Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконометрика лекции._11doc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
2.19 Mб
Скачать

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Братский государственный университет»

Н.Я.Боярчук

ЭКОНОМЕТРИКА

Конспект лекций

Братск 2007

УДК 519.86

Боярчук, Н.Я. Эконометрика: конспект лекций / Н.Я.Боярчук. –Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. – 94 с.

Рассмотрены условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным выборкам, составляющие теоретическую основу общепрофессиональной дисциплины «Эконометрика» специальности 01050265 «Прикладная информатика (в экономике)».

Лекции можно также использовать и при изучении соответствующих разделов дисциплины «Экономико-математическое моделирование» специальности 08050765 «Менеджмент организации».

Рецензент: И.В. Игнатьев зав. кафедрой УТС, профессор

канд.техн.наук

Печатается по решению редакционно-издательского совета

© Боярчук Н.Я., 2007

© ГОУ ВПО «БрГУ», 2007

665709, Братск, ул. Макаренко, 40

ГОУ ВПО «Братский государственный университет»

Тираж 100 экз. Заказ

Содержание

Введение………………………………………………….............

5

1. Парная корреляция и регрессия ………………………….

7

1.1. Спецификация модели ……………………………………..

7

1.2. Линейная корреляция и регрессия ………………………..

8

1.3. Нелинейная регрессия ……………………………………..

12

1.4. Проверка значимости линейного уравнения регрессии ...

13

1.5. Корреляция для нелинейной регрессии …………………..

15

1.6. Предпосылки метода наименьших квадратов ……….......

16

1.7. Обобщенный метод наименьших квадратов……………..

18

2. Множественная корреляция и регрессия ………………..

19

2.1. Множественный корреляционный анализ ……………….

19

2.2. Спецификация модели …………………………………….

21

2.3. Частные уравнения регрессии ……………………………

23

2.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии …...

25

2.5. Оценка параметров уравнения множественной регрессии

26

2.6. Многошаговый регрессионный анализ ………………….

28

3. Анализ структуры совокупности наблюдений …………..

30

3.1. Однородность совокупности и способы

типологического анализа …………………..…….............

30

3.2. Методы последовательного разбиения ………….............

32

3.3. Методы многомерной классификации …………..............

33

4. Моделирование динамики экономических явлений........

37

4.1. Экономическая динамика: предмет, основные задачи и

понятия ……………………………………………………..

37

4.2. Числовые характеристики экономического развития …..

38

4.3. Состав динамического ряда ……………………………...

40

4.4. Моделирование одномерных динамических рядов .........

41

4.5. Многомерные временные ряды ………………………….

52

5. Многофакторные динамические модели связи

показателей …………………………………………………..

55

5.1. Особенности пространственно-временной информации ..

55

5.2. Динамическое моделирование взаимосвязей в

структурно-однородных совокупностях …………………

57

5.3. Динамические модели в структурно-неоднородных

совокупностях ......................................…………………….

63

6. Системы эконометрических уравнений…………………..

68

6.1.Общие понятия и способы представления систем

эконометрических уравнений …………………………….

68

6.2. Структурная и приведенная формы модели ……… ……

69

6.3. Проблемы идентификации структурной модели ……….

72

6.4. Оценка параметров структурной модели ……….............

73

6.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов ……………

74

7. Динамические эконометрические модели .………………

76

7.1. Общая характеристика моделей с распределенным

лагом и моделей авторегрессии …………………………

76

7.2. Оценка параметров авторегрессионных уравнений ……

77

7.3. Интерпретация параметров модели с распределенным

лагом

79

7.4. Интерпретация параметров модели авторегрессии ……..

80

7.5. Изучение структуры лага и выбор вида модели с

распределенным лагом….………………………………..

81

7.6. Лаги Алмон ……………………………………................

81

8. Статистическое прогнозирование динамических рядов..

85

8.1. Сущность и виды статистических прогнозов …………..

85

8.2. Методы статистического прогнозирования …….............

87

Список литературы ……………………...........…………….....

94

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.