция № 5. Основы выпуклого программирования. Теория Куна-Таккера
- •Лекция № 6. Линейное программирование
- •Лекция № 7. Игровые методы обоснования решений
- •Лекция № 8. Моделирование операций на основе марковских случайных процессов
- •Лекция № 9. Элементы теории массового обслуживания
- •Список источников и литературы
- •2. Дополнительная литература
- •Лекция № 1. Исследование операций как методологическая основа теории принятия управленческих решений. Основные термины, определения, формализация
- •1.1Цели и задачи курса «Исследование операций»
- •1.2Системный подход в решении проблем управления
- •1.2.1Формальное определение системы и примеры систем
- •1.2.2Основные понятия целевого подхода в управлении
- •1.2.3Концептуальная постановка проблемы
- •1.2.4Понятие структуризации проблемы
- •1.2.5Основные понятия объектно-субъектного подхода в управлении
- •1.2.6Формализация системы и фаз процесса принятия решений
- •1.2.6.1Выявление проблемы — анализ ее существования
- •1.2.6.2Постановка проблемы
- •1.2.6.3Поиск решения проблемы
- •1.2.6.4Принятие решения
- •1.2.6.5Исполнение решения
- •1.2.6.6Оценка выполненного решения
- •1.3Формализм теории исследования операций (модель операции)
- •1.4Оценка эффективности стратегии
- •1.4.1Оценка неопределенности стратегии
- •1.4.2Функциональная оптимизация стратегий
- •1.4.3Смешанные стратегии
- •Лекция № 2.Моделирование целевых установок в сложных системах (2 ч.)
- •2.1Классификация целей систем
- •2.2Графы целей и способы их построения
- •2.3Методы свертки показателей эффективности
- •2.3.1.1Экономический способ формирования критериев
- •2.3.1.2Критические состояния объекта
- •2.3.1.3Последовательное достижение частных целей
- •2.3.1.4Логическое объединение критериев
- •2.3.1.5Обобщенное логическое объединение
- •2.3.1.6Случайное и неопределенное объединение
- •2.3.1.7Единицы измерения целей
- •2.3.1.8Полнота системы элементарных действий над критериями
- •2.4Экспертная оценка эффективности
- •2.5Критерии эффективности организационного управления
- •Лекция № 3. Примеры моделей операций (2 ч.)
- •3.1Модель анализа технологических процессов
- •3.2Аппроксимация функций полиномами
- •3.3Модель численного поиска экстремума
- •3.4Модель действий нападения против защиты в военных операциях
- •3.5Модель производства продукции в условиях конкуренции
- •3.6Модель оценки надежности неремонтируемых систем
- •3.6.1Параллельное дублирование системы в целом
- •3.6.2«Холодное резервирование» системы в целом
- •3.6.3Параллельное дублирование агрегатов системы
- •3.6.4«Холодное резервирование» агрегатов
- •3.7Модель для выбора дальности стрельбы в дуэльной ситуации
- •3.8Линейная обработка измерений (фильтрация) координат движущихся объектов
- •3.8.1Случайное блуждание координат движущегося объекта
- •3.8.2Зависимое блуждание координат движущегося объекта
- •3.8.3Ограниченное блуждание координат движущегося объекта
- •Лекция № 4.Элементы выпуклого анализа
- •4.1Вспомним основные понятия высшей алгебры
- •4.2Определение и примеры выпуклых множеств.
- •-Мерный куб с центром в точке и ребром :
- •-Мерный шар радиуса с центром в точке :
- •4.3Проекция точки на множество. Свойства.
- •4.4Теоремы отделимости выпуклых множеств.
- •4.5Крайние точки выпуклых множеств.
- •4.6Альтернативы Фредгольма.
- •4.7Выпуклые функции и их свойства.
- •4.8Связь между выпуклыми функциями и выпуклыми множествами
- •4.9Свойства выпуклых функций.
- •4.9.1Дифференцируемость скалярной выпуклой функции.
- •4.9.2Дифференцируемость по направлению.
- •4.9.3Непрерывность.
- •4.10Выпуклые дифференцируемые функции и их экстремальные свойства
- •4.11Критерии оптимальности
- •Лекция № 5.Основы выпуклого программирования. Теория Куна-Таккера
- •5.1Основная задача выпуклого программирования
- •5.2Формальная постановка задачи выпуклого программирования
- •5.3 Классические способы отыскания решения экстремальных задач
- •5.4Условие регулярности
- •5.5Функция Лагранжа. Условия оптимальности
- •5.6Теорема (Куна-Таккера).
