- •Страхування
- •Тема 11. Страхування відповідальності 169
- •Тема 12. Перестрахування і співстрахування 185
- •Розділ 1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни і.1. Розподіл тем.
- •І.2. Методичні рекомендації самостійного вивчення дисципліни.
- •Тема 2. Класифікація страхування.
- •Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.
- •Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності.
- •Тема 5. Страховий ринок.
- •Тема 6. Страхова організація.
- •Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
- •Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
- •Тема 9. Особисте страхування.
- •Тема 10. Майнове страхування.
- •Тема 11. Страхування відповідальності.
- •Тема 12. Перестрахування і співстрахування.
- •І.3. Самостійна і індивідуальна робота студентів.
- •3.1. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів.
- •Розділ 2. Зміст навчальних матеріалів тема 1. Сутність, принципи і роль страхування
- •1.1. Необхідність і форми страхового захисту
- •1.2. Сутність та функції страхування.
- •1.3. Витоки страхування.
- •1.4. Принципи страхування
- •Тема 2. Класифікація страхування.
- •2.1. Поняття класифікації та її значення.
- •2.2. Історична класифікація страхування.
- •2.3. Економічна класифікація страхування.
- •2.4. Юридична класифікація страхування.
- •Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.
- •3.1. Поняття та види ризиків.
- •3.2. Теоретична база дослідження ризиків у страхуванні.
- •3.3. Управління ризиками.
- •Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності.
- •4.1. Форми та методи державного регулювання страхової діяльності.
- •4.2. Державні органи, що здійснюють регулювання страхування в Україні.
- •4.3. Напрямки вдосконалення державного регулювання страхування.
- •4.4. Законодавче регулювання страхування в Україні.
- •4.5. Правила страхування
- •4.6. Договори страхування як підстава для надання страхової послуги
- •1. Законодавче регулювання страхування в Україні.
- •Тема 5. Страховий ринок.
- •5.1. Поняття та елементи страхового ринку.
- •5.2. Світовий ринок страхування
- •Основні національні страхові ринки, що розвиваються, в 2007 р.
- •Країни з найбільшою питомою вагою страхування у ввп в 2008 р.
- •Наслідки страхових подій у світі
- •Територіальна структура світового страхового ринку та його структура за галузями страхування в 2008 р.
- •Структура витрат страховиків в 1999 та 2009 рр. , %
- •5.3. Страховий ринок України
- •Основні показники діяльності страхового ринку України, млн. Грн.
- •Надходження валових премій за видами страхування
- •Тор страхових компаній України на 30.09.10 р.
- •Тема 6. Страхова організація
- •6.1. Поняття та види страховиків
- •6.2. Організаційна структура управління страховика
- •6.3. Реалізація страхових послуг
- •Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика
- •7.1. Доходи, витрати та прибуток страховика
- •7.2. Основи визначення тарифних ставок1
- •7.3. Управління поточною фінансовою діяльністю страховика
- •Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
- •8.1. Фінансова надійність та платоспроможність страховика
- •Рейтингова шкала Standard & Poor's для страховиків
- •8.2. Страхові резерви
- •Тема 9. Особисте страхування
- •9.1. Страхування життя та пенсій.
- •9.2. Змішане страхування життя
- •9.3. Страхування від нещасних випадків
- •9.4. Медичне страхування
- •Тема 10. Майнове страхування
- •10.1. Загальні положення майнового страхування.
- •10.2. Страхування майна юридичних осіб.
- •10.3. Страхування транспортних засобів.
- •10.4. Страхування вантажів
- •10.5. Страхування комерційних ризиків
- •10.6. Страхування технічних ризиків
- •10.7. Страхування майна громадян
- •10.8. Страхування кредитних ризиків
- •10.9. Страхування депозитів
- •10.10. Страхування фінансових ризиків
- •Тема 11. Страхування відповідальності
- •11.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування
- •11.2. Страхування відповідальності на транспорті
- •11.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
- •11.4. Страхування відповідальності роботодавця
- •11.5. Страхування професійної відповідальності
- •11.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
- •11.7. Комбінований поліс зі страхування цивільної відповідальності
- •Тема 12. Перестрахування і співстрахування
- •12.1. Економічна сутність співстрахування та її реалізація
- •12.2. Сутність та види перестрахування
- •Розділ 3. Навчальні завдання ііі.1. Теми рефератів
- •Ііі.2. Задачі для розв’язання з курсу. Змістовий модуль 1. Основи страхування.
- •Задачі для самостійного розв'язання.
- •Змістовий модуль 2. Страхова діяльність як сфера підприємництва.
- •Задачі для самостійного розв'язання.
- •Змістовий модуль 3. Види страхування.
- •Задачі для самостійного розв'язання.
- •Ііі.3. Тестові завдання з курсу.
- •Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
- •Страхування від нещасних випадків;
- •Страхування вантажів;
- •Тема 2. Класифікація страхування.
- •Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.
- •Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності.
- •Тема 5. Страховий ринок.
- •Тема 6. Страхова організація.
- •Тема 7. Доходи, витрати й прибуток страховика.
- •Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
- •Тема 9. Особисте страхування.
