11. Карта ризиків за визначенням Базельського комітету банківського нагляду

Базельський Комітет з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків («Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements») засновано в м. Базель у 1974 році центральними банками та органами нагляду держав G10. Нині до держав-членів Комітету належать: Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США. Європейська Комісія бере участь в роботі на правах спостерігача. Комітет засідає кожні три місяці.

Його основне завдання полягає у впровадженні високих та єдиних стандартів в сфері банківського регулювання та нагляду. З цією метою, Комітет випускає директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. Зазначені рекомендації не є обов'язковими до виконання, проте, в більшості випадків знаходять своє відображення в національному законодавстві держав-членів (та не тільки, наприклад, «Базель І» запроваджено в більше ніж 100 країнах), оскільки їх опрацьовується у співробітництві із банками та органами нагляду з усього світу. В ЄС вони також використовуються для взаємної інтеграції держав-членів Союзу.

Основними документами Базельського комітету вважаються Основні принципи ефективного нагляду 1997 року (переглянуті в 2006 році), «Базель І» 1988 року та «Базель ІІ» в 2004 році.

Згідно його класифікації виділяють 3 типи ризиків :

• Під операційним ризиком розуміється ризик, пов'язаний з недоліками в системах і процедурах управління, підтримки та контролю, тобто ризики,пов”язані із внутрішньою організацією роботи компанії . До них відносять ризики, повязані з :

  • помилками менеджменту компанії,її працівників ;

  • проблемами системи внутрішнього контролю

  • погано розробленими планами робіт,…

• Кредитний ризик - ризик того, що учасник-контрагент не виконає свої зобов'язання в повній мірі або до конкретної дати, або в будь-який час після цієї дати.

Кредитний ризик – ризик дефолту позичальника (неспроможність обслуговувати борг незалежно від причин).

Види дефолту:

1. Контрагенту за контрактом (корпоративний рівень)

2. Суверенний дефолт – такий, коли держава як позичальник (емітує державні облігації, отримує кредит) не може обслуговувати свій внутрішній або зовнішній борг.

Ринковий ризик - ризик втрат, зафіксованих на балансових та позабалансових позиціях, через зміну ринкових цін; це ризик зміни значень параметрів ринку, таких як процентні ставки, курси валют, ціни акцій або товарів, кореляція між різними параметрами ринку і мінливість (волатильність ) цих параметрів. Ринкові ризики – це такі, що генеруються ринковим довкіллям, некеровані, існують об’єктивно і задають умови функціонування суб’єктів.

Види ринкових ризиків:

1. Ціновий

2. Валютний (форексний). FOREX (foreign exchange).

3. Відсотковий (ризик несприятливої зміни ціни грошей, збільшення ціни кредиту).

• + ризики бізнес-подій.

12. Ризикоформуючі фактори у міжнародному бізнесі

Усі чинники, що так чи інакше впливають на ступінь ризику, можна умовно поділити на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні.

До об'єктивних чинників відносять такі, що не залежать без­посередньо від фірми та менеджерів (суб'єктів прийняття рі­шень):

• інфляція,

• конкуренція,

• політичні та економічні кризи,

• екологія,

• мита,

• наявність режиму найбільшого сприяння,

• мож­лива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо.

До суб'єктивних чинників відносять ті, котрі характеризують суб'єкт прийняття відповідних рішень (безпосередньо мене­джерів, фірму):

• виробничий потенціал,

• технологічне забезпечен­ня,

• рівень предметної та технологічної спеціалізації,

• організація праці,

• ступінь кооперативних зв'язків,

• рівень техніки безпеки,

• рівень компетентності та інтелектуальний потенціал суб'єкта прийняття рішень,

• вибір типу контрактів з інвестором чи замовником тощо.

Так, зокрема, від типу контракту залежить ступінь ризику та розмір винагороди після завершення контракту. Сподівання на максимальний прибуток, з одного боку, і страх підприємницького ризику—з іншого, переконують, що успіх у менеджменті можливий лише для тих, хто добре володіє обраною галуззю діяльності, на високому професій­ному рівні вирішує задачі, що постають, хто мислить неординарно і в змозі творчо застосувати знання у реальній економічній і фінансовій ситуаціях.

До суб'єктивних факторів можна віднести також і фактор ставлення до ризику. Люди розрізняються за свою готовність піти на ризик, і по відношенню до ризику людей можна розділити нa три групи: перевагу ризику, антипатія до ризику і нейтралітет до ризику. Оцінка ризику і вибір рішення багато в чому залежать від людини, яка його приймає.

Безсумнівно, врахувати всі ризикові фактори неможливо, але цілком реально виділити головні з них, а також визначити, який ефект обумовлює те чи інше ризикове подія і велика ймовірність його настання.