- •Економетрія
- •Змістовий модуль 1: постановка задачі економетричного моделювання
- •1.1. Предмет, заВдання і зміст економетричного моделювання
- •1.1.1. Предмет економетрії
- •1.1.2. Проблеми і завдання економетричного моделювання
- •1.1.3. Зміст (послідовність) економетричного моделювання
- •1.2. Формування матриці даних для економетричного моделювання
- •1.2.1 Загальна характеристика матриці
- •1.2.2 Змінні в матриці
- •1.2.3. Об’єкти спостереження в матриці
- •1.2.4. Вимоги до розмірів матриці
- •1.2.5. Показники варіації змінних
- •1.2.6. Поля кореляції і їх аналіз
- •1.2.7. Вилучення аномальних об’єктів спостереження
- •1.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •1.3.1. Тестові завдання
- •1.3.2. Логічні вправи
- •1.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 2: специфікація економетричних моделей
- •2.1. Ідентифікація незалежних змінних
- •2.1.1. Мета і послідовність ідентифікації
- •2.1.2. Коефіцієнти парної кореляції і детермінації
- •2.1.3. Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
- •2.1.4. Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
- •2.1.5 Мультиколінеарність
- •2.1.6. Бета - коефіцієнти
- •2.1.7. Тестування автономії екзогенних змінних
- •2.1.8. Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
- •2.1.9. Тестування значущості вкладу факторів у множинну детермінацію
- •2.1.10. Вилучення екзогенних змінних
- •2.2. Специфікація аналітичної форми рівнянь регресії
- •2.2.1. Мета і способи специфікації
- •2.2.2. Аналітичні форми рівнянь регресії
- •2.2.3. Спосіб перших різниць
- •2.2.4. Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
- •2.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •2.3.1. Тестові завдання
- •2.3.2. Логічні вправи
- •2.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 3: оцінювання параметрів економетричних моделей
- •3.1. Оцінювання параметрів рівнянь регресії
- •3.1.1. Мета і вимоги до оцінювання параметрів
- •3.1.2. Основні припущення щодо оцінювання параметрів
- •3.1.3. Метод найменших квадратів
- •3.1.4. Виконання за мнк основних припущень щодо оцінювання параметрів
- •3.1.5. Гетероскедастичність
- •3.1.6. Автокореляція
- •3.1.7. Значущість (адекватність) рівняння регресії
- •3.1.8. Перевірка значущості параметрів моделі
- •3.1.9. Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
- •3.2. Прогнозування залежної змінної
- •3.2.1. Прогнозування на парних моделях
- •3.2.2. Прогнозування на множинних моделях
- •3.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •3.3.1. Тестові завдання
- •3.3.2. Логічні вправи
- •3.3.3. Розрахункові вправи
- •4. Відповіді до розрахункових вправ
- •Економетричних моделей
- •Список літератури
- •Критичні значення t для побудови прямокутного шаблону двомірного розсіювання*
- •Значення f – критерію Фішера
- •Навчальне видання
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
2.3.3. Розрахункові вправи
Р2.01. За матрицею статистики за допомогою графічних критеріїв обґрунтуйте форму кореляційної залежності від.
-
1
10
7
6
8
3
2
9
4
7
13
8
3
15
10
8
12
6
4
11
5
9
14
8
5
7
2
10
8
2
Р2.02. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть спрямування кореляційної залежності від.
-
1
7
2
4
13
12
2
9
4
5
10
6
3
9
3
Р2.03. За допомогою графічного критерію обгрунтуйте за наведеною матрицею спрямованість кореляційної залежності від.
-
1
7
2
4
9
7
2
9
4
5
16
10
3
13
9
6
8
3
Р2.04. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть напрям кореляційної залежності від.
-
1
9
4
4
8
3
2
10
7
5
15
10
3
7
2
6
11
4
Р2.05. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =2,5;=3,5;=100;=2;=1;=10. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежностівід.
Р2.06. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =80;=40;=5;=40;=2,5;=4. Визначте силу (тісноту) кореляційної залежностівід.
Р2.07. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =50;=2;=250;=50;=4;=2,5. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежностівід.
Р2.08. За матрицею статистики обчисліть коефіцієнт парної кореляції, визначте силу (тісноту) кореляційної залежності від.
-
1
6
3
3
10
8
2
5
1
4
7
4
Р2.09. За повною матрицею коефіцієнтів парної кореляції обчисліть коефіцієнт .
-
1
0,5
0,8
0,5
1
0,6
0,8
0,6
1
Р2.10. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт .
Р2.11. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт множинної кореляції .
Р2.12. Задані коефіцієнти парної кореляції ryxi = rij =
Обчисліть коефіцієнт
Р2.13. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт .
Р2.14. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт множинної кореляції .
Р2.15. Обчисліть коефіцієнт множинної кореляції за умови:=0,8;=0,6;=0,7;=0,3.
Р2.16. Оцініть за допомогою - критерію автономність впливу натрьох факторів за такими даними:
-
хі
х1
х2
х3
ryxi
0,6
0,8
0,7
0,8
0,7
- 0,3
Р2.17. Оцініть за допомогою - критерію значущість фактораза умови:=0,94868;=0,86023;=36.
Р2.18. Дано =0,86,=42. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку зміннихта.
Р2.19. Дано =0,86,=42. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте- перетворення Фішера.
Р2.20. Дано =0,51,=37. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку зміннихта.
Р2.21. Дано =0,51,=37. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте- перетворення Фішера.
Р2.22. Дано =0,39,=44. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку змінних та.
Р2.23. Дано =0,39,=44. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте - перетворення Фішера.
Р2.24. Дано =0,89. Визначте питому вагу варіаціїза рахунок впливу.
Р2.25. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів іза таких умов;
Р2.26. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів іза таких умов;
Р2.27. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: ;
Р2.28. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними: ;
Р2.29. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,58; =0,80;
=0,36; =0,71.
Р2.30. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнти частинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,54; =0,78;
=0,40; =0,68.
Р2.31. Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: =0,59;=0,74;=0,46;=0,67.
Р2.32. Виконайте тестування факторів за - критерієм значущості за такими даними:=0,94;=0,89;=0,74;=40. Зробіть висновки.
Р2.33. Дано ;
Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за формулою Боярського.
Р2.34. За даними Р2.33. розрахуйте .
Р2.35. За даними Р2.33. розрахуйте .
Р2.36. За даними Р2.33. розрахуйте коефіцієнти частинної детермінації.
Р2.37. За даними 2.33. розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за допомогою β -коефіцієнтів.
Р2.38. Дано:
-
x
x1
0,81
0,46
x2
0,37
0,18
x3
0,63
0,39
Оцініть автономність впливу факторів ,тана.
Р2.39. Дано:
-
1
8
4
2
9
5
3
6
3
4
12
7
5
10
6
Розрахуйте коефіцієнт кореляції змінних та.