Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Банковский маркетинг. Учебное пособие
.pdf
161
8.3. Стратегия риска в банковском маркет инге
несоответствия установленного банком порядка совершения
банковских операций и других сделок законодательству или
их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или
ошибок сотрудников банка, несоответствия или сбоя используемых банком систем, в том числе информационных, а также
в результате действия внешних факторов.
Правовой риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат вследствие допускаемых
правовых ошибок при осуществлении деятельности, противоречивости, несовершенства и изменчивости законодательства,
а также в результате судебных процессов, других правовых
процедур, оказывающих негативное воздействие на деятельность банка. Правовой риск возникает вследствие несоблюдения банком законодательства, несоответствия локаль ных
нормативных правовых актов банка общему законодательству,
неэффективной организации правовой работы, приводящей
к правовым ошибкам, неисполнения или ненадлежащего исполнения банком или его клиентами (контрагентами) условий договоров, неправильных юридических консультаций,
неправильного составления документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах различных
государств, получении исков от сотрудников банка и (или)
иных лиц.
Стратегический риск – риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития
банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности банка вследствие неправильного
или недостаточно обоснованного определения перспективных
направлений деятельности, в которых банк может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны способствовать
достижению целей деятельности банка.
Риск потери деловой репутации банка (репутационный риск) –
риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения за-
162
Глава 8. Система маркетинговог о контроля и планирования в банке
планированных доходов в результате сужения клиентской базы,
снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности банка, качестве оказываемых услуг или характере
деятельности в целом. Репутационный риск банка может возникнуть из-за недостатков в организации деятельности, сбоев в
работе электронных банковских систем, несоблюдения законодательства, локальных нормативных правовых актов банка, нарушения делового партнерства, нарушения норм общественной
морали и этических принципов банковского дела, подозрения в
участии банка или его сотрудников в незаконных финансовых
операциях, а также в иной противоправной деятельности.
Риск концентрации – риск возникновения у банка потерь
(убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов рисков.
Концентрация риска включает сосредоточение требований (обязательств), позиций по финансовым инструментам
относительно отдельного клиента или группы взаимосвязанных клиентов, а также клиентов, принадлежащих к отдельным отраслям экономики либо к географическим регионам,
странам, а также финансовым инструментам, видам валюты
и иным характеристикам позиций под риском, которое может
привести к достаточно большим потерям (относительно величины нормативного или экономического капитала банка,
суммы активов, пассивов или общего уровня риска) и создать
угрозу финансовому состоянию банка или его способности
осуществлять основную деятельность.
Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении кредитов или иных активов отдельному клиенту
или группе взаимосвязанных клиентов, а также в результате принадлежности должников банка к отдельным отраслям
экономики или к географическим регионам либо сосредоточения деятельности на отдельных видах активных операций,
которые делают банк уязвимым в отношении одних и тех же
экономических факторов.
Концентрация риска ликвидности проявляется в сосредоточении банка на отдельных источниках фондирования.
Рыночный риск проявляется во вложениях в однородные финансовые инструменты одного контрагента, торгового
163
8.3. Стратегия риска в банковском маркет инге
«портфеля», отдельные валюты, товары, рыночные цены на
которые изменяются под влиянием одних и тех же экономических факторов.
Концентрация операционного риска проявляется в сосредоточении операционных инцидентов по отдельным подразделениям и (или) направлениям деятельности банка (бизнеслиниям), в том числе в связи с увеличением количества и
(или) объемов осуществляемых операций, системных нарушений при осуществлении управления рисками и внутреннего контроля, реализацией стратегии быстрого наращивания
активов, при предоставлении новых банковских продуктов и
услуг, а также в случае зависимости банка от одного или небольшого количества поставщиков.
Одной из важных функций маркетинговых служб в банках является разработка стратегии риска. Они вырабатывают
основные подходы к оценке рисков, определяют допустимый
уровень риска и разрабатывают стратегию банка для управления риском.
Разработка стратегии риска проходит ряд последовательных этапов:
выявление факторов, увеличивающих или уменьшаю- •
щих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
анализ выявленных факторов с точки зрения силы воз- •
действия на риск;
оценка конкретного вида риска; •
установление оптимального уровня риска; •
анализ отдельных операций с точки зрения соответ- •
ствия приемлемому уровню риска;
разработка мероприятий по снижению риска. •
Первые два этапа служат базой для анализа риска. Факторы, принимаемые банком во внимание, рассматриваются не
полностью, а только их стандартный набор, который время от
времени пересматривается.
Третий этап разработки стратегии риска предполагает
расчет оценочных показателей риска посредством определения вероятности того, что банк понесет некоторые потери.
