2.3. Комплекс контрольних завдань

ЗА ЗМ – 2. СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:

коефіцієнти парної кореляції і детермінації; суттєвість (невипадковість) і довірчі границі коефіцієнта кореляції; тестування мультиколінеарності; - коефіцієнти; тестування екзогенних змінних на автономність; коефіцієнти множинної кореляції і детермінації; тестування екзогенних змінних на вклад у множинну детермінацію; аналітичні форми рівнянь регресії: лінійні, квазілінійні, суттєво нелінійні; лінеаризація нелінійних рівнянь регресії; способи обґрунтування аналітичної форми моделі.

2.3.1. Тестові завдання

Виберіть правильну відповідь (відповіді):

Т2.01. Коефіцієнт парної кореляції визначається за формулою:

а) ; б); в); г).

Т2.02. Коефіцієнт парної кореляції може бути:

а) ; б); в)>1; г)<-1.

Т2.03. Коефіцієнт парної кореляції між продуктивністю праці і кваліфікацією робітників може бути:

а) -1,83; б) +1.83; в) +0,83; г) -0,83.

Т2.04. Коефіцієнт парної кореляції між собівартістю одиниці продукції і обсягом її виробництва може бути:

а) -1,83; б) +1.83; в) +0,83; г) -0,83.

Т2.05. Коефіцієнт парної кореляції є додатним, якщо:

а) <; б)>; в)=; г)>.

Т2.06. Коефіцієнт парної детермінації дорівнює:

а) ; б); в); г).

Т2.07. Якщо t – статистика Стьюдента > tкрит, то коефіцієнт парної кореляції:

а) значущий; б) суттєвий; в) випадковий; г) невипадковий.

Т2.08. Коефіцієнт парної кореляції як випадкова величина має розподіл:

а) нормальний; б) асиметричний з лівостороннім ексцесом; в) асиметричний з правостороннім ексцесом; г) рівномірний.

Т2.09. - перетворення Фішера для необхідне для:

а) встановлення інтервалів довіри до ; б) вилучення випадкових екзогенних змінних; в) розрахунку коефіцієнта детермінації; г) визначення значущості.

Т2.10. Мультиколінеарність екзогенних змінних це взаємозв’язок між:

а) і всіма; б) деякими парами екзогенних змінних; в) всіма парами екзогенних змінних; г) відсутність взаємозв’язку між екзогенними змінними.

Т2.11. Якщо , то мультиколінеарність:

а) слабка; б) помірна; в) сильна; г) відсутня.

Т2.12. Якщо , то мультиколінеарність:

а) слабка; б) помірна; в) сильна; г) відсутня.

Т2.13. Якщо , то мультиколінеарність:

а) слабка; б) помірна; в) сильна; г) відсутня.

Т2.14. Якщо , то мультиколінеарність:

а) слабка; б) помірна; в) сильна; г) відсутня.

Т2.15. - коефіцієнт дорівнює:

а) коефіцієнту кореляції; б) коефіцієнту детермінації; в) коефіцієнту кореляції за умови, що матриця [] є квадратною одиничною матрицею; г) кількостізміненняy при зміненні x на одне .

Т2.16. Екзогенна змінна має певну автономність впливу на у за умови:

а) >1; б)<0; в) 0<<1; г).

Т2.17. Коефіцієнт множинної кореляції розраховується за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Т2.18. Коефіцієнт частинної детермінації у багатофакторній регресії дорівнює:

а) ; б); в); г).

Т2.19. Рівняння регресії можуть бути:

а) простими; б) множинними; в) лінійними; г) квазілінійними;

д) суттєво нелінійними.

Т2.20. Коефіцієнт множинної кореляції може бути:

а) > 1; б) < 0; в) > 0; г) < 1.

Т2.21. Рівняння регресії є:

а) лінійним; б) квазілінійним; в) суттєво нелінійним.

Т2.22. Рівняння регресії є:

а) лінійним; б) квазілінійним; в) суттєво нелінійним.

Т2.23. Рівняння регресії є:

а) лінійним; б) квазілінійним; в) суттєво нелінійним.

Т2.24. Рівняння регресії ŷ є:

а) пряма; б) гіпербола; в) парабола; г) степенева функція; д) експонента.

Т2.25. Рівняння регресії ŷ є:

а) пряма; б) гіпербола; в) парабола; г) степенева функція;

д) експонента.

Т2.26. Рівняння регресії ŷє:

а) пряма; б) гіпербола; в) парабола; г) степенева функція;

д) експонента.

Т2.27. Рівняння регресії ŷ є:

а) пряма; б) гіпербола; в) парабола; г) степенева функція; д) експонента.

Т2.28. Лінії або точки насичення мають такі типи регресії:

а) ŷ ; б)ŷ ; в)ŷ ; г)ŷ.

Т2.29.Найкращим способом обґрунтування аналітичної форми регресії є:

а) теоретичний; б) графічний; в) аналітичний.

Т2.30. У простій регресії ŷ параметр:

а) точка на осі у. де ця ось перетинається з лінією регресії (перетин);

б) тангенс кута нахилу лінії регресії до осі (нахил);

в) результат впливу на у всіх інших факторів;

г) завжди дорівнює нулю.

Т2.31. У простій регресії ŷ параметр:

а) точка на осі у. де ця ось перетинається з лінією регресії (перетин);

б) тангенс кута нахилу лінії регресії до осі (нахил);

в) результат впливу на у всіх інших факторів;

г) завжди дорівнює одиниці.

Т2.32. У простій регресії ŷнахил дорівнює:

а) ; б)у; в) 0,34; г) 1,2.

Т2.33. У простій регресії ŷперетин дорівнює:

а) ; б)у; в) 0,34; г) 1,2.

Т2.34. За рівнянням регресії заробітної плати в гривнях (у) від освіти в роках навчання ()ŷособа, яка додатково навчалась один рік, може розраховувати на таке збільшення оплати:

а) 12,2; б) 525; в) 12,2+525; г) 24,4.