4. Методики оценки и прогноза риска

На основе рассмотренных методов могут быть построены различные методики оценки природного, техногенного, социального, экономического (финансового) рисков для населения и организаций, которые в зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации делятся на (табл. 9):

- статистические;

- теоретико-вероятностные;

- эвристические.

Статистические методики основаны на определении вероятностей по име­ющимся статистическим данным (при их наличии). Изучается статистика ава­рий, стихийных бедствий, числа погибших и пострадавших, потерь и прибы­лей, имевших место на определенной территории, данном или аналогичном производстве, устанавливаются величина и частота получения тех или иных последствий, того или иного экономического результата и составляется наи­более вероятный прогноз на будущее.

Обработка собранных данных должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Кроме получения оценок показателей риска, необходимо выявление факторов риска и степени их влия­ния. Для этого могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации.

Статистический метод количественной оценки риска требует наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются в распоряжении специалиста по анализу риска. Сбор и обработка данных могут весьма дорого обойтись. Поэтому при недостатке информации (для редких событий) прихо­дится прибегать к другим методикам.

Теоретико-вероятностные методики основаны на использовании матема­тических моделей и статистических данных по частным событиям. Они испо­льзуются для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует. Если аналитическое моделирование затруднено, то для получения оценок может быть использовано математическое моделирование, включая имитационное.

Таблица 9

Методический аппарат оценки и прогноза риска

		Решаемая задача
Методики	Идентификация	Оценка	Прогноз
Статисти­че- ские	Проверка статисти­ческих гипотез, корреляционный, дисперсионный и факторный анализ	Статистическое оценивание	Временные ряды; нейропрогнозирование
Теоретико- вероятност­ные	Феноменологиче­ский и детермини­стский методы, те­ория вероятностей, теория графов	Теория вероятно­стей; теория гра­фов; имитационное моделирование	Случайные процес­сы; нелинейная ди­намика; химия, фи­зика и механика катастроф
Эвристиче­ские	Экспертное оцени­вание	Экспертное оцени­вание; нечеткие модели	Экспертное оцени­вание; теория пере­мен

Эвристические методики основаны на использовании субъективных веро­ятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. Используются для сложноформализуемых задач, например, при оценке комплексных рисков от совокупности опасностей, когда отсутствуют не только статистические дан­ные, но и математические модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точ­ность низка).