- •Раздел 1. Общие принципы страхования
- •Тема 1. Теория страхования: сущность и основные понятия
- •Экономическая сущность страхования
- •Функции страхового дела
- •Основные понятия и термины, применяемые в страховании
- •Классификация страхования
- •Тема 2. Организация страхового дела
- •Страховой рынок
- •Субъекты страхового рынка
- •Организационная структура управления страховой компании
- •Страховой маркетинг
- •Тема 3. Основы правового обеспечения и регулирования страховой деятельности
- •Краткая характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность
- •Общие принципы государственного регулирования в страховании
- •Порядок регистрации страховых организаций и лицензирования их деятельности
- •Текущий контроль государства за страховой деятельностью
- •Тема 4. Договор страхования
- •Порядок заключения и оформления договора
- •Условия договора страхования
- •Права и обязанности сторон в период действия договора
- •Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая
- •1) Установление факта страхового случая;
- •2) Расчет размеров ущерба и страховой выплаты;
- •3) Осуществление страховой выплаты;
- •4) Принятие мер по возврату сумм, выплаченных в связи со страховым случаем.
- •Порядок прекращения договоров и признания их недействительными
- •Раздел 2. Характеристика отдельных видов страхования Тема 5. Личное страхование
- •Назначение и классификация личного страхования
- •Основные виды страхования на случай смерти
- •Условия отдельных видов страхования на дожитие
- •Особенности страхования от несчастных случаев
- •Медицинское страхование в Российской Федерации
- •Тема 6. Имущественное страхование
- •Понятие и классификация страхования имущества
- •Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей
- •6.3. Особенности транспортного страхования
- •Страхование грузов
- •6.5. Страхование технических рисков
- •Виды страхования имущества, проводимого среди граждан
- •Сельскохозяйственное страхование
- •6.8. Страхование финансовых и предпринимательских рисков
- •Тема 7. Страхование ответственности
- •7.1. Классификация видов и основные условия страхования ответственности
- •7.2. Порядок ликвидации убытков при наступлении страхового случая
- •7.3. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
- •7.4. Страхование ответственности перевозчиков
- •7.5. Страхование профессиональной ответственности
- •7.6. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности
- •7.7. Страхование ответственности производителей и продавцов
- •Раздел 3. Финансовые основы страховой деятельности Тема 8. Основы теории расчета страховых тарифов
- •Структура тарифной ставки
- •Актуарные расчеты. Виды и решаемые задачи
- •Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах
- •Тарифная политика: цели и принципы
- •Основы определения нетто-ставок
- •Исчисление брутто-ставок по массовым рисковым видам страхования
- •Построение тарифов по страхованию жизни
- •Тема 9. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика
- •9.1. Понятие финансовой устойчивости и факторы ее определяющие
- •Показатели оценки финансовой устойчивости
- •Тема 10. Страховые резервы и инвестиционная деятельность страховщиков
- •10.1. Сущность и назначение резервов страховщика
- •10.2. Основные виды страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни
- •10.3. Порядок расчета отдельных резервов по страхованию иному, чем страхование жизни
- •10.4. Страховые резервы по страхованию жизни
- •10.5. Инвестиционная деятельность страховых компаний
- •Тема 11. Основы перестрахования
- •11.1. Сущность, функции и значение перестрахования
- •11.2. Договор перестрахования и его основные формы
- •11.3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование
- •11.4. Активное и пассивное перестрахование. Ретроцессия
- •Тема 12. Финансовые результаты деятельности страховщика
- •12.1. Состав доходов страховщика
- •12.2. Состав расходов страховщика
- •12.3. Определение конечного финансового результата деятельности
- •Задания для контрольных работ Контрольная работа №1
- •Контрольная работа № 2
- •Глоссарий
- •Вопросы к зачету
Задания для контрольных работ Контрольная работа №1
Задача 1
Рассчитайте единовременные и годовые тарифные ставки по различным договорам страхования жизни по данным, приведенным в таблице смертности.