В основе оценки риска лежит зависимость между определен-
164
Глава 8. Система маркетинговог о контроля и планирования в банке
ными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения. Эта зависимость отражается в специально строящейся
кривой вероятностей возникновения определенного уровня
потерь, или кривой риска.
Построив кривую риска, банк может оценить свои позиции с точки зрения предельного уровня размера риска, который ни в коем случае нельзя превышать, а также установить
некоторый оптимальный уровень риска (четвертый этап). При
этом банк руководствуется:
эффективностью совершения отдельных видов операций; •
объемом этих операций; •
уровнем риска, который берет на себя банк при совер- •
шении данных операций.
Оптимальный уровень риска – это понятие относительное,
так как выводится на основании субъективных оценок специалистов. Однако очевидно, что для банка, действующего
на рынке с осторожностью, значение оптимального уровня
риска будет ниже, чем для банка, который не очень заботится
о безопасности совершаемых сделок. Таким образом, можно
сказать, что установление оптимального вида риска – понятие специфическое, касающееся индивидуальных особенностей каждого конкретного банка.
Пятый этап предполагает непосредственную работу банка
по анализу отдельных операций с точки зрения соответствия
приемлемому уровню риска и внедрению полученных результатов в деятельность банка. Операции, совершаемые банком,
очень разнообразны, и единого подхода к решению данного
вопроса нет. Банк рассматривает каждую операцию индивидуально, при этом использует два способа:
статистический • (предполагает изучение статистики по-
добных операций и выявление числа случаев возникновения
разных уровней потерь для банка. Если полученные данные
выше оптимального уровня риска, то данную операцию не
рекомендуется проводить банку);
способ экспертных оценок • (знания специалистов с ис-
пользуемыми статистическими данными дают более реальные результаты и прогнозы. Особенно рекомендуется использовать их при анализе операций, по которым недостаточно
статистических сведений).
165
8.3. Стратегия риска в банковском маркет инге
Последний этап (разработка мероприятий по снижению
риска) проводится банками в зависимости от различных видов риска. К каждому виду риска предусматривается свой индивидуальный подход.
Органы управления банком обязаны обеспечить эффективное управление рисками и капиталом банка, соответствующее его риск-профилю, характеру и объемам осуществляемых банковских операций и иной деятельности и обеспечивающее его финансовую надежность.
Банк обязан обеспечить постоянное участие органов
управления в организации и функционировании системы
управления рисками, а также четкое распределение полномочий по управлению рисками и ответственность между советом директоров (наблюдательным советом), комитетом по
рискам, исполнительным органом, иными коллегиальными
органами и должностными лицами банка, подразделениями
по управлению рисками, подразделениями, генерирующими
риски, и взаимодействие между всеми указанными участниками процесса управления рисками.
Управление рисками в каждом банке занимает одну из
основных позиций, поскольку неправильный подход в этом
вопросе может привести не просто к большим убыткам, но и
к закрытию кредитной организации.
В настоящее время во многих белорусских банках выделяются специальные сотрудники и подразделения, функцией
которых является организация системы управлении рисками
банковской деятельности, или риск-менеджмент.
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления
активами и пассивами банка, т. е. минимизация банковских
потерь.
Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, т. е. основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно
и последовательно использовать все возможности развития
банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и
управляемом уровне.
166
Глава 8. Система маркетинговог о контроля и планирования в банке
В основу банковского управления рисками должны быть
положены следующие принципы:
прогнозирование возможных источников убытков или •
ситуаций, способных принести убытки, их количественное
измерение;
финансирование рисков, экономическое стимулирова- •
ние их уменьшения;
ответственность и обязанность руководителей и со- •
трудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
координируемый контроль рисков по всем подразделе- •
ниям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.
Уровень риска, связанного с тем или иным событием,
постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего
окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять
свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.
Подобная работа не может носить фрагментарный характер, она приносит результаты в том случае, когда выработана
и осуществляется определенная стратегия риска:
выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих •
конкретный вид риска при осуществлении определенных
банковских операций;
анализ выявленных факторов с точки зрения силы воз- •
действия на риск;
оценка конкретного вида риска; •
установление оптимального уровня риска; •
анализ отдельных операций с точки зрения соответ- •
ствия приемлемому уровню риска;
разработка мероприятий по снижению риска. •
Инструменты управления риском кредитного «портфеля»:
нормативно-правовое обеспечение; •
методологическое и информационное обеспечение; •
банк • и и базы данных;
автоматизированные системы управления (АСУ). •
167
8.3. Стратегия риска в банковском маркет инге
Основными методами управления рисками являются ста-
тистический, аналитический и метод хеджирования.
