2.3.1. Rtgs Plus

В связи с введением в 1999 году в оборот евро платежная система европейских стран претерпела значительные изменения. Это было вызвано необходимостью реорганизации сектора платежных услуг, оказываемых Deutsche Bundesbsnk в отношении крупных денежных переводов. Последние достижения в области телекоммуникационных технологий и новые предложения крупных коммерческих банков в области управления ликвидностью требовали модернизации функционировавших расчетных систем. В этих условиях было принято решение об объединении двух клиринговых сетей Германии: RTGS Euro Link System (ELS) и Euro Access Frankfurt (EAF). В течение 1999 - 2001 годов была создана система RTGS Plus. Она проектировалась как интегрированная RTGS система, позволяющая эффективно управлять ликвидностью. Кроме того, эта платежная сеть является составной частью общеевропейской клиринговой системы TARGET.

Концепция RTGS Plus разрабатывалась Deutsche Bundesbank совместно с коммерческими банками. Кредитные организации Германии и их ассоциации продолжают принимать активное участие в дальнейшем совершенствовании и развитии системы. Поэтому RTGS Plus во многом отвечает требованиям банковского сообщества, предъявляемым к клиринговым системам. Система осуществляет техническую поддержку пользователей на очень высоком уровне. Эта поддержка гарантирована всем членам RTGS Plus на любых этапах подключения и непосредственно работы.

К характерным особенностям RTGS Plus можно отнести:

Открытый характер системы для европейских банков. Участниками системы могут стать любые кредитные организации и инвестиционные компании, зарегистрированные в странах ЕС.

Расчеты на основе принципа "gross settlement" при эффективном управлении ликвидностью. Система объединяет в себе широкие возможности по поддержанию текущей ликвидности своих участников со схемой клиринга на основе RTGS.

Большие возможности контроля за ликвидностью. Каждый участник RTGS Plus может достаточно легко проводить мониторинг своих операций и управлять средствами, отвлеченными для осуществления расчетов.

Предоставление информации в режиме реального времени и интерактивный контроль. Система представляет участникам подробную информацию об операциях в режиме реального времени, что позволяет эффективно контролировать платежный процесс.

Использование услуг и стандартов SWIFT RTGS Plus применяет стандарты форматов сообщений SWIFT Для обеспечения возможности осуществления онлайнового контроля за проведением платежей система пользуется услугами SWIFTNet.

RTGS Plus была введена в эксплуатацию 5 ноября 2001 года. В этот же день EAF прекратила операции. Некоторое время сохранялось параллельное функционирование RTGS Plus и ELS. Понимая нерациональность такого решения, Deutsche Bundesbank предпринял ряд шагов для перевода участников ELS на обслуживание в RTGS Plus. В 2002 году система обрабатывала в среднем за день 117 тыс. платежей, осуществляемых внутри Германии, и порядка 17 тыс. международных переводов TARGET на сумму около 400 млрд. евро *(39). За весь 2003 год в RTGS Plus было обработано 32,8 млн. платежей на сумму 128.5 трлн. евро *(40).

Прямыми участниками RTGS Plus могут быть только банки и инвестиционные компании. Чтобы сделать возможность участия в RTGS Plus как можно более доступной, Deutsche Bundesbank отказался от использования такого критерия членства в системе, как размер активов банков-кандидатов. По состоянию на конец 2002 года их количество составляло 74 *(41). Среди участников системы - депозитарий Clearstream и биржа Eurex. Банки могут воспользоваться услугами RTGS Plus не только в качестве прямых участников. В этом случае клиринг будет осуществляться через прямых членов системы: коммерческие банки или непосредственно Deutsche Bundesbank.

RTGS Plus осуществляет кредитовые переводы в евро. С одной стороны, использование RTGS Plus удобно для осуществления межбанковских платежей, связанных с операциями на финансовых рынках. С другой стороны, банки часто пользуются ее услугами для проведения срочных клиентских переводов, которые составляют 60% общего объема операций системы.

Платежные инструкции могут выставляться в форме экспресс переводов или лимитированных поручений. Система также позволяет проводить платежи с ограничением времени исполнения.

Для осуществления экспресс переводов участники используют свободные средства на своем корсчете в RTGS Plus. Такие платежи используются в основном при проведении приоритетных платежей, время исполнения которых критично.

Члены RTGS Plus могут контролировать исходящие потоки своих платежей, устанавливая лимиты и выставляя лимитированные поручения. Эти платежи проводятся системой в том случае, если остаток по корсчету в системе превышает сумму, определенную в качестве лимита. Международные платежи, осуществляемые системой через TARGET, также могут проводиться в форме лимитированных поручений.

Участники RTGS Plus могут делать пометку в платежах о времени, до которого они должны быть проведены, или до которого перевод не может быть исполнен, т.е. существует возможность определять самое раннее или самое позднее время осуществления платежа системой. Такие операции получили название переводов с ограничением времени исполнения.

Банки-члены RTGS Plus могут в полной мере воспользоваться такими преимуществами RTGS системы, как быстрая и эффективная обработка переводов, а также безотзывность платежей сразу после их зачисления на корсчет. Кроме того, система клиринга устроена таким образом, что позволяет участникам наиболее эффективно использовать ликвидные средства благодаря применению продвинутых алгоритмов обработки платежных сообщений.

