1.2.2 Змінні в матриці
Мірність матриці статистики, як ми уже знаємо, визначається кількістю змінних у рівнянні
Залежна змінна (у) називається ендогенною тому, що вона визначається в залежності від змінних х1, х2,…,хm, включених до матриці. Незалежні змінні х1 називаються екзогенними в тому сенсі, що їх величини визначаються поза матрицею статистики.
Незалежні (екзогенні) змінні – це певні кількісні ознаки об’єктів спостереження, які системно (скрізь і завжди) впливають на рівень залежної (ендогенної) змінної. Незалежні змінні можуть бути здебільшого прямими вимірами певної ознаки і непрямими: опосередкованими, штучними. Останнє трапляється, коли якусь ознаку можна виразити лише атрибутивно, а не кількісно. Тому таким ознакам штучно присвоюється певна кількісна міра. Наприклад, рівень якості продукції можна виразити номером її сорту – 1-й, 2-й, 3-й; кваліфікацію робітників – номером тарифного розряду – 1-й, 2-й тощо. Ще приклад: в моделюванні вартості квартир наявність в них телефону можна виразити числом “1”, а відсутність числом “0”, розташування квартир в місті – рангом відповідного місця розташування на карті кадастрової оцінки вартості землі. У класичній економетричній виробничій функції Кобба –Дугласа
де Q – національний доход, L – зайнятість населення, К – авансований у виробництво і сферу послуг капітал, змінна t є штучним показником науково-технічного і соціального прогресу і виражається номером року в відрізку часу, за який спостерігалися динамічні ряди показників Q, L, і К.
Формування первинного переліку екзогенних змінних (х1, х2,…,хm) здійснюється насамперед при логіко-професійному аналізі, успіх якого залежить від рівня економіко-теоретичної підготовленості аналітика, його досвіду і ступеню вивченості явища або процесу, що моделюється. Корисним може стати ознайомлення з аналогами подібних досліджень. Важливо скористатися еврістичними методами експертних оцінок, коли для вирішення проблеми вибору факторів мобілізуються знання, досвід та інтуїція групи експертів.
Відбір факторів – дуже відповідальний етап економетричного моделювання. По-перше, факторів у дійсності невизначено багато, тому аналітик вимушений із дуже великого переліку змінних вибрати декілька найбільш вагомих, системно діючих і невипадкових (суттєвих) факторів, які обумовлюють левову частку варіації залежної змінної.
По-друге, перелік екзогенних змінних з самого початку формується на категоріальному рівні визначення: обсяг виробництва, капітал, продуктивність праці, фондовіддача тощо. Це – економічні категорії, змістовні поняття, які мають різноманітні операційні характеристики, тобто конкретні одиниці виміру. Наприклад, обсяг виробництва може бути виражений валовою продукцією, товарним випуском, обсягом реалізації (продаж), оборотом, або виручкою. Тому залежно від цілей економетричного моделювання у кожному випадку вибору операційних характеристик змінних слід давати належне обґрунтування.
По-третє великі економічні об’єкти спостереження (національні, регіональні економіки) є досить інерційними системами, тому в економетричному моделюванні на макрорівні кількість змінних має бути обмеженою – не більше трьох. Навпаки, показники діяльності невеликих економічних об’єктів (підприємств, тим паче малих) дуже чутливі до змін умов їх діяльності. В цьому разі економетричні моделі повинні включати більше змінних (до 5-7) для підвищення їх гнучкості і чутливості.