1.3. Комплекс контрольних завдань
ЗА ЗМ – 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
історіографія економетрії, поняття економетрії; предмет економетрії; економетрична модель, її параметри; завдання економетрії; зміст економетричного моделювання; матриця даних; вимоги до розмірів матриці даних; ендогенні і екзогенні змінні; Dummy-змінні; об’єкти спостереження; кількість об’єктів спостереження; показники варіації змінних; поля кореляції; аномальні об’єкти спостереження.
1.3.1. Тестові завдання
Виберіть правильну відповідь (відповіді):
Т1.01. Термін «економетрія» вперше ввів у науковий обіг:
а) К. Маркс; б) Ф. Гальтон; в) П.Чомпа; г) К. Пірсон.
Т1.02. Міжнародне економетричне товариство було засноване в:
а) 1877р.; б) 1859р.; в) 1909р.; г) 1930р.
Т1.03. Ініціаторами заснування Міжнародного економетричного товариства були:
а) Р. Фріш; б) О. Браве; в) І. Фішер; г) Ч. Русс.
Т1.04. Економетрія є:
а) дисципліною економічної теорії; б) математичною дисципліною;
в) самостійною дисципліною; г) поєднанням математики, теорії ймовірностей, математичної статистики і економічної теорії.
Т1.05. В економетрії вивчаються такі залежності між економічними показниками:
а) детерміновані; б) кореляційні; в) стохастичні; г) ймовірнісні.
Т1.06. Які рівняння залежності в економетрії записано правильно?:
а) y = ƒ (x1, x2, x3, … );
б) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm);
в) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε;
г) ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm).
Т1.07. Предметом економетрії є:
а) засоби спеціалізації рівнянь регресії;
б) методи оцінювання параметрів рівнянь регресії;
в) економічна постановка задачі;
г) обґрунтування змінних рівнянь регресії.
Т1.08. Завданнями економетричного моделювання є:
а) економічна постановка задачі;
б) специфікація змінних і аналітичної форми рівнянь регресії;
в) оцінювання параметрів рівнянь регресії;
г) точковий і інтервальний прогноз залежних змінних.
Т1.09. Змінні в рівняннях регресії класифікуються так:
а) залежні; б) незалежні; в) ендогенні; г) екзогенні.
Т1.10. У рівнянні регресії ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) величина ŷ є:
а) приблизною оцінкою y;
б) математичним сподівання y;
в) найбільш ймовірним значенням y;
г) точним (однозначним) значенням y.
Т1.11. У рівнянні регресії y=α0+α1x+ε параметрами, що підлягають оцінці, є:
а) y, x; б) y, ε; в) α 0, α1; г) α 0, α1, ε.
Т1.12. У рівнянні регресії y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε величина ε:
а) є помилкою оцінки у; б) є випадковою невідомою величиною; в) дорівнює нулю; г) дорівнює ( у – ŷ ).
Т1.13. Кому із вчених належить пріорітет введення в науковий обіг поняття «кореляція»?:
а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.
Т1.14. Кому із вчених належить пріоритет введення в науковий обіг поняття «регресія»?:
а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.
Т1.15. Помилки прогнозу за рівнянням регресії обумовлені:
а) неповним переліком врахованих екзогенних змінних;
б) недостатнім обсягом вибірки об’єктів спостереження;
в) помилкою специфікації рівняння регресії;
г) великою дисперсією ендогенної змінної.
Т.1.16. Dummy-змінні – це змінні:
а) штучні; б) непрямі; в) атрибутивні; г) бінарні.
Т1.17. Матриця даних для економетричного моделювання – це:
а) таблиця числових даних про змінні;
б) матриця розміром (m+1)n;
в) матриця значень (m+1) змінних у n об’єктів спостереження;
г) перелік об’єктів спостереження і змінних.
Т1.18. Об’єктами спостереження на макрорівні економіки можуть бути:
а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.
Т1.19. Об’єктами спостереження на мікрорівні економіки можуть бути:
а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.
Т1.20. Якісна однорідність об’єктів спостереження забезпечується єдністю:
а) видів економічної діяльності; б) сегмента ринку збуту; в) форми власності;
г) щабля в ієрархії економіки.
Т1.21. Стовиці матриці даних можуть бути рядами:
а) варіаційними; б) динамічними (часовими); в) змішаними; г) випадкових величин.
Т1.22. Кількість об’єктів спостереження у матриці повинна бути:
а) не менше 8*(m+1); б) не менше t2σ2y/∆y2; в) рівним N; г) не більше t2σ2y/∆y2.
Т1.23. Варіація змінної x характеризується:
а
)
x
; б) Dx;
в) σx
;
г) υx.
Т1.24. Поле кореляції у по x це:
а) точкова діаграма залежності у від x;
б) діаграма двомірного розсіювання об’єктів спостереження;
в) графік залежності у від x;
г) графічне зображення матриці даних.
Т1.25. Найкращим способом вибірки об’єктів спостереження є:
а) випадковий; б) механічний; в) типовий (серійний); г) суцільний.
Т1.26. Кількісна неоднорідність об’єктів спостереження характеризується такими ознаками полів кореляції:
а) розривами; б) розшаруванням; в) наявністю аномалій; г) криволінійною конфігурацією.
Т1.27. Аномальні об’єкти спостереження:
а) мають найбільші значення у або x;
б) мають найменші значення у або x;
в) знаходяться за межами прямокутного шаблону двомірного розсіювання об’єктів;
г) знаходяться за межами «коридору» регресії.
Т1.28. Змінна, що пояснюється, це змінна:
а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.
Т1.29. Пояснююча змінна – це змінна:
а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.
Т1.30. Побудова і аналіз полів кореляції призначенні для графічного тестування:
а) наявності кореляційної залежності;
б) теоретичної гіпотези про аналітичну форму залежності;
в) кількісної однорідності об’єктів спостереження;
г) наявності аномальних об’єктів спостереження.