
- •Економетрія
- •Змістовий модуль 1: постановка задачі економетричного моделювання
- •1.1. Предмет, заВдання і зміст економетричного моделювання
- •1.1.1. Предмет економетрії
- •1.1.2. Проблеми і завдання економетричного моделювання
- •1.1.3. Зміст (послідовність) економетричного моделювання
- •1.2. Формування матриці даних для економетричного моделювання
- •1.2.1 Загальна характеристика матриці
- •1.2.2 Змінні в матриці
- •1.2.3. Об’єкти спостереження в матриці
- •1.2.4. Вимоги до розмірів матриці
- •1.2.5. Показники варіації змінних
- •1.2.6. Поля кореляції і їх аналіз
- •1.2.7. Вилучення аномальних об’єктів спостереження
- •1.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •1.3.1. Тестові завдання
- •1.3.2. Логічні вправи
- •1.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 2: специфікація економетричних моделей
- •2.1. Ідентифікація незалежних змінних
- •2.1.1. Мета і послідовність ідентифікації
- •2.1.2. Коефіцієнти парної кореляції і детермінації
- •2.1.3. Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
- •2.1.4. Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
- •2.1.5 Мультиколінеарність
- •2.1.6. Бета - коефіцієнти
- •2.1.7. Тестування автономії екзогенних змінних
- •2.1.8. Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
- •2.1.9. Тестування значущості вкладу факторів у множинну детермінацію
- •2.1.10. Вилучення екзогенних змінних
- •2.2. Специфікація аналітичної форми рівнянь регресії
- •2.2.1. Мета і способи специфікації
- •2.2.2. Аналітичні форми рівнянь регресії
- •2.2.3. Спосіб перших різниць
- •2.2.4. Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
- •2.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •2.3.1. Тестові завдання
- •2.3.2. Логічні вправи
- •2.3.3. Розрахункові вправи
- •Змістовий модуль 3: оцінювання параметрів економетричних моделей
- •3.1. Оцінювання параметрів рівнянь регресії
- •3.1.1. Мета і вимоги до оцінювання параметрів
- •3.1.2. Основні припущення щодо оцінювання параметрів
- •3.1.3. Метод найменших квадратів
- •3.1.4. Виконання за мнк основних припущень щодо оцінювання параметрів
- •3.1.5. Гетероскедастичність
- •3.1.6. Автокореляція
- •3.1.7. Значущість (адекватність) рівняння регресії
- •3.1.8. Перевірка значущості параметрів моделі
- •3.1.9. Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
- •3.2. Прогнозування залежної змінної
- •3.2.1. Прогнозування на парних моделях
- •3.2.2. Прогнозування на множинних моделях
- •3.3. Комплекс контрольних завдань
- •Навчальні елементи, що підлягають контролю і оцінюванню:
- •3.3.1. Тестові завдання
- •3.3.2. Логічні вправи
- •3.3.3. Розрахункові вправи
- •4. Відповіді до розрахункових вправ
- •Економетричних моделей
- •Список літератури
- •Критичні значення t для побудови прямокутного шаблону двомірного розсіювання*
- •Значення f – критерію Фішера
- •Навчальне видання
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
- •61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12
2.3.3. Розрахункові вправи
Р2.01. За
матрицею статистики за допомогою
графічних критеріїв обґрунтуйте форму
кореляційної залежності
від
.
-
1
10
7
6
8
3
2
9
4
7
13
8
3
15
10
8
12
6
4
11
5
9
14
8
5
7
2
10
8
2
Р2.02.
За матрицею статистики за допомогою
сигмального критерію визначіть
спрямування кореляційної залежності
від
.
-
1
7
2
4
13
12
2
9
4
5
10
6
3
9
3
Р2.03. За
допомогою графічного критерію обгрунтуйте
за наведеною матрицею спрямованість
кореляційної залежності
від
.
-
1
7
2
4
9
7
2
9
4
5
16
10
3
13
9
6
8
3
Р2.04. За
матрицею статистики за допомогою
сигмального критерію визначіть напрям
кореляційної залежності
від
.
-
1
9
4
4
8
3
2
10
7
5
15
10
3
7
2
6
11
4
Р2.05.