- •5.7Дифференциальные условия Куна-Таккера
- •5.8Общая схема решения задачи выпуклого программирования
- •Лекция № 6.Линейное программирование
- •6.1Примеры моделей операций, приводящих к злп
- •6.1.1Задача о диете
- •6.1.2Общая задача планирования выпуска продукции (распределительная задача)
- •6.1.2.1Общая задача планирования выпуска продукции
- •6.1.2.2Выпуск комплектной продукции
- •6.1.3Транспортная задача
- •6.1.3.1Классическая транспортная задача
- •6.1.3.2Транспортная задача с фиксированными доплатами
- •6.2Различные виды злп и их эквивалентность
- •6.2.1Стандартная задача линейного программирования
- •Лекция № 7. Игровые методы обоснования решений
- •7.1Теория игр как теория обоснования решений в условиях конфликта интересов
- •7.2Конфликт и его формальная модель
- •7.3Формализация принятия решения в условиях конфликта
- •7.4Оптимальность в конфликтной ситуации
4.9.2Дифференцируемость по направлению.
Пусть задан нормированный вектор . Напомним, что производной по направлению функции в точке называется величина , построенная по правилу:
= .
Если функция дифференцируема, то производная по направлению а может быть рассчитана по формуле: =< , >.
Функция , выпуклая на выпуклом множестве , имеетв любой внутренней точке производную по любому направлению.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть задана внутренняя точка и вектор . Рассмотрим скалярную функцию скалярного аргумента = , определенную на некотором интервале , содержащем точку качестве внутренней точки Очевидно, выпукла в области определения. Теорема 22. дает возможность заключить, что функция имеет правостороннюю производную в точке , которая по определению совпадает с величиной .
Если выпукла и точка является выпуклой комбинацией некоторого конечного числа точек , т.е. существуют неотрицательные числа , что
= и ,
то
.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО проводится по индукции. При этом используется представление (94).
4.9.3Непрерывность.
Выпуклая функция , определенная на выпуклом множестве , непрерывна в каждой внутренней точке этого множества.
Привести пример, когда последнее утверждение неверно для граничной точки области определения .
При каких и будет выпукло множество
={ }.
4.10Выпуклые дифференцируемые функции и их экстремальные свойства
Важное свойство дифференцируемых функций, которым мы будем пользоваться в дальнейшем, устанавливает
Функция , дифференцируемая на выпуклом, замкнутом множестве , выпукла тогда и только тогда, когда для любых точек , справедливо:
< , — > — .
Для вогнутой функции
< , — > — .
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимость. Зафиксируем некоторые точки , и запишем неравенство (89), определяющее выпуклую функцию , в виде:
при ,
откуда
,
и переходя к пределу, получим (96). Для этого достаточно рассмотреть функцию одного переменного
.
Тогда
= .
Воспользовавшись правилом дифференцирования сложных функций, получаем
= = =< , — >.
Достаточность. Пусть выполняется (96). Обозначив
и ,
получим
и ,
откуда
.
Таким образом, при будет . Пусть и ; тогда
=
= + — .
Аналогичный результат получаем и при , вследствие чего для любых , будет справедливо неравенство
+ .
Таким образом, , а следовательно, выпукла и :
= = + = + .
Направление в точке выпуклого множества называется возможным или допустимым, если существует такое число >0, что для всех векторы .
Если , то любое направление в этой точке является возможным.
Для того чтобы точка выпуклого множества являлась точкой локального минимума дифференцируемой на функции , необходимо, чтобы существовала такая -окрестность точки , что для всех было выполнено неравенство:
< , — > 0.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть — точка локального минимума, а ее -окрестность. Тогда для любого = будет .
Так как — выпукло, любое возможное направление в точке может быть представлено в виде = — , и для будет + . Поэтому
.
Теорема 27. в терминах «возможных направлений» может быть сформулирована следующим образом:
для того чтобы точка выпуклого множества являлась точкой локального минимума дифференцируемой на функции , необходимо и достаточно, чтобы в этой точке производные по всем возможным направлениям были неотрицательны.
Если выпуклы функция и множество , то любая точка , являющаяся точкой локального минимума, будет оптимальной для задачи минимизации на . Множество оптимальных точек выпукло.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть не является оптимальной точкой для задачи минимизации на выпуклом множестве , то есть найдется точка , что
.
Рассмотрим точки = + , . Так как выпукло, то .
Применяя определение выпуклой функции, получим
,
что противоречит непрерывности функции .
Доказать выпуклость множества оптимальных точек .