Фрагмент таблицы смертности (данные условны)
Возраст в годах (х) |
Число доживающих до х лет, (lx) |
Число умирающих при переходе от возраста х лет к возрасту х+1 год, (dx) |
Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни, (qx) |
18 |
100000 |
149 |
0,00149 |
19 |
99851 |
173 |
0,001732582 |
20 |
99678 |
195 |
0,001956299 |
21 |
99483 |
215 |
0,002161173 |
22 |
99268 |
232 |
0,002337108 |
23 |
99036 |
247 |
0,002494043 |
24 |
98789 |
260 |
0,002631872 |
25 |
98529 |
273 |
0,002770758 |
26 |
98256 |
288 |
0,002931119 |
27 |
97968 |
306 |
0,003123469 |
28 |
97662 |
325 |
0,003327804 |
29 |
97337 |
347 |
0,003564934 |
30 |
96990 |
370 |
0,003814826 |
31 |
96620 |
391 |
0,004046781 |
32 |
96229 |
409 |
0,004250278 |
33 |
95820 |
426 |
0,004445836 |
34 |
95394 |
444 |
0,004654381 |
35 |
94950 |
462 |
0,004865719 |
36 |
94488 |
486 |
0,00514351 |
37 |
94002 |
517 |
0,005499883 |
38 |
93485 |
556 |
0,005947478 |
39 |
92929 |
603 |
0,006488825 |
40 |
92326 |
654 |
0,007083595 |
41 |
91672 |
706 |
0,00770137 |
42 |
90966 |
756 |
0,008310797 |
43 |
90210 |
801 |
0,008879282 |
44 |
89409 |
843 |
0,009428581 |
45 |
88566 |
883 |
0,009969966 |
46 |
87683 |
927 |
0,010572175 |
47 |
86756 |
977 |
0,011261469 |
48 |
85779 |
1036 |
0,012077548 |
49 |
84743 |
1104 |
0,013027625 |
50 |
83639 |
1178 |
0,014084339 |
51 |
82461 |
1255 |
0,015219316 |
52 |
81206 |
1329 |
0,016365786 |
53 |
79877 |
1401 |
0,017539467 |
54 |
78476 |
1469 |
0,018719099 |
55 |
77007 |
1538 |
0,01997221 |
56 |
75469 |
1612 |
0,021359764 |
57 |
73857 |
1694 |
0,022936215 |
58 |
72163 |
1782 |
0,024694095 |
59 |
70381 |
1876 |
0,026654921 |
60 |
68505 |
1967 |
0,028713233 |
Задание 1. Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на дожитие со страховой суммы 100 руб., долей нагрузки в структуре тарифа – 30% и нормой доходности – 4%.
Вариант задания 1
Данные для расчета |
№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Возраст, лет |
18 |
20 |
30 |
40 |
45 |
18 |
20 |
30 |
40 |
35 |
Количество лет страхования |
15 |
20 |
15 |
10 |
10 |
20 |
15 |
10 |
15 |
15 |
Задание 2. Рассчитайте годовую тарифную ставку по договору страхования человека на дожитие со страховой суммы 100 руб., долей нагрузки в структуре тарифа – 30% и нормой доходности – 3%.
Вариант задания 2
Данные для расчета |
№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Возраст, лет |
20 |
30 |
40 |
50 |
20 |
30 |
40 |
50 |
30 |
40 |
Срок страховой уплаты, лет |
10 |
10 |
10 |
5 |
20 |
15 |
5 |
10 |
20 |
20 |
Значения коэффициентов рассрочки (а) приведены в таблице.
Коэффициенты рассрочки – а (постнумерандо)
Срок уплаты |
Возраст в годах (х) |
|||
взносов, лет (n) |
20 |
30 |
40 |
50 |
5 |
4,56 |
4,54 |
4,51 |
4,45 |
10 |
8,45 |
8,39 |
8,27 |
8,06 |
15 |
11,76 |
11,62 |
11,37 |
10,92 |
20 |
14,56 |
14,32 |
13,88 |
13,09 |
Задание 3. Рассчитайте единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти человека (на основе таблицы смертности)
Вариант задания 3
Данные для расчета |
№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
Возраст страхователя, лет |
21 |
23 |
34 |
43 |
37 |
41 |
52 |
47 |
38 |
40 |
Срок страхования, лет |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Норма доходности, % |
4 |
3 |
5 |
6 |
4 |
3 |
5 |
6 |
4 |
3 |
Задача 2
Рассчитайте единовременные и годовые тарифные ставки по различным договорам страхования жизни, используя коммутационные числа, приведенные ниже.
