- •Економетрія
- •Змістовий модуль 1: постановка задачі економетричного моделювання
- •1.1. Предмет, заВдання і зміст економетричного моделювання
- •1.1.1. Предмет економетрії
- •1.1.2. Проблеми і завдання економетричного моделювання
- •1.1.3. Зміст (послідовність) економетричного моделювання
- •1.2. Формування матриці даних для економетричного моделювання
- •1.2.1 Загальна характеристика матриці
- •1.2.2 Змінні в матриці
- •1.2.3. Об’єкти спостереження в матриці
- •1.2.4. Вимоги до розмірів матриці
- •1.2.5. Показники варіації змінних
- •1.2.6. Поля кореляції і їх аналіз
- •1.2.7. Вилучення аномальних об’єктів спостереження
- •1.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •1.3.1. Тестові завдання
- •1.3.2. Логічні вправи
- •1.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 2: специфікація економетричних моделей
- •2.1. Ідентифікація незалежних змінних
- •2.1.1. Мета і послідовність ідентифікації
- •2.1.2. Коефіцієнти парної кореляції і детермінації
- •2.1.3. Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
- •2.1.4. Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
- •2.1.5 Мультиколінеарність
- •2.1.6. Бета - коефіцієнти
- •2.1.7. Тестування автономії екзогенних змінних
- •2.1.8. Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
- •2.1.9. Тестування значущості вкладу факторів у множинну детермінацію
- •2.1.10. Вилучення екзогенних змінних
- •2.2. Специфікація аналітичної форми рівнянь регресії
- •2.2.1. Мета і способи специфікації
- •2.2.2. Аналітичні форми рівнянь регресії
- •2.2.3. Спосіб перших різниць
- •2.2.4. Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
- •2.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •2.3.1. Тестові завдання
- •2.3.2. Логічні вправи
- •2.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 3: оцінювання параметрів економетричних моделей
- •3.1. Оцінювання параметрів рівнянь регресії
- •3.1.1. Мета і вимоги до оцінювання параметрів
- •3.1.2. Основні припущення щодо оцінювання параметрів
- •3.1.3. Метод найменших квадратів
- •3.1.4. Виконання за мнк основних припущень щодо оцінювання параметрів
- •3.1.5. Гетероскедастичність
- •3.1.6. Автокореляція
- •3.1.7. Значущість (адекватність) рівняння регресії
- •3.1.8. Перевірка значущості параметрів моделі
- •3.1.9. Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
- •3.2. Прогнозування залежної змінної
- •3.2.1. Прогнозування на парних моделях
- •3.2.2. Прогнозування на множинних моделях
- •3.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •3.3.1. Тестові завдання
- •3.3.2. Логічні вправи
- •3.3.3. Розрахункові вправи
- •4. Відповіді до розрахункових вправ
- •Економетричних моделей
- •Список літератури
- •Критичні значення t для побудови прямокутного шаблону двомірного розсіювання*
- •Значення f – критерію Фішера
- •Навчальне видання
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
4. Відповіді до розрахункових вправ
ЗМ – 1. ПОСТАНОВКА ЗМ – 2. СПЕЦИФІКАЦІЯ
ЗАДАЧІ ЕКОНОМЕТРИЧ- ЕКОНОМЕТРИЧНИХ
НОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ
1.01. 56; 62. 2.01. Наявна додатна лінійна залежність.
1.02. 48. 2.02. Наявна додатна залежність.
1.03. 1,04. 2.03. Наявна додатна лінійна залежність.
1.04. Так, є. 2.04. Наявна додатна залежність.
1.05. Вибірка неоднорідна. 2.05. 0,625.
1.06. Так, є, № 5. 2.06. 0,6.
1.09. Так, є. 2.07. 0,6.
1.10. Ні. 2.08. 0,9961.
1.11. 2,0 ; 1,414. 2.09. 0,667.
1.12. 4,0 ; 2,0. 2.10. 0,267.
1.13. 2,608 ; 3,406. 2.11. 0,833.
1.14. Наявна від’ємна залежність. 2.12. 0,477.
