Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМЕТРІЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2009.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.68 Mб
Скачать

1.3. Комплекс контрольних завдань

ЗА ЗМ – 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:

історіографія економетрії, поняття економетрії; предмет економетрії; економетрична модель, її параметри; завдання економетрії; зміст економетричного моделювання; матриця даних; вимоги до розмірів матриці даних; ендогенні і екзогенні змінні; Dummy-змінні; об’єкти спостереження; кількість об’єктів спостереження; показники варіації змінних; поля кореляції; аномальні об’єкти спостереження.

1.3.1. Тестові завдання

Виберіть правильну відповідь (відповіді):

Т1.01. Термін «економетрія» вперше ввів у науковий обіг:

а) К. Маркс; б) Ф. Гальтон; в) П.Чомпа; г) К. Пірсон.

Т1.02. Міжнародне економетричне товариство було засноване в:

а) 1877р.; б) 1859р.; в) 1909р.; г) 1930р.

Т1.03. Ініціаторами заснування Міжнародного економетричного товариства були:

а) Р. Фріш; б) О. Браве; в) І. Фішер; г) Ч. Русс.

Т1.04. Економетрія є:

а) дисципліною економічної теорії; б) математичною дисципліною;

в) самостійною дисципліною; г) поєднанням математики, теорії ймовірностей, математичної статистики і економічної теорії.

Т1.05. В економетрії вивчаються такі залежності між економічними показниками:

а) детерміновані; б) кореляційні; в) стохастичні; г) ймовірнісні.

Т1.06. Які рівняння залежності в економетрії записано правильно?:

а) y = ƒ (x1, x2, x3, … );

б) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm);

в) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε;

г) ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm).

Т1.07. Предметом економетрії є:

а) засоби спеціалізації рівнянь регресії;

б) методи оцінювання параметрів рівнянь регресії;

в) економічна постановка задачі;

г) обґрунтування змінних рівнянь регресії.

Т1.08. Завданнями економетричного моделювання є:

а) економічна постановка задачі;

б) специфікація змінних і аналітичної форми рівнянь регресії;

в) оцінювання параметрів рівнянь регресії;

г) точковий і інтервальний прогноз залежних змінних.

Т1.09. Змінні в рівняннях регресії класифікуються так:

а) залежні; б) незалежні; в) ендогенні; г) екзогенні.

Т1.10. У рівнянні регресії ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) величина ŷ є:

а) приблизною оцінкою y;

б) математичним сподівання y;

в) найбільш ймовірним значенням y;

г) точним (однозначним) значенням y.

Т1.11. У рівнянні регресії y=α01x+ε параметрами, що підлягають оцінці, є:

а) y, x; б) y, ε; в) α 0, α1; г) α 0, α1, ε.

Т1.12. У рівнянні регресії y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε величина ε:

а) є помилкою оцінки у; б) є випадковою невідомою величиною; в) дорівнює нулю; г) дорівнює ( у – ŷ ).

Т1.13. Кому із вчених належить пріорітет введення в науковий обіг поняття «кореляція»?:

а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.

Т1.14. Кому із вчених належить пріоритет введення в науковий обіг поняття «регресія»?:

а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.

Т1.15. Помилки прогнозу за рівнянням регресії обумовлені:

а) неповним переліком врахованих екзогенних змінних;

б) недостатнім обсягом вибірки об’єктів спостереження;

в) помилкою специфікації рівняння регресії;

г) великою дисперсією ендогенної змінної.

Т.1.16. Dummy-змінні – це змінні:

а) штучні; б) непрямі; в) атрибутивні; г) бінарні.

Т1.17. Матриця даних для економетричного моделювання – це:

а) таблиця числових даних про змінні;

б) матриця розміром (m+1)n;

в) матриця значень (m+1) змінних у n об’єктів спостереження;

г) перелік об’єктів спостереження і змінних.

Т1.18. Об’єктами спостереження на макрорівні економіки можуть бути:

а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.

Т1.19. Об’єктами спостереження на мікрорівні економіки можуть бути:

а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.

Т1.20. Якісна однорідність об’єктів спостереження забезпечується єдністю:

а) видів економічної діяльності; б) сегмента ринку збуту; в) форми власності;

г) щабля в ієрархії економіки.

Т1.21. Стовиці матриці даних можуть бути рядами:

а) варіаційними; б) динамічними (часовими); в) змішаними; г) випадкових величин.

Т1.22. Кількість об’єктів спостереження у матриці повинна бути:

а) не менше 8*(m+1); б) не менше t2σ2y/∆y2; в) рівним N; г) не більше t2σ2y/∆y2.

Т1.23. Варіація змінної x характеризується:

а) x ; б) Dx; в) σx ; г) υx.

Т1.24. Поле кореляції у по x це:

а) точкова діаграма залежності у від x;

б) діаграма двомірного розсіювання об’єктів спостереження;

в) графік залежності у від x;

г) графічне зображення матриці даних.

Т1.25. Найкращим способом вибірки об’єктів спостереження є:

а) випадковий; б) механічний; в) типовий (серійний); г) суцільний.

Т1.26. Кількісна неоднорідність об’єктів спостереження характеризується такими ознаками полів кореляції:

а) розривами; б) розшаруванням; в) наявністю аномалій; г) криволінійною конфігурацією.

Т1.27. Аномальні об’єкти спостереження:

а) мають найбільші значення у або x;

б) мають найменші значення у або x;

в) знаходяться за межами прямокутного шаблону двомірного розсіювання об’єктів;

г) знаходяться за межами «коридору» регресії.

Т1.28. Змінна, що пояснюється, це змінна:

а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.

Т1.29. Пояснююча змінна – це змінна:

а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.

Т1.30. Побудова і аналіз полів кореляції призначенні для графічного тестування:

а) наявності кореляційної залежності;

б) теоретичної гіпотези про аналітичну форму залежності;

в) кількісної однорідності об’єктів спостереження;

г) наявності аномальних об’єктів спостереження.