- •Міністерство фінансів України
- •З м і с т
- •Опис навчальної дисципліни «математика для економістів»
- •Інструментальні:
- •Міжособистісні:
- •Системні:
- •Спеціальні:
- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції однієї змінної та його застосування в економіці
- •Тема 13. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві рівняння
- •Змістовий модуль 5. Ряди та їх застосування. Елементи математичної економіки
- •Тема 14. Ряди та їх застосування
- •Тема 15. Елементи фінансової математики та математичної економіки
- •Тема 1. Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •1. Випадкові події
- •2. Прості та складені випадкові події. Простір елементарних подій
- •3.Операції над подіями
- •Питання для самоконтролю
- •2. Елементи комбінаторики
- •3. Геометрична ймовірність
- •4. Статистична ймовірність
- •5. Умовна ймовірність
- •5.1. Залежні та незалежні випадкові події
- •5.2. Обчислення умовної ймовірності
- •Література
- •3. Локальна теорема
- •4. Інтегральна теорема
- •5. Використання інтегральної теореми
- •6. Формула Пуассона для малоймовірних випадкових подій
- •7. Проста течія подій
- •Питання для самоконтролю
- •Функція розподілу ймовірностей
- •Щільність ймовірностей (диференціальна функція) її властивості
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •1.2. Мода та медіана випадкової величини
- •1.3. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення
- •1.4. Початкові та центральні моменти
- •7. Розподіл («хі-квадрат»)
- •8. Розподіл Стьюдента
- •2. Коефіцієнт кореляції
- •2. Закон розподілу та числові характеристики функції дискретного випадкового аргументу
- •2. Марковські випадкові процеси. Ланцюги Маркова
- •3. Процес народження і загибелі
- •4. Елементи теорії масового обслуговування
- •Питання для самоконтролю
- •2. Генеральна та вибіркова сукупності
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •2. Похибки перевірки гіпотез
- •3. Критерії узгодження для перевірки гіпотез
- •4. Критична область
- •Питання для самоконтролю
- •2. Визначення параметрів ,
- •3. Властивості ,
- •4. Множинна регресія
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Література
- •Методичні вказівки до виконання завдань
- •Приклади розв’язків задач для індивідуальної роботи
- •Завдання для індивідуальної роботи
- •Самостійна робота студентів
- •Практичні заняття
- •Модульний контроль
- •Індивідуальна робота
- •Математика для економістів
Т е с т и
Варіант №1
1.Умовою нормування для неперервних випадкових величин є:
а) ; б); в); г).
2. В яких межах лежить коефіцієнт кореляції?
а) від 0 до 1; б) від - до ; в) від - до ; г) від –1 до 1.
3. Закон розподілу системи двох випадкових величин Х і Y має вигляд:
Y Х |
0 |
1 |
0 |
0,2 |
0,15 |
1 |
0,15 |
0,15 |
2 |
0,1 |
0,25 |
Знайти D(Y).
а) 0,2; б) 1; в) –1; г) 0,7.
4. Задано двовимірний закон розподілу:
-
Y X
1
2
3
-1
0,2
0,1
0,3
0
0,15
0,15
0,1
Обчислити М(X /Y =-1).
а) 13/6; б) 12/6; в) 2/3 г) 0.
5. По мішені проводиться один постріл. Ймовірність влучення дорівнює p. Розглядається Х – кількість влучень, Y – кількість промахів. Побудувати розподіл ймовірностей системи випадкових величин (Х, Y).
Варіант №2
1. Яке з наведених тверджень невірне?
а) 0F(x)1; б) якщо rxy=0, то Х і Y незалежні; в)rxy1; г) всі вірні.
2. Якщо Кxy=0, то чому дорівнює rxy?
а) -2; б) ; в) 1; г) 0.
3. Закон розподілу системи двох випадкових величин Х і Y має вигляд:
-
Y X
0
1
0
0,2
0,15
1
0,15
0,15
2
0,1
0,25
Знайти М( Х ) і М(Y).
а) М( Х )=1,2 М(Y)=4,3; б) М( Х )=2,6 М(Y)=0,4;
в) М( Х )=0,55 М(Y)=1; г) М( Х )=1 М(Y)=1.
4. Задано двовимірний закон розподілу:
-
Y X
1
2
3
-1
0,2
0,1
0,3
0
0,15
0,15
0,1
Обчислити D(Y/X =3).
а) 3/6; б) 3/16; в) 2/4 г) 9/4.
5. Ймовірність того, що при перевірці деталь виявиться стандартною, дорівнює 0,7. Перевірці підлягають 2 деталі. Побудувати закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин Х – появи числа бракованих деталей і Y – появи числа стандартних деталей.
Література
Обов’язкова: [1]. Додаткова:[1], [4], [7].
Практичне заняття №9
Тема 7. Функції випадкового аргументу
Мета заняття: Закріпити теоретичні знання і набути практичні навички розрахунку числових характеристик функції дискретного та неперервного випадкових аргументів в ході розв’язання практичних задач.
Обладнання: 1. Методичні рекомендації і завдання до практичних занять; 2. Мікрокалькулятори.
План заняття
Основні теоретичні відомості з теми заняття.
Розв’язування задач.
Підведення підсумків заняття.
Методичні рекомендації
Якщо вказано закон, за яким кожному можливому значенню випадкової величини X відповідає певне значення випадкової величини Y, то Y звуть функцією X і позначають .
Нехай – функція випадкового аргументу. Якщо X - дискретна випадкова величина, то Y також дискретна випадкова величина із відповідними значеннями.
Математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення функції Y обчислюють за формулами:
,
,
.
Коли X — неперервна випадкова величина, закон розподілу якої заданий щільністю ймовірностей, і – диференційовна функція, монотонна на усьому проміжку можливих значень X, то щільність розподілу функції визначають так
.
де - функція, обернена по відношенню до функції .
Числові характеристики функцій неперервного випадкового аргументу визначаються за формулами:
; ;
.