1.15. Аномальні об’єкти відсутні. 2.13. 0,604.
1.16. 0,43 ; 0,68. 2.14. 0,842.
1.17. Наявна від’ємна залежність. 2.15. 0,860.
1.18. 3,406 ; 0,68. 2.16. х3 не має самостійного значення.
1.19. "Лежачим". 2.17. 1,724 < 1,96.
1.20. "Стоячим". 2.18. 10,66 > 2,021.
1.21. Ні. 2.19. 0,75 ≤ ρ ≤ 0,92.
1.22. 172. 2.20. 3,507 > 2,035.
1.23. 40. 2.21. 0,22 ≤ ρ ≤ 0,72.
1.24. 12 ; 3,46. 2.22. 2,745 > 2,021.
1.25. 0,3. 2.23. 0,12 ≤ ρ ≤ 0,51.
1.26. 56 ; 138. 2.24. 79,2 %.
1.27. 5,25 ; 2,29. 2.25. Слабка.
2.26. Сильна.
ЗМ – 3. ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Економетричних моделей
3.03.
.
3.04.
.
3.05. .
3.06. .
3.07. .
3.08. 6,008 ; 6,597.
3.09. .
3.10. .
3.13. .
3.14. ,.
3.15. ,.
3.16. 50.
3.17. .
3.18. ,.
3.19.
.
3.20. ;;.
3.21. 0,9800.
3.22. 0,9899.
3.23. 0,40.
3.24. ;;;.
3.25.
.
3.26. ,.
3.27. 290.
3.28. .
3.29. ,.
3.30. ,.
3.31. 2,13.
3.32. .
3.33. ;;.
3.34. ;.
3.35. ;.
3.36. ;3,284,28.
3.37. 0,8128.
3.38. 0,8599.
3.39. 0,8332.
3.40. 0,6175; 0,7858.
3.41. 0,6721; 0,8198.
3.42. 0,9375.
3.43. 0,8071; 0,8984.
3.44. ;.
3.45. ;3,284,28
Список літератури
1. Доля В.Т. Статистичекое моделирование производственных процессов и систем: Уч. пособие.- К.: УМК ВО, 1988.-142 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА, 1997,-402с.
3. Лук‘яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Знання, 1988. – 494с.
4. Лук‘яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням комп‘ютера. – К.: Знання, 1998. – 220 с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: Дело, 1997 – 248 с.
6. Медведев М.Г. Економетричні методи моделювання: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 140с.
7. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. К.: КНЕУ, 2000. − 352с.
ДОДАТОК 1
Значення Р при розрахункових значеннях t (закон нормального розподілу)*
t (Z) |
P (A) |
t (Z) |
P (A) |
0,67 |
0,4971 |
1,60 |
0,8904 |
0,68 |
0,5035 |
1,70 |
0,9109 |
0,69 |
0,5098 |
1,80 |
0,9281 |
0,70 |
0,5161 |
1,90 |
0,9426 |
0,75 |
0,5468 |
1,96 |
0,9500 |
0,80 |
0,5763 |
2,00 |
0,9545 |
0,85 |
0,6047 |
2,10 |
0,9643 |
0,90 |
0,6319 |
2,20 |
0,9722 |
0,95 |
0,6579 |
2,30 |
0,9786 |
1,00 |
0,6827 |
2,40 |
0,9836 |
1,05 |
0,7063 |
2,50 |
0,9876 |
1,10 |
0,7287 |
2,60 |
0,9907 |
1,15 |
0,7499 |
2,70 |
0,9931 |
1,20 |
0,7699 |
2,80 |
0,9949 |
1,25 |
0,7887 |
2,90 |
0,9963 |
1,30 |
0,8064 |
3,00 |
0,9973 |
1,35 |
0,8230 |
3,25 |
0,9986 |
1,40 |
0,8385 |
3,50 |
0,9995 |
1,45 |
0,8529 |
3,75 |
0,9998 |
1,50 |
0,8664 |
4,00 |
0,9999 |
*)Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. − К.: КНЕУ, 2000. − С. 280-281
ДОДАТОК 2