Статистический метод заключается в том, чтобы изучить
статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии
аналогичных решений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести
вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.
Аналитические методы управления риском используются
как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками
до начала реализации проекта. Главная задача аналитических
методов управления риском состоит в определении рисковых
ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций.
Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации
рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском. В то же время практические методы управления риском являются основой для
создания информационной базы управления рисками и последующего развития аналитических методов.
Различают два подхода аналитического анализа финансового рынка:
фундаментальный (основан на представлении, что дви- •
жение курса финансовых инструментов является отражением
состояния экономики в целом);
технический (в значительной степени опирается на ис- •
пользование психологических индикаторов (sentiment indicators)
и на анализ движения денежных средств ( flow of funds analysis).
Хеджирование – это метод, основанный на страховании
ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный (валютный, фондовый), так и фьючерсный рынок.
168
Глава 8. Система маркетинговог о контроля и планирования в банке
Комплексный подход к управлению риском позволяет более эффективно использовать ресурсы, распределять ответственность, улучшать результаты работы.
Банку необходимо подбирать «портфель» своих клиентов
таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять
уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом уровне. Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ всех видов рисков, определять их оптимальное
значение для каждого конкретного момента и использовать
весь набор способов управления ими.
Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками, – предотвращение (предупреждение) возникновения
рисков или их минимизация.
Выделяют следующие методы управления риском:
избежание (уклонение) риск • а;
ограничение риска • ;
снижение • риска;
трансферт (передача) риска, в том числе • страхование;
принятие риска. •
В рамках этих методов применяются различные стратегические решения, направленные на минимизацию негативных
последствий принимаемых решений:
использование принципа взвешивания рисков, т. е. со- •
четание высокорисковых операций с безрисковыми;
проведение систематического анализа финансового со- •
стояния клиента;
проведение политики диверсификации, т. е. снижение •
рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из
сфер деятельности банка прибылями в другой (также лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой). Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является
основой для управления «портфельными» инвестициями;
крупные кредиты оправданно выдавать на консорци- •
альной основе, т. е. несколько банков выдают один кредит
крупному клиенту;
введение депозитных сертификатов; •
лимитирование, т. е. установление предельных значе- •
ний показателей при принятии тактических решений. Наиболее удобный способ лимитирования рисков – установление
169
8.3. Стратегия риска в банковском маркет инге
лимитов на финансовые результаты. Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов,
как stop-loss, stop-out, takeprofit и takeout, позволяет эффективно контролировать уровень убытков;
соблюдение обязательных экономических нормативов. •
В отличие от понятия и величины рисков нормативы характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов
с учетом рисков позволяет реально представлять действительное финансовое положение банков;
использование плавающих процентных ставок; •
введение залогового права; •
использование хеджирования – системы заключения •
срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют;
форми ров ание в банке валютных корзи н, т. е. набора ва- •
лют в определенных пропорциях таким образом, чтобы курсы
«плавали» в противоположных направлениях, делая корзину
стабильной;
страхование. Наиболее распространено страхование •
банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и
поручительства, инвестиционные кредиты. При невозврате
кредита кредитор получает страховое возмещение, частично
или полностью компенсирующее размер кредита;
сострахование – страхование одного и того же • объекта
страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис, исходя из долей
риска, принятых каждым со страховщиком и зафиксированных в страховой сумме;
двойное страхование – • страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска;
перестрахование – деятельность по защите одним • страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов
другого страховщика (перестрахователя).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятия контроля.
2. Дайте определение понятия контроля маркетинга.
170
Глава 8. Система маркетинговог о контроля и планирования в банке
3. Сформулируйте цель контроля.
4. Перечислите виды контроля.
5. Поясните схему «Контроль маркетинга».
6. Разъясните понятие оперативного контроля.
7. Что собой представляет стратегический контроль?
8. Что включает в себя процесс контроля?
9. Дайте определение понятия стратегического планирования.
10. Какие компоненты входят в стратегический план?
11. Каким образом детализируется стратегический план?
12. Какие группы планов формируются при планировании мар-
кетинга?
13. Перечислите разделы планов маркетинга.
14. Перечислите требования к системе планирования.
15. Какие требования предъявляются к стратегическому пла-
нированию?
16. Дайте определение понятия риска.
17. Назовите группы риска в банковской практике.
18. Какие этапы проходит разработка стратегии риска?
19. Охарактеризуйте оценку конкретного вида риска.
20. Охарактеризуйте процесс установления оптимального уров-
ня риска.
21. Дайте характеристику анализа отдельных операций с точки
зрения соответствия приемлемому уровню риска.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]