Обчисліть коефіцієнт парної кореляції
за умови:
=2,5;
=3,5;
=100;
=2;
=1;
=10.
Оцініть силу (тісноту) кореляційної
залежності
від
.
Р2.06.
Обчисліть коефіцієнт парної кореляції
за умови:
=80;
=40;
=5;
=40;
=2,5;
=4.
Визначте силу (тісноту) кореляційної
залежності
від
.
Р2.07.
Обчисліть коефіцієнт парної кореляції
за умови:
=50;
=2;
=250;
=50;
=4;
=2,5.
Оцініть силу (тісноту) кореляційної
залежності
від
.
Р2.08. За
матрицею статистики обчисліть коефіцієнт
парної кореляції, визначте силу (тісноту)
кореляційної залежності
від
.
-
1
6
3
3
10
8
2
5
1
4
7
4
Р2.09. За
повною матрицею коефіцієнтів парної
кореляції обчисліть коефіцієнт
.
-
1
0,5
0,8
0,5
1
0,6
0,8
0,6
1
Р2.10. За
даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт
.
Р2.11. За
даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт
множинної кореляції
.
Р2.12.
Задані коефіцієнти парної кореляції
ryxi
=
rij
=
Обчисліть
коефіцієнт
Р2.13. За
даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт
.
Р2.14. За
даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт
множинної кореляції
.
Р2.15.
Обчисліть коефіцієнт множинної кореляції
за умови:
=0,8;
=0,6;
=0,7;
=0,3.
Р2.16.
Оцініть за допомогою
- критерію автономність впливу на
трьох факторів за такими даними:
-
хі
х1
х2
х3
ryxi
0,6
0,8
0,7
0,8
0,7
- 0,3
Р2.17.
Оцініть за допомогою
- критерію значущість фактора
за умови:
=0,94868;
=0,86023;
=36.
Р2.18.
Дано
=0,86,
=42.
Перевірте суттєвість (невипадковість)
зв’язку змінних
та
.
Р2.19.
Дано
=0,86,
=42.
Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта
кореляції. Використовуйте
- перетворення Фішера.
Р2.20.
Дано
=0,51,
=37.
Перевірте суттєвість (невипадковість)
зв’язку змінних
та
.
Р2.21.
Дано
=0,51,
=37.
Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта
кореляції. Використовуйте
- перетворення Фішера.
Р2.22.
Дано
=0,39,
=44.
Перевірте суттєвість (невипадковість)
зв’язку змінних
та
.
Р2.23.
Дано
=0,39,
=44.
Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта
кореляції. Використовуйте
- перетворення Фішера.
Р2.24.
Дано
=0,89.
Визначте питому вагу варіації
за рахунок впливу
.
Р2.25.
Охарактеризуйте силу колінеарності
факторів
і
за таких умов
;
Р2.26.
Охарактеризуйте силу колінеарності
факторів
і
за таких умов
;
Р2.27.
Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт
множинної кореляції за такими вихідними
даними:
;
Р2.28.
Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт
множинної детермінації за такими
вихідними даними:
;
Р2.29. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,58;
=0,80;
=0,36;
=0,71.
Р2.30. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнти частинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,54;
=0,78;
=0,40;
=0,68.
Р2.31.
Розрахуйте коефіцієнт множинної
кореляції за такими вихідними даними:
=0,59;
=0,74;
=0,46;
=0,67.
Р2.32.
Виконайте тестування факторів за
-
критерієм значущості за такими даними:
=0,94;
=0,89;
=0,74;
=40.
Зробіть висновки.
Р2.33.
Дано
;
Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за формулою Боярського.
Р2.34. За
даними Р2.33. розрахуйте
.
Р2.35. За
даними Р2.33. розрахуйте
.
Р2.36. За даними Р2.33. розрахуйте коефіцієнти частинної детермінації.
Р2.37. За даними 2.33. розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за допомогою β -коефіцієнтів.
Р2.38. Дано:
-
x
x1
0,81
0,46
x2
0,37
0,18
x3
0,63
0,39
Оцініть
автономність впливу факторів
,
та
на
.
Р2.39. Дано:
-
1
8
4
2
9
5
3
6
3
4
12
7
5
10
6
Розрахуйте
коефіцієнт кореляції змінних
та
.