RTGS Plus открывается для проведения операций в 07:00. Процессинг платежей заканчивается в 18:00. Рабочие дни, когда система открыта для проведения платежей, полностью совпадают с графиком работы TARGET. Таким образом, RTGS Plus закрыта по субботам и воскресеньям, а также в некоторые праздничные дни.

Для проведения расчетов банки открывают специальные корсчета в RTGS Plus. В начале каждого операционного дня они подкрепляют их, используя свои средства, находящиеся на счетах в других коммерческих банках или центральных банках. В конце операционного дня RTGS Plus возвращает участникам оставшиеся после проведения расчетов средства. В процессе проведения клиринга банки также могут осуществлять регулирование своих корсчетов в системе через Deutsche Bundesbank или TARGET.

Возможность эффективно управлять ликвидностью при проведении платежей через RTGS Plus достигается с помощью следующих взаимосвязанных процедур, доступных участникам системы:

расчеты в режиме реального времени;

возможность осуществления как экспресс переводов, так и лимитированных платежей;

оптимизация очереди исходящих платежей с помощью современных дифференцированных алгоритмов их обработки.

При помощи алгоритмов, используемых для проведения клиринга, происходит оптимизация процесса расчетов, что приводит к минимизации очереди платежей. В результате происходит ускорение расчетов, что приводит к повышению ликвидности всей системы в целом. Соответственно участники RTGS Plus получают возможность отвлекать меньшие суммы ликвидных средств для проведения расчетов.

Лимиты - наиболее важный инструмент управления ликвидностью членов RTGS Plus. Лимиты, устанавливаемые для исходящих платежей, гарантируют, что пока остаток на счете участника не достиг определенной суммы, он не может осуществлять свои переводы. Опыт функционирования системы показывает, что установление лимитов позволяет обеспечить наиболее раннее исполнение платежей и синхронизировать платежные потоки. Следующий уровень контроля - определение общих лимитов. Они ограничивают использование свободных средств участников, даже если их сумма превышает уже установленные лимиты. Исключение составляют экспресс переводы. В дополнение к данным инструментам управления ликвидностью банки могут устанавливать двусторонние лимиты, которые действуют в отношении платежей в пользу конкретных участников.

В современной практике проведения клиринга платежей очень важную роль имеет информация о состоянии текущей платежной позиции банка. Для предоставления своим участникам таких данных RTGS Plus создана специальная информационная система - ICS. С ее помощью участники динамично и быстро получают всеобъемлющие данные о состоянии своей текущей ликвидности и могут планировать свой платежный процесс. Информация может отслеживаться интерактивно в режиме реального времени. ICS позволяет банкам кроме своей позиции в RTGS Plus также осуществлять мониторинг состояния своих счетов в Deutsche Bundesbank. Они имеют доступ к детальной информации о каждом платеже, а также агрегированным данным, в том числе о состоянии очередей входящих и исходящих переводов. Участники системы могут контролировать процесс исполнения платежей в соответствии со своими задачами и условиями, в которые они поставлены в конкретный момент времени. Любые параметры могут быть изменены через ICS до тех пор, пока платеж не исполнен системой. Это касается, например, лимитов очередности проведения платежей, их типа, установления предельного времени обработки сообщения. ICS также используется для проведения операций вывода свободных средств с корсчетов в RTGS Plus.

Система обеспечивает безопасный и технологичный доступ участников к ее услугам. В качестве телекоммуникационной инфраструктуры RTGS Plus используется SWIFT, что позволяет осуществлять наиболее эффективное подключение членов к системе, так как большинство банков пользуется услугами SWIFT Процессинг платежей осуществляется при помощи FIN Y-copy - сервиса, специально разработанного для проведения расчетов RTGS систем.

Операции обрабатываются RTGS Plus в основном автоматически, т.е. системой применяется принцип STP. Основой для этого служит использование стандартов сообщений SWIFT. Это относится не только к платежным поручениям, направляемым участниками в адрес системы, но и сообщений, получаемых от нее, например, выписок по корсчетам.

RTGS Plus позиционирует себя как первую систему, преодолевшую противоречия между основными принципами расчетов (gross settlement и net settlement) и объединившую в себе их основные преимущества. Все платежи проходят клиринг по корсчетам участников в центральном банке и моментально становятся безотзывными, что характерно для RTGS систем. Возможности, предоставляемые банкам для контроля за ликвидностью, позволяют им эффективно управлять свободными средствами, что всегда являлось преимуществом клиринговых систем, проводящих расчеты на основе net settlement.

Банки-члены RTGS Plus платят системе комиссии только за проведенные платежи. Вступительные взносы, а также периодические выплаты не предусмотрены. Такая схема оплаты услуг учитывает интересы как крупных, так и небольших банков. Размер комиссионных, выплачиваемых участниками системе, зависит от объема платежей, осуществленных в течение одного месяца.

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Количество платежей за │ Сумма комиссии за один │

│ месяц │ платеж │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│До 4 тыс. │ 0,24 евро │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Следующие 16 тыс. │ 0,22 евро │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Следующие 40 тыс. │ 0,205 евро │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Следующие 40 тыс. │ 0,19 евро │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Все последующие │ 0,17 евро │

└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