- •Тема 10. Майнове страхування.
- •Страхування майна юридичних осіб;
- •Тема 11. Страхування відповідальності.
- •Тема 12. Перестрахування і співстрахування.
- •Ііі.4. Питання вихідного контролю
- •Страхування відповідальності виробника за якість продукції.
- •Страхування відповідальності за екологічне забруднення.
- •Страхування професійної відповідальності.
- •Страхування фінансових ризиків.
- •Література
- •Додатки типові договори страхування словник страхових термінів
3.2. Теоретична база дослідження ризиків у страхуванні.
Теоретичну та методологічну основу вивчення ризику, обчислення імовірності настання подій, втрат та збитків становить теорія ризику. Як наука вона розвивається у двох напрямках:
стохастика – спеціальна частина прикладної математики, завданням якої є обчислення ймовірностей;
теорія ризику як економічна дисципліна, що вивчає економічний зміст збитків, які виникають з певною ймовірністю, та методику їх уникнення.
Рис.3.2. Негативні наслідки ризику
Залежно від можливостей для розрахунку та характеру випадкових явищ у стохастиці визначаються наступні типи ймовірностей:
математична (апріорна);
статистична (апостеріорна);
експертна (естиматична).
Математична ймовірність за теорією імовірності обчислюється як відношення кількості ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, що всі розглядувані ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. Застосування цього типу розрахунку ймовірності обмежене, оскільки ситуації, описувані зазначеною математичною моделлю, рідко трапляються на практиці. Ця імовірність розраховується після настання певної кількості подій.
Статистична ймовірність – це відносна частота появи випадкової події певного виду в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і завдяки практичній доступності та достатній об’єктивності обчислених значень імовірності широко застосовується у страхуванні.
Визначення експертної імовірності має здебільшого вимушений характер з огляду на брак необхідної статистичної інформації. Експертне оцінювання ґрунтується як на об’єктивних фактах,так і на суб’єктивних оцінках експертами реальної ситуації.
Розглянемо питання формування страхового портфелю з урахуванням стохастичних підходів. Портфелем називається сукупність ризиків, що передані певному страховику. Він є частиною загальної сукупності ризиків і має, на відміну від кожного конкретного свого елементу, певні додаткові особливості.
Страхові портфелі розрізняють найпростіший (теоретична основа для розробки більш складних портфелів ризиків; в практиці не зустрічається), простий (може служити основою для розрахунку дуже обмеженої кількості ризиків – коли їх мало і наслідки незначні) та реальний (застосовується у більшості випадків у реальному страхуванні).
Найпростіший страховий портфель виражається як P={X1, . . . ,XN}, де P – портфель ризиків, X1, . . . ,XN – конкретні ризики. Він складається з N елементів, які є абсолютно випадковими та не пов’язаними між собою, характеризуються розподілом Бернуллі
Страхова подія за кожним ризиком може наступити з імовірністю р, а збиток в результаті її настання для кожної події дорівнюватиме 1. Загальний ризик портфелю
має біноміальний розподіл з параметрами N, p
.
Основні параметри цього розподілу EX = Np; DX = Np(1 − p).
Простий страховий портфель також складається з незалежних ризиків X1, . . . ,XN , проте їх розподіл характеризується різними сумами збитку:
,
де Sі – страхова сума за і-тим ризиком.
Розподіл ризиків портфелю при цьому дещо складніший, проте його основні параметри досить легко розрахувати як
де
.
Реальний страховий портфель відрізняється тим, що сума збитку за кожною подією (яких може бути менше або більше, ніж носіїв ризиків) може довільно приймати будь-яке значення в діапазоні [0, Sі]:
де
.
називається індикатором настання страхової події за і-тим ризиком,
r1, . . . , rN – сукупність незалежних однаково розподілених випадкових величин з функцією розподілу Fr(v) = P{r1 ≤ v}.
Розподіл ризику портфелю в цьому випадку характеризується параметрами
де
.
Теорія ризику як економічна дисципліна ґрунтується на дослідженнях швейцарського математика Данила Бернуллі щодо граничної корисності [38]. В 1738 р. він доповнив теорію ймовірності методом корисності або привабливості того або іншого наслідку. Ідея Бернуллі полягала в тому, що в прийнятті рішення люди приділяють більше увагу розміру наслідків, ніж їхній ймовірності.
Він звернув увагу на те, що за умови вибору економічними суб’єктами (страховиком та страхувальником) найбільшого математичного очікування від страхування з оглядом на власні інтереси та доходи такий вид діяльності як страхування не міг би виникнути. Для розв’язання парадоксу Бернуллі ввів поняття граничної корисності багатства , де U(w) – корисність багатства (доходу), w – розмір багатства (доходу). Гранична корисність спадає із зростанням багатства так, що (функція Бернуллі).
Врахування ризику та вартості його уникнення полягатиме у визначенні такої ціни за кожним із видів стразового ризику та кожним об’єктом, що входять до страхового портфелю, яка б забезпечила необхідний рівень накопичення ресурсів для страхового захисту та отримання страховиком прибутку з урахуванням інвестиційної складової.