Коммутационные числа (данные условны)
Возраст Х лет |
DХ |
NХ |
CХ |
MХ |
18 |
21199,37402 |
244591,9762 |
28,978961 |
1003,702 |
19 |
19419,98803 |
223392,6022 |
30,868544 |
974,7228 |
20 |
17785,63423 |
203972,6142 |
31,921122 |
943,8543 |
21 |
16285,1745 |
186186,98 |
32,289068 |
911,9332 |
22 |
14908,238 |
169901,8055 |
31,965281 |
879,6441 |
23 |
13645,31729 |
154993,5675 |
31,22202 |
847,6788 |
24 |
12487,41769 |
141348,2502 |
30,151637 |
816,4568 |
25 |
11426,19487 |
128860,8325 |
29,045155 |
786,3051 |
26 |
10453,70243 |
117434,6376 |
28,111048 |
757,26 |
27 |
9562,441641 |
106980,9352 |
27,401825 |
729,1489 |
28 |
8745,480415 |
97418,49355 |
26,700225 |
701,7471 |
29 |
7996,676302 |
88673,01314 |
26,153784 |
675,0469 |
30 |
7310,246493 |
80676,33683 |
25,584698 |
648,8931 |
31 |
6681,063461 |
73366,09034 |
24,804406 |
623,3084 |
32 |
6104,611614 |
66685,02688 |
23,803942 |
598,504 |
33 |
5576,757172 |
60580,41527 |
22,74619 |
574,7001 |
34 |
5093,544793 |
55003,65809 |
21,749814 |
551,9539 |
35 |
4651,227061 |
49910,1133 |
20,762902 |
530,2041 |
36 |
4246,417888 |
45258,88624 |
20,038068 |
509,4412 |
37 |
3875,758159 |
41012,46835 |
19,556162 |
489,4031 |
38 |
3536,185269 |
37136,71019 |
19,294848 |
469,8469 |
39 |
3224,91182 |
33600,52492 |
19,198062 |
450,5521 |
40 |
2939,436635 |
30375,6131 |
19,102549 |
431,354 |
41 |
2677,628309 |
27436,17647 |
18,918722 |
412,2515 |
42 |
2437,621011 |
24758,54816 |
18,585848 |
393,3327 |
43 |
2217,763703 |
22320,92715 |
18,066191 |
374,7469 |
44 |
2016,579408 |
20103,16345 |
17,443562 |
356,6807 |
45 |
1832,62929 |
18086,58404 |
16,762616 |
339,2371 |
46 |
1664,548659 |
16253,95475 |
16,144862 |
322,4745 |
47 |
1510,963999 |
14589,40609 |
15,61071 |
306,3297 |
48 |
1370,594794 |
13078,44209 |
15,186628 |
290,719 |
49 |
1242,239788 |
11707,8473 |
14,847187 |
275,5323 |
50 |
1124,822344 |
10465,60751 |
14,534292 |
260,6851 |
51 |
1017,412812 |
9340,785164 |
14,205804 |
246,1508 |
52 |
919,2004449 |
8323,372352 |
13,801319 |
231,945 |
53 |
829,5018416 |
7404,171907 |
13,347725 |
218,1437 |
54 |
747,6631389 |
6574,670066 |
12,839982 |
204,796 |
55 |
673,0895034 |
5827,006927 |
12,333106 |
191,956 |
56 |
605,1802003 |
5153,917423 |
11,85918 |
179,6229 |
57 |
543,3520131 |
4548,737223 |
11,43343 |
167,7637 |
58 |
487,0546557 |
4005,38521 |
11,034288 |
156,3303 |
59 |
435,8048455 |
3518,330554 |
10,657196 |
145,296 |
60 |
389,1637631 |
3082,525709 |
10,251513 |
134,6388 |
… |
… |
… |
… |
… |
Задание 1. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы по страхованию гражданина на случай смерти через 5 лет
Вариант задания 1
Данные для расчета |
№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Возраст страхователя, лет |
26 |
28 |
22 |
45 |
52 |
36 |
37 |
42 |
32 |
54 |
Задание 2. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы для пожизненного страхования на случай смерти. Возраст страхователя определите по предыдущей таблице. Номер варианта – последняя цифра номера зачетной книжки.
Задание 3. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы на дожитие
Вариант задания 3
Данные для расчета |
№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Возраст страхователя, лет |
23 |
26 |
35 |
51 |
40 |
30 |
34 |
25 |
20 |
22 |
Срок страхования, лет |
10 |
15 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 |
5 |
10 |
20 |
Рассчитайте годовую нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы на дожитие с учетом коэффициентов рассрочки.
В коммутационных числах формула для исчисления коэффициента рассрочки имеет вид:
Рассчитайте годовую брутто-ставку на дожитие, если процент нагрузки в структуре тарифа – 30%.
Задача 3
Рассчитайте брутто-ставку имущественного страхования по следующим данным:
Данные для расчета |
№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Количество договоров страхования |
5000 |
7000 |
9000 |
11000 |
13000 |
6000 |
8000 |
10000 |
12000 |
14000 |
Вероятность наступления страхового случая |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
Средняя страховая сумма, тыс. руб. |
300 |
250 |
450 |
400 |
350 |
500 |
650 |
600 |
550 |
250 |
Среднее страховое возмещение, тыс. руб. |
210 |
188 |
315 |
300 |
245 |
375 |
455 |
450 |
385 |
175 |
Доля нагрузки в сумме страхового тарифа, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Средний разброс страхового обеспечения, тыс. руб. |
100 |
90 |
160 |
150 |
140 |
180 |
200 |
220 |
190 |
90 |
Гарантия безопасности, () |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
0,9 |
Значения коэффициента , зависящего от гарантии безопасности , указаны в таблице.
Зависимость коэффициента от гарантии безопасности
|
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |